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문서 8개
이 노트북은 변동성, 모멘텀, 횡단면 캐리 순위를 조정한 뒤 선물 캐리가 이후 수익률에 영향을 미치는지 이중 머신러닝으로 추정합니다. 인과적 설명과 예측 성과를 구분합니다. 수익을 낸 백테스트는 캐리가 수익률을 예측한다는 점을 보여줄 수 있지만, 캐리 자체가 수익률의 원인이라고 입증하지는 못합니다. 유연한 방해변수 모델이 교란변수로 처치와 결과를 예측하고, 표본 내 편향을 줄이기 위해 교차 적합을 사용합니다. 변동성 군집과 겹치는 수익률 라벨 때문에 잔차가…
이 문서는 기간 구조에 따라 상품 순위를 매기는 횡단면 선물 전략에 사용할 선행 수익률 레이블을 구성하는 방법을 설명합니다. 계약 롤을 거치는 수익률에는 롤 조정 가격이 적합하고, 캐리 신호에 필요한 동시점 곡선을 보존하려면 원시 결제 가격을 사용해야 한다고 구분합니다. 레이블은 근월물을 사용합니다. 각 기간이 필터링 후 남은 행이 아니라 해당 상품 자체의 거래 세션을 세도록 선행 시프트를 적용하기 전까지 데이터를 온전히 유지해야 합니다. 노트북은 기간…
이 문서는 선물 캐리에서 만든 세 가지 모델 기반 특성을 설명합니다. 다음 세션의 캐리 예측을 위한 ARIMA, 선택한 주기의 롤링 푸리에 측정치, 평균 캐리로 시장 국면을 추론하는 2상태 은닉 마르코프 모델입니다. 핵심은 시간 순서를 지키는 것입니다. 추정 매개변수는 이전 관측치만으로 적합하고, 정해 둔 일정에 따라 갱신한 다음, 다음 재적합 시점까지 유지해야 합니다. 은닉 마르코프 모델의 필터링된 상태 확률은 이후 데이터 없이 현재 및 과거 관측치를…
시간봉과 일봉, 연속 근월물 계약, 여러 상품군의 이연 만기 두 구간을 포함한 CME 선물 데이터셋을 설명합니다. 데이터셋의 범위, 필드, 불러오기 옵션, 관련 주간 CFTC 포지션 데이터도 다룹니다. 만기 구조는 기간 구조 분석과 캐리 연구를 지원하며, 롤을 재구성하고 연구하려면 개별 계약 기록이 필요합니다. 자료는 트레이딩 연구가 아니라 주로 데이터셋 안내입니다. 전략 결과나 특정 접근법의 수익성 증거는 제공하지 않습니다. 시장 이력을 사용하려면 유료…
이 설정은 암호화폐 무기한 선물을 위한 롱·숏 전략 연구 워크플로를 정의합니다. 거래량으로 선별한 19개 자산 투자 대상군, 8시간 펀딩 정산에 맞춘 의사결정, 펀딩 시점 체결을 설정합니다. 주요 목표는 8시간 선행 수익률이며 수익률 및 방향 변형도 포함합니다. 펀딩, 프리미엄, 가격 변동성, 횡단면 특성과 캐리, 평균회귀, 모멘텀, 변동성 가설도 설명합니다. 백테스트 계획은 상위 순위 신호와 포트폴리오 배분기를 비교하고, 거래 비용 민감도를 평가하며,…
이 노트북은 각 선물 수익률 구간에서 검증 순위가 가장 높은 신호 또는 배분 전략에 설정된 손절, 추적 손절, 시간 기반 청산 규칙을 적용합니다. 각 규칙은 자체 상위 전략을 대상으로 평가하며, 검증 가격 경로에 맞춰 조정하지 않고 파라미터를 사전에 고정합니다. 선언된 모든 규칙을 완료해야 이후 선택에서 의도된 후보 집합을 유지할 수 있습니다. 손절은 포지션을 비대칭적으로 청산해 전략의 수익률 분포를 바꾼다고 설명합니다. 평균 회귀형 캐리에서는 신호상…
이 노트북은 단일 자산의 가격 이력 외 데이터를 활용해 특성을 만드는 방법을 설명합니다. 동시점의 근월물 및 원월물 선물 가격으로 연율화 선물 롤 수익률을 계산하고, 세 가지 만기를 사용해 정규화된 커브 기울기와 버터플라이 곡률을 산출합니다. 롤링 베타, 선후행 관계, 상대가치, 등가격 내재변동성, 리스크 리버설, 내재변동성 기간 기울기, 분산 리스크 프리미엄 같은 옵션 지표도 소개합니다. 예시에서는 선물, ETF, S&P 500 옵션 데이터를 시각화하고…
이 설정은 주가지수, 국채, 에너지, 금속, 통화, 농산물, 축산물을 아우르는 주간 선물 연구 유니버스를 정의합니다. 금요일 결제를 의사결정 기준 시점으로, 월요일 시가를 실행 시점으로 설정합니다. 전략 틀은 캐리 또는 모멘텀으로 상품 순위를 매기고 동일 위험 또는 명목금액 기준 포지션 규모를 사용하는 롱숏 포지션을 지원합니다. 비용 가정은 상품 유동성에 따라 달라지며 수수료, 스프레드, 롤 슬리피지를 포함합니다. 설정에는 모멘텀, 변동성, 캐리, 추세 및…