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문서 21개
이 문서는 금융 데이터셋의 색인 무결성, 중복, 결측, 이상치, 달력상 누락, 도메인별 이상값을 점검하는 재사용 가능한 진단 항목을 제시합니다. 패널 데이터에서 종목별 순서를 포함해 시간 형식, 정렬, 고유성을 확인하며, 완전히 중복된 행과 값이 다른 채로 반복되는 키를 구분합니다. 커버리지 보고서는 필드, 자산, 시점별 결측값을 요약하며, 추가 검사로 잘못된 가격이나 거래량, 비정상적인 수익률 변화 등을 찾습니다. 진단은 정제 전 원시 데이터를 평가하기…
이 탐색적 분석은 4시간 단위 OANDA 패널의 20개 통화쌍을 살펴보고 데이터를 해석하는 방법을 설명합니다. 달러의 위치에 따라 직접, 간접, 교차 통화쌍을 구분하고, 달러 강세 지표를 만들기 전에 직접 호가를 역수로 바꿔야 하는 이유를 보여줍니다. 거래량 필드는 체결 규모가 아니라 거래소의 호가 업데이트 횟수를 세므로, 통화쌍 순위나 값만으로 시장 전체의 유동성이나 통화 회전율을 판단할 수 없습니다. 이 노트북은 OHLC 불변 조건을 위반 건수와 비율로…
이 노트북은 FX 통화쌍 사례 연구의 LSTM 예측 실행을 설정합니다. 모델은 룩백 시퀀스에서 은닉 상태를 이어가며, 노트북은 공유 구성 및 연구 계획 도구를 통해 아키텍처와 학습 설정을 정합니다. 연구에서 선언한 라벨과 구성된 LSTM 아키텍처를 사용하고, 요청이 의도한 모델 모집단을 다루는지 확인하며, 적합을 실행하거나 저장된 가중치를 불러오기 전에 예상 예측 정체성과 체크포인트를 기록합니다. 시퀀스 적격성은 결측 구간을 고려합니다. 일별 관측치가 빠지면…
이 문서는 FX 전략에서 고정 손절 규칙과 추적 손절 규칙을 검증 단계에서 비교합니다. 각 수익률 레이블에 대해 신호와 배분 결과로 이뤄진 봉인된 집단에서 기준 전략을 선택한 뒤, 기준 전략의 식별 정보는 고정하고 지정된 포지션 단위 위험 제어만 바꿉니다. 손절은 보유 기간 중 가격 경로에 따라 작동하므로, 시작과 끝의 수익률은 같지만 중간 드로다운이 다른 포지션을 구분할 수 있습니다. 사례 연구는 규칙을 개별 포지션에 적용하며 포트폴리오 전체의 드로다운이나…
이 노트북은 20개 통화쌍에서 후보 신호를 하나씩 검사하는 방법을 설명합니다. 워크포워드 검증 구간만 사용해 각 특성의 일별 횡단면 순위와 다음 거래일 수익률 간의 일치도를 계산합니다. 레이블 결과가 홀드아웃 안에서 확정되지 않도록 평가 패널을 홀드아웃보다 충분히 앞에서 끊습니다. 커버리지 및 최신성 필터로 평가하기에 너무 희소하거나 정적인 열을 제거하고, Newey–West 방식의 불확실성 추정으로 인접 거래일 간 의존성을 고려합니다. 폴드 방향 확인,…
이 연구는 미래 수익률을 기준으로 통화쌍 순위를 매길 때 그래디언트 부스팅 트리와 페널티를 적용한 선형 모델을 비교합니다. 트리는 한 시장 국면에서 모멘텀을, 다른 국면에서 캐리를 사용하는 것처럼 조건부 관계를 나타낼 수 있다는 점이 분석의 동기입니다. 다만 통화쌍은 통화를 공유하므로 통계적으로 서로 의존합니다. 미리 정한 격자는 리프 수에 따라 트리 용량을 달리하고 제곱오차, 절대오차, Huber 목적 함수를 비교합니다. 각 구성은 여러 학습 단계…
이 문서는 신호 선택과 포지션 규모 결정을 분리하기 위해 설계된 FX 포트폴리오 배분 스윕을 설명합니다. 검증 백테스트 성과 순으로 정렬한 고정 동일 비중 기준선 후보에서 시작해 각 모델 체크포인트와 신호 매핑을 유지하면서 다음 설정 단계로 진행합니다. 스윕에서는 예측값, 선택된 페어, 거래 비용, 실행 가정을 고정하고 배분 규칙만 바꿉니다. 각 전략 명세를 기준선과 비교하고 배분 외의 필드 변경은 거부합니다. 워크플로는 정식 프로덕션 실행과 축소된 미리보기…
이 노트북은 통화 페어 예측 순위를 실제 매매 기준선으로 전환합니다. 각 의사결정 시점에 순위가 가장 높고 낮은 페어를 같은 규모의 롱 및 숏 포지션군으로 구성한 다음 FX 백테스트 엔진으로 평가합니다. 동일 비중을 사용해 포지션 규모와 배분에 관한 후속 결정과 순위의 기여도를 분리합니다. 포트폴리오 규모 그리드는 포지션군의 집중도를 바꾸며, 유니버스 규모는 양쪽에 보유할 수 있는 서로 다른 페어 수를 제한합니다. 노트북은 완전한 검증 예측 모집단을 고정하고…
이 탐색 분석은 통화쌍 20개를 포함한 4시간 OANDA 데이터셋을 살펴봅니다. 거래량 필드는 한 거래소의 호가 갱신 횟수를 세며 통합 체결 규모가 아니므로 시장 전체의 유동성 순위를 매기는 데 쓸 수 없다고 설명합니다. US 달러가 기준 통화인지, 상대 통화인지, 또는 통화쌍에 포함되지 않는지에 따라 통화쌍을 분류해 달러 강세를 해석할 때 가격을 언제 역산해야 하는지 설명합니다. 노트북은 통과율과 위반 건수를 모두 사용해 OHLC 일관성을 확인한 뒤…
이 노트북은 FX 레이블의 NLinear 예측을 준비하고 등록하는 방법을 설명합니다. NLinear는 고정 길이 입력 이력에서 마지막 관측 수준을 빼서 룩백 구간 내 변화에 모델을 집중시킵니다. 공통 시퀀스 적격성 절차는 확정된 레이블 타임라인에서 폴드 경계를 도출하고, 일별 관측치가 누락된 지점을 가로지르는 윈도를 제외합니다. 따라서 검증 예측은 유효한 시퀀스만 포함합니다. 워크플로는 모델 설정을 확인하고 요청한 아키텍처와 레이블이 구성된 학습 계획에…
이 분석은 트레이딩 사례 연구 9건에 등록된 이중 머신러닝 처치 효과를 비교합니다. 각 연구의 등록 자료에서 최신 결과를 불러오고 등록 정보의 무결성과 중복 라벨을 확인하며, 분석 범위를 명시합니다. 효과와 신뢰구간은 원래 단위를 유지하고 HAC 통계로 패널 간 비교를 뒷받침합니다. 노트북은 단순 OLS 추정치와 직교화 추정치를 비교하고 블록 순열 반증 검사를 적용하며, 여러 라벨이 실제로 서로 다른 예측 기간을 가리키는지 구분합니다. 이 접근법은 인과 효과…
이 노트북은 과거 가격에서 직접 계산하는 지표를 보완하기 위해 외환 가격 이력에서 적합 모델 기반 특성을 만듭니다. 세 가지 접근법을 설명합니다. 천천히 변하는 가격 수준과 관련 값을 추정하는 상태 공간 필터, 달러 변동성 국면의 확률을 추정하는 2상태 은닉 마르코프 모델, 한 단계 예측 오차로 예상 밖 변화를 측정하는 고정 차수 ARIMA 수익률 모델입니다. 4시간 봉은 공통 거래일 달력을 사용해 세션 단위로 집계합니다. 각 모델에는 사전에 지정된 워밍업…
이 노트북은 검증에서 선택한 FX 전략이 비례 거래 비용 변화에 어떻게 반응하는지 측정합니다. 예측 라벨마다 신호, 자산 배분, 리스크 오버레이 결과에서 상위 전략을 선택한 뒤 다른 전략 식별 필드는 그대로 유지하며 비용 격자에 따라 다시 실행합니다. 비용 범위 테스트는 이미 결정된 전략의 견고성을 설명하는 교란 분석이며 이후 전략 선택에는 반영되지 않습니다. 환율에 비례하는 FX 스프레드에 베이시스포인트가 적합한 이유와 설정에 스프레드 및 스왑 요소가 각각…
이 사례 연구는 FX-쌍 레이블을 예측하기 위한 LSTM 모델을 설정합니다. 순환 모델이 유지하는 은닉 상태를 고정 과거 구간 변환 및 합성곱 수용 영역과 비교하되, 다른 모델과의 비교는 별도 분석으로 미룹니다. 공통 러너는 학습 전에 시퀀스 길이, 아키텍처 설정, 장치, 레이블, 폴드, 체크포인트 일정을 결정합니다. 누락된 일별 관측값을 가로지르는 과거 구간 윈도우는 제외하므로 검증 커버리지가 원본 패널보다 좁을 수 있습니다. 재현성과 올바른 모델 인계를…
이 노트북은 선정된 실제 사례 연구 전략에서 Backtrader, Zipline Reloaded, 내부 트레이딩 프레임워크 간 패리티 비교 결과를 보고합니다. 두 외부 엔진의 ETF 및 US 주식 패널 비교와 Backtrader의 CME 선물 및 USD 표시 FX 비교를 포함합니다. 감사에서는 체결 가격과 수량, 평가 시점, 계좌 가치를 센트 단위 정밀도로 확인합니다. 지원되지 않는 자산 모델은 성공적인 비교로 간주하지 않고 별도로 나열하며, 이 감사에서는…
이 노트북은 전처리나 특성 공학 전에 금융 데이터셋을 반복해서 진단할 수 있는 점검 절차를 만듭니다. 시간 인덱스 자료형, 비어 있는 타임스탬프, 정렬과 고유성을 확인하고, 완전히 같은 중복과 키 기준 중복을 찾으며, 필드·자산·날짜별 결측값을 측정하고, 공백·이상치·도메인 위반·데이터셋별 달력 문제를 살펴봅니다. 진단 결과는 원본 데이터를 바꾸거나 정리하지 않고 문제를 보고합니다. 점검 대상은 ETF, US 주식, 가상자산, 선물, FX, 기업 특성입니다.…
이 노트북은 이전에 선택한 FX 전략을 홀드아웃 예측으로 평가하는 방법을 설명합니다. 선택 구성에 등록된 백테스트 명세를 재사용하며 신호, 배분, 위험 통제, 리밸런싱 규칙, 비용, 계좌 설정을 고정합니다. 파생된 학습 식별자를 사용해 예측 집합을 확인하고, 명세에 일관되게 홀드아웃 구간을 평가할 수 있도록 전략에 지정된 워밍업 데이터를 포함해 가격 프레임을 불러옵니다. 워크플로는 누락되거나 중복된 홀드아웃 예측과 동일 홀드아웃 구간에서 다른 구성을 사용해…
이 노트북은 20개 통화쌍의 후보 특성을 하나씩 선행 수익률과 비교해 평가합니다. 분석은 워크포워드 검증 기간으로 제한하고 각 세션에 폴드를 표시하며, 홀드아웃 전에 완충 구간을 둬 라벨이 해당 예약 기간 안에 확정되지 않게 합니다. 홀드아웃 자체는 측정하지 않습니다. 먼저 커버리지와 움직임이 충분한 특성을 필터링한 뒤, 특성값과 다음 세션 수익률의 일별 횡단면 Spearman 순위 일치도를 측정합니다. 인접 세션 간 연관성을 허용해 불확실성을 추정하고,…
이 사례 연구는 통화쌍의 상대 순위를 매기고 순위에 따라 매수하거나 매도하는 횡단면 외환 전략의 미래 수익률 레이블을 구성하는 방법을 설명합니다. 먼저 뉴욕장 마감 관례에 따라 4시간 현물 봉을 거래 세션에 배정한 다음 각 통화쌍의 한 세션 및 더 긴 기간 수익률을 측정합니다. 완전한 미래 구간인지, 동일한 상품이 계속 유지되는지, 수익률이 실수로 다른 상품까지 걸쳐 계산되지 않는지를 점검합니다. 진단에는 홀드아웃 시작 전에 결과 구간이 끝나는 사례만…
이 노트북은 Interactive Brokers를 실시간 데이터 소스이자 주문 실행 플랫폼으로 사용해 일간 FX 통화쌍 모델을 배포하는 절차를 살펴봅니다. 과거 패널로 릿지 회귀 모델을 학습하고 일간 수익률, 모멘텀, 변동성, 가격에서 도출한 특성을 간결하게 계산한 뒤 최근 봉 데이터를 가져옵니다. 통화쌍 유니버스의 점수를 매겨 예측 수익률이 가장 높은 통화쌍으로 구성한 바스켓을 계획하고, 모델 아티팩트와 모니터링 및 감사를 위한 실행 기록도 저장합니다.…
이 노트북은 실제 전략 감사에서 LEAN 엔진과 이에 맞춘 ML4T Backtest 프로필의 결과를 비교합니다. 고정된 입력이 지원하는 자산군 작업을 식별하고 체결, 평가액, 평가 시점, 주식 자산곡선의 공백, 최종 가치 전반의 동등성 근거를 보고합니다. CME 선물 작업은 이용 가능한 연속 근월물 가격에 네이티브 LEAN 구독에 필요한 날짜별 계약 체인과 롤 매핑이 없어 제외됩니다. 입력 로딩, 추론, 목표 구성, 준비, 보고를 제외하고 엔진 호출 전후를…