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이 글은 가격 시계열이 평균회귀하는지, 랜덤워크를 따르는지, 추세를 보이는지 평가하는 통계 도구를 소개합니다. 단위근 검정인 증강 디키-풀러 검정은 귀무가설이 랜덤워크를 나타내며, 검정 통계량이 임계값보다 충분히 낮으면 귀무가설을 기각할 근거가 된다고 설명합니다. 예시에서는 Google의 조정 종가에 검정을 적용하고, 조사한 표본에서는 귀무가설을 기각할 수 없다고 보고합니다. 또한 허스트 지수를 사용해 시간 지연에 따라 가격 변동이 어떻게 스케일링되는지…
이 글은 유동성 높은 시장의 지표 신호 같은 단순한 시스템 전략과 틈새 상품, 통계 분석, 명시적인 포트폴리오 구성을 활용할 수 있는 고급 접근법을 비교합니다. 선택 기준은 투자자의 목표이며, 목표에는 소득, 자본 보전, 자산 증식, 지적 관심이 포함될 수 있습니다. 비교 항목은 데이터 비용, 조사 노력, 거래 비용 추정치, 인프라, 수용 규모, 분산투자, 알파 가능성입니다. 단순한 접근법은 조사와 실행이 쉽지만, 신호가 널리 알려져 있고 과최적화에 취약하며…