नॉलेज लाइब्रेरी

यह गुणात्मक अध्ययन देखता है कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज उपयोगकर्ता ट्रेडिंग का अनुभव कैसे करते हैं और एक्सचेंज सुरक्षा का आकलन कैसे करते हैं। इसका मुख्य अवलोकन है कि सभी 15 चीनी प्रतिभागियों ने ट्रेड की गई परिसंपत्तियों की विकेंद्रीकृत प्रकृति के बावजूद…

यह शोधपत्र एक प्रमुख चीनी पीयर-टू-पीयर ऋण मंच पर ऋण-वित्तपोषण में लैंगिक असमानताओं का अध्ययन करता है। इसका तर्क है कि पारंपरिक असमान व्यवहार के माप प्रत्यक्ष भेदभाव पकड़ते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष या प्रॉक्सी प्रभाव छूट सकते हैं। व्यापक असमान प्रभाव का आकलन…

यह दस्तावेज़ चीनी वायदा बाजार में मूल्य की दिशा का पूर्वानुमान लगाने के लिए सुपरवाइज़्ड लर्निंग का तरीका बताता है। यह वायदा मूल्य के उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाने के लिए वर्गीकरण मॉडल का उपयोग करता है और उन अनुमानों को ट्रेडिंग रणनीति में बदलता है। बताया गया…

यह अध्ययन चीनी विश्लेषक रिपोर्टों पर प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण लागू करता है और उनके लहजे को सकारात्मक, तटस्थ या नकारात्मक वर्गीकृत करने के लिए अनुकूलित BERT मॉडल का उपयोग करता है। यह जाँचता है कि रिपोर्ट का भाव बाद के शेयर परिणामों, जिनमें अतिरिक्त रिटर्न,…

यह अध्ययन देखता है कि Shenzhen Stock Exchange में शुरुआती कॉल नीलामी, शीतलन अवधि और निरंतर ट्रेडिंग के दौरान ट्रेडर ऑर्डर कैसे देते हैं। इसमें 23 शेयरों के अति-उच्च-आवृत्ति ऑर्डर-फ्लो डेटा का उपयोग किया गया है और तीनों चरणों में संदर्भ कीमतों के सापेक्ष…

यह अध्ययन चीन में साप्ताहिक शेयर मोमेंटम रणनीतियों की तुलना कच्चे रिटर्न, विशिष्ट रिटर्न और विशिष्ट जोखिम के अलग-अलग मापों से करता है। इसके नमूने में जनवरी 1997 से दिसंबर 2017 तक के व्यक्तिगत ए-शेयर शामिल हैं। लेखक पहले मोमेंटम और विपरीत-रुझान के पैटर्न…

यह अध्ययन 43 चीनी शेयरों के ऑर्डरों की आक्रामकता में दृढ़ता की जाँच करता है। ऑर्डर आक्रामकता ऑर्डर फ़्लो के लिए प्रासंगिक है: परिचित विकर्ण प्रभाव बताता है कि ऑर्डर के बाद अक्सर समान आक्रामकता वाले ऑर्डर आते हैं। शोध पूछता है कि क्या इन क्रमों में लंबी अवधि…

दस्तावेज़ उन अस्थिरता पूर्वानुमानों पर चर्चा करता है जो वास्तविक अस्थिरता का अधिक या कम अनुमान लगाकर शिखरों और निचले बिंदुओं को चूक जाते हैं। इसमें कहा गया है कि SVR-GARCH ऐसे पूर्वानुमान दे सकता है जो पिछली अस्थिरता से काफ़ी अलग हों; इस व्यवहार को पीछे…

यह अध्ययन जाँचता है कि Bitcoin के रिटर्न और अस्थिरता सप्ताह के दिन तथा छुट्टियों के आसपास बदलते हैं या नहीं। इसमें जनवरी 2013 से अगस्त 2019 तक के Bitcoin डेटा पर असममित स्टोकेस्टिक अस्थिरता मॉडल लागू किया गया है और देखे गए पैटर्न की तुलना शेयरों, मुद्राओं और…

यह शोध यह जाँचने के लिए एक प्रायोगिक ढाँचा प्रस्तुत करता है कि क्या बड़े भाषा मॉडल चीनी वित्तीय समाचार से उपयोगी भावना संकेत निकाल सकते हैं। यह मॉडल प्रदर्शन सुधारने के अलग-अलग तरीकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए तीन मॉडल कंपनी-संबंधी समाचार सारांशों…

यह शोध मुख्यभूमि चीन के शेयरों में टाइम-सीरीज़ मोमेंटम और विपरीत-रुझान प्रभावों की जाँच करता है। यह प्रमुख शेयर सूचकांकों पर टाइम-सीरीज़ मोमेंटम रणनीतियाँ लागू करता है और जाँचता है कि प्रदर्शन का संबंध कंपनी-विशिष्ट विशेषताओं से है या नहीं। मुख्य रिपोर्टेड…

यह अध्ययन चीनी बाज़ारों में कारोबार किए जाने वाले तरल कमोडिटी वायदा की Covid-19 शुरू होने से पहले और बाद की स्थिति जाँचता है। यह उत्पादों के बीच अनुभवजन्य रिटर्न आघूर्णों और सह-एकीकरण की तुलना करता है। इसका एक कारण कमोडिटी के बीच संबंधों की पेयर्स ट्रेडिंग…

यह अध्ययन चीन के A-शेयर बाजार में स्थानीय नकल और धीमा सूचना प्रवाह मिलकर मोमेंटम और बाद में उलटाव कैसे पैदा कर सकते हैं, इसकी जाँच एजेंट-आधारित मॉडल से करता है। निवेशकों की भावी कीमतों को लेकर अलग-अलग धारणाएँ होती हैं; वे खरीदने, बेचने या निष्क्रिय रहने का…

यह नोट मात्रात्मक रणनीतियों के लिए Cboe Volatility Index (VIX) को पोस्ट-प्रोसेसिंग फ़िल्टर के रूप में उपयोग करने का वर्णन करता है। यह फ़िल्टर रोज़ाना तय करता है कि ट्रेड करना है या नहीं; इसका घोषित उद्देश्य शार्प अनुपात बढ़ाना और ट्रेडिंग जोखिम सीमित करना…

यह दस्तावेज़ बाजार की T+1 ट्रेडिंग पाबंदी के तहत चीनी शेयरों के लिए एक इंट्राडे रणनीति प्रस्तुत करता है। इसमें मल्टिलेयर परसेप्ट्रॉन (MLP) के पूर्वानुमानों को Markowitz पोर्टफोलियो अनुकूलन के साथ जोड़ा गया है और शंघाई तथा शेनझेन एक्सचेंजों के प्रकाशित शेयर…

यह शोधपत्र शेयर निवेश रणनीतियों के मूल्यांकन के लिए यूरोपीय पुट विकल्पों से पी-इंडेक्स जोखिम माप बनाता है। यह सूचकांक किसी निर्दिष्ट भविष्य की तारीख पर न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए प्रति बीमित डॉलर की बीमा लागत दर्शाता है। अध्ययन इसे SSE 50 और एस…

यह शोधपत्र भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पाँच क्षेत्रों के शेयरों में पेयर ट्रेड बनाने की विधि बताता है। दीर्घकालिक संबंध वाले शेयरों की पहचान के लिए कोइंटीग्रेशन का उपयोग किया जाता है, फिर अल्पकालिक मूल्य विचलन पर ट्रेड करने के लिए पोर्टफोलियो बनाया जाता…

यह अध्ययन संशोधित माइक–फ़ार्मर ऑर्डर-आधारित मॉडल के संगणकीय प्रयोगों से जाँचता है कि ऑर्डर फ़्लो अति-हाई-फ़्रीक्वेंसी शेयर रिटर्न के स्वसहसंबंध को कैसे आकार देता है। यह हर्स्ट सूचकांक से रिटर्न निर्भरता मापता है और ऑर्डर फ़्लो के तीन गुण बदलता है: ऑर्डर दिशा…

यह अध्ययन चीनी इक्विटी सूचकांक ईटीएफ के ऑप्शंस पर आधारित अस्थिरता रणनीति की जाँच करता है। रिपोर्ट के अनुसार रणनीति ने शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 2018 के बाद कम प्रभावी हो गई। बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए शोधकर्ता GARCH अस्थिरता…

यह शोधपत्र शेयर बाज़ार सूचकांकों में ऐतिहासिक अस्थिरता का अनुमान लगाने के लिए अंतर्निहित एंट्रॉपी मॉडल प्रस्तुत करता है। केवल दैनिक ओपन, हाई, लो और क्लोज़ कीमतों पर आधारित अनुमानों से अलग, प्रस्तावित तरीका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी शामिल करता है। यह पहले के…

दस्तावेज़ CSI 300 स्पॉट सूचकांक और उसके सूचकांक फ़्यूचर बाज़ार का उपयोग करके जाँचता है कि फ़्यूचर ट्रेडिंग से स्पॉट कीमतों की अस्थिरता प्रभावित होती है या नहीं। इस प्रश्न के अध्ययन के लिए यह थ्रेशोल्ड सामान्यीकृत ऑटोरेग्रेसिव सशर्त विषम-विचरण मॉडल को उपयुक्त…

यह शोधपत्र अध्ययन करता है कि चीनी शेयर बाज़ारों में क्रॉस-सेक्शनल मोमेंटम और कॉन्ट्रेरियन पोर्टफ़ोलियो के प्रतिफल समय के साथ कैसे बदलते हैं। यह कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और फ़ामा–फ़्रेंच तीन-कारक मॉडल का उपयोग करके उनके जोखिम प्रीमियमों के संबंध का…

यह अध्ययन चीन में संदर्भ-निर्भर प्राथमिकताओं और शेयर रिटर्न पर पहले के शोध को दोहराता है। इसमें निवेशकों के अप्राप्त लाभ या हानि के प्रतिनिधि के रूप में पूँजीगत लाभ अधिशेष (CGO) का उपयोग किया गया है। यह जाँचता है कि CGO का पाँच जोखिम मापों—बाज़ार बीटा,…

यह अध्ययन लॉन्ग-वोलैटिलिटी की एक स्वचालित विधि बताता है, जो कीमतें ऊपर जाएँगी या नीचे, इसका पूर्वानुमान लगाए बिना स्ट्रैडल विकल्पों में ट्रेड करती है। इसमें Transformer-आधारित डबल डीप Q-नेटवर्क लागू किया गया है, जो समय-श्रृंखला इनपुट पर अटेंशन और कई चक्रों…