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이 TradingView 전략은 가격이 하단 볼린저 밴드 아래에서 마감하고 14기간 RSI가 30 미만일 때 롱 진입을 노립니다. 밴드의 기준선은 10기간 단순이동평균이며, 폭은 표준편차의 두 배입니다. 가격이 기준선에 도달하거나 이를 넘으면 포지션을 청산하므로, 고정 목표가 대신 이동평균으로 되돌아가는 시점을 출구로 삼습니다. 문서는 오픈소스 Pine Script 구현을 포함하고, 과매도 상태에서 회복 전에 매수하려는 설정이라고 설명합니다. 측정된 백테스트…
이 글은 가격 시계열이 평균회귀하는지, 랜덤워크를 따르는지, 추세를 보이는지 평가하는 통계 도구를 소개합니다. 단위근 검정인 증강 디키-풀러 검정은 귀무가설이 랜덤워크를 나타내며, 검정 통계량이 임계값보다 충분히 낮으면 귀무가설을 기각할 근거가 된다고 설명합니다. 예시에서는 Google의 조정 종가에 검정을 적용하고, 조사한 표본에서는 귀무가설을 기각할 수 없다고 보고합니다. 또한 허스트 지수를 사용해 시간 지연에 따라 가격 변동이 어떻게 스케일링되는지…