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문서 119개
이 문서는 CME 선물에 대한 모델 예측의 검증 기준선을 설명합니다. 매주 의사결정 시점마다 상품을 예측 수익률 순으로 정렬하고, 상위 그룹은 롱, 하위 그룹은 숏으로 보유하며 각 그룹 내 비중은 동일하게 둡니다. 거래 가능한 유니버스에서 도출한 값들로 각 그룹의 상품 수를 바꿔 집중도가 결과에 미치는 영향을 살펴봅니다. 배분 최적화, 위험 목표 설정, 거래 비용은 의도적으로 제외해 실제 배포할 전략이 아닌 단순한 기준 포트폴리오를 구성합니다. 이 워크플로는…
이 노트북은 TWS 또는 Gateway를 통해 전략을 Interactive Brokers에 연결하는 운영 절차를 설명합니다. 세션이 모의 계좌인지 확인하고 계좌 값과 포지션을 읽으며, 데이터 피드가 시작되기 전에 전략 상태를 초기화하도록 과거 봉 데이터를 요청합니다. 5일 ETF 모멘텀 전략을 백테스팅과 운영 엔진에서 함께 사용하며, 들어오는 틱 데이터는 봉으로 집계합니다. 주문은 섀도 모드의 안전 래퍼를 거칩니다. 주문을 거래소로 보내지 않고 가상…
이 분석은 기업 특성에 기반한 월간 US 주식 전략의 등록된 백테스트 파이프라인을 살펴봅니다. 샤프 불확실성, 샤프 확률과 과대추정 보정 지표, 쌍체 전략 비교, 홀드아웃 성과 저하, 마이크로캡의 낮은 유동성을 반영하도록 설계된 비용 분석을 보고합니다. 검증 데이터로 전략 구성을 선택하고, 홀드아웃은 선택을 한 차례 더 진행하는 용도가 아니라 고정된 구성을 평가하는 데 사용합니다. 측정된 변화와 점추정치 차이를 구분하기 위해 쌍체 지표와 신뢰구간을…
이 노트북은 이미 선택된 암호화폐 무기한 계약 설정에 체결 비용이 미치는 영향을 측정합니다. 모델, 체크포인트, 진입 규칙, 배분기, 리스크 통제를 고정한 뒤 거래 명목금액에 부과되는 왕복 비용을 사전에 정한 격자에 따라 바꿔 전략을 다시 실행합니다. 그 결과로 얻는 비용 감소 곡선은 후보의 순위를 매기거나 선택하는 대신, 해당 설정이 어느 정도의 마찰 비용을 감당할 수 있고 어느 지점에서 성과가 손익분기에 이르는지 보여주려는 것입니다. 분석은 비용률과…
이 노트북은 NASDAQ TotalView-ITCH 메시지를 분석해 시장 전반의 활동을 살펴보고 재사용 가능한 거래 데이터를 만듭니다. 메시지 유형별 개수를 세고, 주식 위치 식별자를 티커에, 주문 참조를 원래의 주문 추가 메시지에 연결해 주문 체결 메시지를 보강합니다. 대체 메시지가 새로운 주문 참조의 연쇄를 만들 수 있으므로, 해당 연결을 따라 원주문까지 거슬러 올라가며 티커와 매수·매도 방향을 이어받고 호가 가격은 대체 메시지에서 가져옵니다. 그런 다음…
이 문서는 모델 학습과 롤링 추론을 위한 시계열 패널을 준비하는 데이터셋 유틸리티를 설명합니다. 학습 데이터셋은 설정 가능한 시퀀스 길이, 날짜 범위, 간격에 따라 특성, 선행 수익률, 변동성 척도, 마스크의 슬라이딩 시퀀스를 반환합니다. 날짜 범위는 사용 가능한 패널 날짜에 맞춰지며, 완전한 시퀀스를 제공할 수 없는 범위는 생성자가 거부합니다. 추론 데이터셋은 선택된 시간 인덱스에서 끝나는 윈도우를 생성하고, 각 예측 단계의 특성, 마스크, 해당 인덱스를…
이 연구는 NVDA 거래일의 시장별 주문 데이터를 사용해 일일 거래 활동이 바 샘플링에 미치는 영향을 살펴봅니다. 거래를 미국 정규 US 시장 시간으로 필터링하고 거래소 라벨로 공격자 방향을 분류하며, 거래 건수, 주식 수 거래량, 거래대금의 일별 변화를 보고합니다. 이후 시간, 틱, 거래량, 거래대금, 불균형 바 임계값을 목표 일일 바 수에 맞춰 보정합니다. 세션 간 매개변수 안정성을 판단하기 위해 일별 바 수와 바 통계를 비교합니다. 공격자 방향을 확인할…
이 노트북은 가격 변동에 계속 노출되는 위험과 시장 충격의 균형을 고려해 포지션을 청산하는 Almgren–Chriss 해법을 전개합니다. 도착 가격 대비 Implementation Shortfall을 사용하고, 영구적 충격과 일시적 충격을 따로 모델링해 일정의 실행 비용과 위험을 도출합니다. 위험 회피도를 바꿔 효율적 프런티어를 그립니다. 청산 반감기로 일정도 설명해 매개변수의 실무적 의미를 보여줍니다. 짝지은 모의 가격 경로에서 일정을 비교해 무작위 표본…
이 노트북은 검증에서 선택한 FX 전략이 비례 거래 비용 변화에 어떻게 반응하는지 측정합니다. 예측 라벨마다 신호, 자산 배분, 리스크 오버레이 결과에서 상위 전략을 선택한 뒤 다른 전략 식별 필드는 그대로 유지하며 비용 격자에 따라 다시 실행합니다. 비용 범위 테스트는 이미 결정된 전략의 견고성을 설명하는 교란 분석이며 이후 전략 선택에는 반영되지 않습니다. 환율에 비례하는 FX 스프레드에 베이시스포인트가 적합한 이유와 설정에 스프레드 및 스왑 요소가 각각…
이 노트북은 가상자산 펀딩비 방향 모델의 배포 리허설을 안내합니다. 과거 Binance 기반 무기한 계약 데이터로 3개 클래스 LightGBM 모델을 학습한 뒤 OKX에서 실시간 시간별 캔들과 펀딩비를 가져옵니다. 데이터를 전략의 8시간 주기에 맞춰 집계하고 실시간 특성 세트를 계산한 다음 사용 가능한 상품의 점수를 산출합니다. 매핑된 USD 현물 페어의 체결 환경으로 Alpaca 모의투자를 사용하며, 매칭되지 않는 무기한 계약은 신호만 생성합니다.…
이 노트북은 통합 관리 도구, 미리 정의했거나 직접 만든 심볼 종목군, 분할된 Parquet 저장소를 사용해 금융 시계열을 수집하고 관리하는 절차를 소개합니다. 단일 또는 여러 심볼의 병렬 수집, 저장소에 데이터 로딩, 특정 기간 데이터 읽기, 증분 업데이트, 연구나 백테스트 전 결측 구간 탐지를 다룹니다. 주식, 채권, 금을 아우르는 기준 재조정된 ETF 시계열은 일괄 로딩으로 여러 자산을 한 데이터셋에서 비교하는 방법을 보여줍니다. 이 절차는 반복 가능한…
이 노트북은 가상의 장중 전략 수익률을 실행 비용이 얼마나 잠식할 수 있는지 추정합니다. 먼저 분봉 호가를 사용해 NASDAQ-100 구성 종목의 거래량 가중 호가 스프레드를 측정한 뒤, 구성 종목 스프레드의 중앙값을 호가를 넘어 시장가로 체결할 때 드는 비용의 실증적 기준으로 삼습니다. 시장 충격, 슬리피지, 수수료 등 다른 비용 요소는 시나리오 가정입니다. 호가를 넘어 시장가로 체결하는 방식, 주문을 나눠 집행하는 방식, 패시브 방식의 실행 비용 구조를…
이 문서는 파싱된 NASDAQ ITCH 메시지를 로드하고 주문 추가, 삭제, 취소, 체결, 대체를 바탕으로 지정가 주문장을 재구성하는 유틸리티를 설명합니다. 주문별 잔여 주식 수를 추적해 이후 주문장 갱신에 현재 수량을 사용하고, 주문 참조를 따라 대체 메시지 연결을 처리합니다. 스냅샷은 여러 매수·매도 호가 단계와 함께 최우선 호가, 스프레드, 중간값을 보여줍니다. 이 문서는 Lee–Ready 방식의 거래 분류도 설명합니다. 각 거래 가격을 현재 중간…
이 노트북은 ETF 순위 신호를 포트폴리오 구성부터 단순화한 백테스트까지 추적합니다. 릿지 회귀와 로지스틱 분류를 워크포워드 분할로 학습한 뒤 모멘텀 및 동일 가중 포트폴리오와 비교합니다. 매월 리밸런싱할 때 활성 신호는 공매도 없이 동일 비중으로 상위 10개 종목 바스켓을 구성합니다. 비교에서는 총수익 및 순수익 성과 지표, 회전율, 횡단면 정보계수를 보고해 신호의 순위 선정 능력과 해당 포트폴리오 거래 결과가 어떻게 다를 수 있는지 보여줍니다. 거래…
이 개요는 자산군, 종목군 규모, 데이터 빈도, 의사결정 주기, 비용 체계, 평가 프로토콜에 따라 여러 거래 사례 연구를 정리합니다. 각 연구에서 명시한 설정을 읽고 학습 및 검증 기간, 폴드 수, 홀드아웃 기간, 신호에서 포지션으로의 매핑을 포함한 비교 표를 제시합니다. 주식, 옵션, 암호화폐, 외환, 선물, 멀티에셋 ETF를 다루며 시장과 이용 가능한 데이터에 따라 연구 선택이 어떻게 달라지는지 보여줍니다. 주요 연구 교훈은 트레이딩 전략의 기간에 맞춰…
공통 ETF 수익률 패널에 포트폴리오 배분기를 적합하고 이후 관측값에서 고정된 가중치를 평가해 PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib, skfolio를 비교합니다. 평균-위험, 꼬리 위험, 계층적 리스크 패리티, 페널티 배분을 다루며, 반환된 가중치를 자산별로 정렬하고 롱온리 범위와 완전 투자 조건을 확인합니다. 워크포워드 평가는 훈련 기간 안에서 수행하며, 한 배분 결과는 실행 엔진의 일일 목표값으로도 변환합니다. 일관된 입력과 목적 함수…
NASDAQ TotalView-ITCH 메시지로 거래소 활동을 살펴보고 티커, 매수·매도 방향, 주문 속성을 연결한 체결 데이터 테이블을 구성합니다. 메시지 유형을 세고 훨씬 많은 호가 및 취소 이벤트와 거래를 비교하며, 거래대금으로 티커 순위를 매겨 거래소 내 활동 집중도를 살펴봅니다. 이렇게 속성을 보강한 체결 데이터는 이후 장중 패턴과 경험적 규칙성 연구에 활용할 수 있습니다. 체결 메시지는 모든 속성을 직접 제공하는 대신 주식 위치와 주문 참조 번호를…
브로커와 거래소의 주문 처리를 유한 상태 머신으로 모델링합니다. 제출, 확인, 접수, 부분 체결, 취소, 거부, 만료, 중단 상태를 명시하고 이벤트를 유효한 전이와 연결합니다. 상태를 기록하는 주문은 전이 이력과 체결 정보를 저장해 운영 검토와 대사를 위해 경로를 확인할 수 있게 합니다. 핵심 예시는 취소 경합입니다. 취소 요청 뒤 주문은 취소될 수도 있고, 확인 전에 체결될 수도 있으며, 취소가 거부되면 활성 상태로 돌아갈 수도 있습니다. 이 대기 상태를…
장중 봉으로 집계한 NASDAQ 거래 데이터에서 거래 기반 미시구조 특성을 구성하는 방법을 설명합니다. Kyle 람다, Amihud 비유동성, Roll 스프레드 추정량, 거래 강도, 주문 흐름 불균형(OFI)을 다룹니다. 집계하기 전에 OFI 개별 거래를 매수자 또는 매도자 주도로 분류해야 한다고 강조합니다. 봉 종가에만 부호를 부여하면 측정값이 봉 수익률의 방향으로 축소됩니다. 거래 활동을 설명하는 흐름 특성과 스프레드 및 잔량 같은 호가 장부 상태 특성도…
이 노트북은 바이너리 형식의 NASDAQ TotalView-ITCH 주문별 메시지 데이터를 구조화된 레코드로 디코딩하는 방법을 설명합니다. 메시지 프레이밍과 유형별 구조를 살펴보고 필드를 언패킹하는 방법을 보여줍니다. 자정부터 나노초 단위로 표현된 타임스탬프와 소수점 위치가 암묵적으로 정해진 정수 형식의 가격도 변환합니다. 주요 워크플로는 메시지를 순차적으로 읽고 지원되는 유형을 디코딩해 버퍼에 담은 뒤 메시지 유형별로 분할된 Parquet 파일에…
이 노트북은 월별 ETF 모멘텀 및 수익률 곡선 국면 전략 하나를 벡터화 수익률 계산과 순차 계좌 시뮬레이션, 두 방식으로 적용합니다. 두 방식은 동일한 목표 비중, 자산, 날짜, 총 거래 비용을 사용하므로 목표 반영 시점, 체결 가격, 정수 단위 주식 제약, 현금 추적 등 실행 방식의 차이에 초점을 맞출 수 있습니다. 신호는 실현 변동성 대비 룩백 수익률의 비율로 ETF 순위를 매기고, 위험 선호 국면에는 선정 펀드를 보유하며 그 외에는 채권 ETF를…
이 분석 노트북은 새로운 백테스트 대신 레지스트리 결과를 사용해 기업 특성으로 구성한 US 주식 전략을 평가하는 방법을 설명합니다. 불확실성을 반영한 성과 통계를 읽고 공통 표본 구간에서 설정 순위를 매기며, 선택한 전략을 동일가중 기준과 쌍별 비교로 평가합니다. 홀드아웃 결과를 기준으로 선택하지 않도록 선택한 검증 실행의 전체 사양에 따라 홀드아웃 평가를 확정합니다. 선택 종목의 비유동성을 고려한 확장 비용 구간으로 실행 마찰도 살펴봅니다. 패밀리 코호트…
이 문서는 고정된 ETF 모멘텀 전략의 비용 민감도를 분석합니다. 유니버스, 가중치, 일정, 시뮬레이터는 그대로 두고 거래 단위별 수수료를 달리해 백테스트를 다시 실행합니다. 결과 곡선은 가정한 거래 비용이 높아질수록 샤프 비율과 복리 성장률이 어떻게 바뀌는지 보여줍니다. 손익분기 수수료도 두 가지 방식으로 추정합니다. 비용 차감 전 성장률을 연간 회전율로 나누고, 시뮬레이션 성장 곡선을 보간합니다. 두 추정치의 차이는 시간이 지남에 따라 비용이 복리로…
이 노트북은 단일 3월 2020 거래일에 발생한 각 AAPL 거래의 당시 최우선 매수·매도 호가를 재구성한 뒤 리–레디 방식으로 매수자와 매도자 중 누가 거래를 주도했는지 추론합니다. 호가와 거래 이벤트를 타임스탬프순으로 교차 배치하고, 가장 최근 매수·매도 호가를 이어 붙인 다음 각 거래 가격을 호가 중간 가격과 비교합니다. 중간 가격에서 벗어난 거래는 호가 검정으로 분류하고, 중간 가격 거래에는 직전 가격 변동 방향을 틱 검정으로 사용합니다. 이렇게…