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문서 55개
이 노트북은 은닉 마르코프 모델이 수익률과 최근 변동성으로 관측되지 않은 시장 상태를 추론하는 방법을 설명합니다. 먼저 스트레스는 변동성 지수 임계값으로, 추세는 장기 이동평균 대비 가격으로 판단하는 간단한 비교 규칙을 설정합니다. 두 상태 예시는 현재 세션까지 이용 가능한 관측치로 상태 확률을 갱신하는 전방 알고리즘을 보여줍니다. 노트북은 전체 관측 시퀀스를 사용하는 평활 확률과 필터링 확률을 구분하고, 추론이 필터링 방식이어도 전체 표본으로 추정한 모델…
이 노트북은 처치 전 통제 변수 여섯 개를 조정한 뒤 무기한 선물 프리미엄 Z 점수가 다음 8시간 수익률과 연관되는지 이중 머신러닝으로 추정합니다. 별도 적합과 처치·국면 상호작용을 사용해 고변동성 국면과 저변동성 국면의 효과를 비교합니다. 데이터는 여러 심볼의 패널로 구성되므로 교차 적합, 엠바고 적용, Driscoll–Kraay 표준 오차 계산 시 각 타임스탬프를 하나의 의사결정 기간으로 취급합니다. 노트북은 시간적 지속성을 유지하면서 심볼별 처치값을…
이 노트북은 S&P 500 주식의 등가격 숏 스트래들에 대한 선행 수익률 레이블을 만듭니다. 일별 패널에서 명목 30일물 스트래들은 매 세션마다 다른 계약을 나타내므로, 가격 시계열을 단순히 이동하면 상품이 뒤섞입니다. 대신 레이블은 실제 진입한 콜·풋 계약을 추적하고 이후 가격이나 결제 값을 가져와 각 거래에 유효한 진입 및 청산 데이터가 있는지 확인합니다. 또한 만기 보유 수익률을 고정 기간 진단과 구분하며, 여기에는 델타 헤지 변형도 포함됩니다.…
이 노트북은 위험가치(VaR)와 기대부족액(ES)을 목표로 금융 수익률 시나리오를 생성하는 생성적 적대 네트워크 방식인 Tail-GAN을 설명합니다. 미분 가능한 정렬을 사용해 분위수 추정치를 통한 기울기 전달이 가능하고, VaR와 ES의 관계를 나타내는 제약 조건에 위험 추정치를 투영합니다. ETF 수익률을 롤링 시나리오로 배열하고 무작위 롱·숏 포트폴리오 가중치와 결합해 손익 예시를 만듭니다. 극단값을 표현할 수 있도록 입력값을 생성기의 출력 클램프…
이 사례 연구는 만기까지의 수익률을 예측하는 단기 등가격 스트래들 그래디언트 부스팅 모델을 비교합니다. 트리 용량과 제곱 오차, 절대 오차, 후버 손실의 세 가지 적합 목적을 달리합니다. 변동성 이벤트가 있었던 해를 포함한 두 기간에 워크포워드 검증을 적용하고 정보계수(IC)로 예측을 평가합니다. 각 부스팅 단계에서 자체 예측이 생성되므로 체크포인트를 별도의 모델 후보로 취급합니다. 보고된 양상은 제곱 오차가 다른 목적들과 일관되게 구별되며 IC가 가장…
이 구성은 S&P 500 종목을 대상으로 주간 등가격 스트래들 매도 연구를 설명합니다. 포지션은 금요일에 열어 만기까지 보유하며, 옵션 델타 변화가 발생하면 주식 헤지를 매일 실행합니다. 포트폴리오 자본은 겹치는 코호트에 나누어 배분하며, 주요 성과 지표는 만기까지의 수익률입니다. 평가는 시간순 학습·검증·홀드아웃 기간을 사용하고 여러 포트폴리오 배분 방식과 분산 리스크 프리미엄이 수익률을 설명할 수 있는지 분석합니다. 비용 모형에는 옵션 및 헤지 스프레드,…
이 노트북은 미래 관측값이 과거 값에 영향을 주지 않도록 US 주식 패널의 모델 기반 특성을 구성하는 방법을 설명합니다. 핵심 방법은 추정 일정입니다. 모델은 워밍업 기간을 사용하고, 설명할 구간보다 앞선 데이터만으로 적합하며, 해당 구간의 특성을 산출한 뒤 다음 구간 전에 다시 적합합니다. 노트북은 이 원칙을 시장 국면 거리, 분수 차분 가격, 조건부 변동성에 적용하며, 개별 주식 변동성 모델과 이력이 짧은 경우를 위한 시장 수준 대체 추정치도 다룹니다.…