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문서 2개
이 문서는 롤 수익률로 선물 순위를 매겨 가장 높은 계약을 매수하고 가장 낮은 계약을 공매도하는 횡단면 상품 캐리 전략을 설명합니다. 간단한 월간 예시에서는 상위 5분위와 하위 5분위를 동일 가중하고 포지션을 한 달간 보유합니다. 선물 곡선의 형태를 헤지 수요와 헤저의 위험을 대신 부담하는 투기자가 받을 수 있는 보상과 연결합니다. 기간구조 및 모멘텀과 캐리를 결합한 전략에 관한 연구 근거도 설명하며, 여기에는 보고된 초과 수익률과 분산투자 가능성이…
달러 캐리 트레이드는 선진국 통화 바스켓의 평균 선물 할인율을 US 3개월 국채 금리와 비교해 통화 포지션을 정합니다. US 금리가 바스켓의 평균 선물 할인율보다 높으면 달러를 매수하고 바스켓을 매도하며, 낮으면 포지션을 반대로 바꿉니다. 바스켓은 동일 가중이며 포트폴리오는 매월 리밸런싱합니다. 문서에서는 평균 3개월 통화 금리를 선물 할인율 대신 사용할 수 있다고 설명합니다. 인용된 연구는 이 신호가 시간에 따라 달라질 수 있고 전통적인 통화 캐리가…