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मात्रात्मक रणनीतियों के लिए VIX को दैनिक जोखिम फ़िल्टर के रूप में उपयोग करना

लेख arXiv papers · लेखक: Jun Lu et al.
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सारांश

यह नोट मात्रात्मक रणनीतियों के लिए Cboe Volatility Index (VIX) को पोस्ट-प्रोसेसिंग फ़िल्टर के रूप में उपयोग करने का वर्णन करता है। यह फ़िल्टर रोज़ाना तय करता है कि ट्रेड करना है या नहीं; इसका घोषित उद्देश्य शार्प अनुपात बढ़ाना और ट्रेडिंग जोखिम सीमित करना है। इस विधि का मूल्यांकन दो चीनी इक्विटी परिसंपत्तियों, SH510300 और SH510050, पर शार्प अनुपात, अधिकतम ड्रॉडाउन और Calmar अनुपात को प्रदर्शन मापों के रूप में लेकर किया गया है।

यह दृष्टिकोण VIX को व्यापक जोखिम स्थिति मानता है, जो किसी मौजूदा रणनीति के एक्सपोज़र को चालू या बंद कर सकती है; इसे स्वतंत्र प्रवेश संकेत नहीं मानता। अंश में सीमा नियम, मूल रणनीतियों के विवरण, परीक्षण अवधि या संख्यात्मक परिणाम नहीं हैं, इसलिए यहाँ रिपोर्ट किए गए विश्लेषण का स्वतंत्र आकलन नहीं किया जा सकता। निष्कर्षों को प्रक्रिया के काम करने के उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, न कि इस बात के साक्ष्य के रूप में कि कोई विशिष्ट पोज़िशन लेनी चाहिए। नोट यह भी स्वीकार करता है कि अस्थिरता-आधारित फ़िल्टर लगाने पर भी नुकसान संभव है।

मुख्य विचार

  • मात्रात्मक रणनीतियों में ट्रेडिंग की अनुमति देने या रोकने के लिए VIX को दैनिक निर्णय फ़िल्टर के रूप में उपयोग किया जाता है।
  • घोषित लक्ष्य जोखिम-समायोजित प्रदर्शन बढ़ाना और ट्रेडिंग जोखिम घटाना है।
  • इस प्रक्रिया का परीक्षण SH510300 और SH510050 पर किया गया है।
  • मूल्यांकन में शार्प अनुपात, अधिकतम ड्रॉडाउन और Calmar अनुपात का उपयोग किया गया है।
  • अंश में कार्यान्वयन या परीक्षण का विवरण नहीं है और यह वास्तविक बाजार में पोज़िशन की सिफारिश का आधार नहीं देता।

टैग

इक्विटीअस्थिरताजोखिम प्रबंधनबैकटेस्टिंगचीन के बाज़ार
पूरा पाठ
# A note on VIX for postprocessing quantitative strategies


# A note on VIX for postprocessing quantitative strategies









In this note, we introduce how to use Volatility Index (VIX) for postprocessing quantitative strategies so as to increase the Sharpe ratio and reduce trading risks. The signal from this procedure is an indicator of trading or not on a daily basis. Finally, we analyze this procedure on SH510300 and SH510050 assets. The strategies are evaluated by measurements of Sharpe ratio, max drawdown, and Calmar ratio. However, there is always a risk of loss in trading. The results from the tests are just examples of how the method works; no claim is made on the suggestion of real market positions.

स्रोत के लाइसेंस के तहत श्रेय सहित पूरा पाठ दिखाया गया है। लाइसेंस: abstract CC0

यह सारांश मूल स्रोत के आधार पर Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है; यह स्रोत की प्रति नहीं है।