Systematic trading blog (Rob Carver)
이 문서는 금리 조건을 활용해 채권 선물과 매매 규칙 전반의 CTA 배분을 조정할 수 있는지 살펴봅니다. 메타 예측 방식을 제안합니다. 과거 전략 수익률을 국면 변수별로 묶은 뒤 각 그룹의 성과를 비교합니다. 예시는 정규화된 US 5년물 금리 수준과 변화량을 사용하고, 유로달러 및 여러 국채 선물, 캐리와 모멘텀 규칙, 상품이나 규칙을 결합한 포트폴리오를 검토합니다. 저자는 정규화된 금리 수준이 높을수록 채권 선물 모멘텀에 유리하다는 약한 근거를 보고하고,…
선물채권모멘텀캐리 전략