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USD-JPY विनिमय दरों में टिक-स्तर पर ट्रेंड-अनुसरण

लेख arXiv papers · लेखक: Takayuki Mizuno et al.
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सारांश

यह अध्ययन 13 वर्षों के USD-JPY विनिमय दर के उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा की जाँच करता है। इसका ध्यान विनिमय दर में बदलावों के वितरण और सहसंबंध के सांख्यिकीय पैटर्न पर है, विशेषकर इस बात पर कि कीमतों की चाल हाल की चालों के इतिहास पर निर्भर करती है या नहीं। विश्लेषण सशर्त प्रायिकता घनत्वों का उपयोग करके आठ टिक के पैमाने पर, जिसे लगभग एक मिनट बताया गया है, ट्रेंड-अनुसरण पैटर्न पहचानता है।

दस्तावेज़ बताता है कि डेटासेट में 20 मिलियन अवलोकन हैं और अल्पावधि के ट्रेंड पैटर्न को सांख्यिकीय निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें नमूना लेने की प्रक्रिया, सशर्त घनत्व के सटीक अनुमान, लेनदेन लागत या ट्रेडिंग नियम का विवरण नहीं है। इसलिए बताया गया पैटर्न इस डेटासेट में अल्पकालिक स्थायित्व का साक्ष्य देता है, लेकिन यह स्थापित नहीं करता कि इसे लाभदायक रणनीति में बदला जा सकता है या यह अन्य मुद्रा जोड़ियों, अवधियों अथवा बाज़ार स्थितियों में लागू होता है।

मुख्य विचार

  • अध्ययन 13 वर्षों के उच्च-रिज़ॉल्यूशन USD-JPY विनिमय दर अवलोकनों का विश्लेषण करता है।
  • यह उतार-चढ़ाव के पैटर्न और सहसंबंधों की जाँच के लिए सशर्त प्रायिकता घनत्वों का उपयोग करता है।
  • बताए गए विश्लेषण में आठ टिक, लगभग एक मिनट, के पैमाने पर ट्रेंड-अनुसरण चाल मिलती है।
  • दस्तावेज़ यह नहीं बताता कि ट्रेडिंग लागत के बाद भी यह पैटर्न लाभदायक रहता है या नहीं।

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पूरा पाठ
# Analysis of high-resolution foreign exchange data of USD-JPY for 13 years


# Analysis of high-resolution foreign exchange data of USD-JPY for 13 years









We analyze high-resolution foreign exchange data consisting of 20 million data points of USD-JPY for 13 years to report firm statistical laws in distributions and correlations of exchange rate fluctuations. A conditional probability density analysis clearly shows the existence of trend-following movements at time scale of 8-ticks, about 1 minute.

स्रोत के लाइसेंस के तहत श्रेय सहित पूरा पाठ दिखाया गया है। लाइसेंस: abstract CC0

यह सारांश मूल स्रोत के आधार पर Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है; यह स्रोत की प्रति नहीं है।