주가별 거래량의 확률파동 모형

기사 arXiv papers · 저자: Leilei Shi

요약

이 논문은 총 거래 금액이 고정됐을 때 가격별 거래량 분포를 연구합니다. 거래 시간이 늘어나면 누적 거래량이 관찰된 가격 범위의 평균 가격 근처에서 첨도가 가장 높은 분포를 형성한다고 보고합니다. 보고된 패턴은 가격 변동 경로와 시계열, 해당 구간의 총 거래량에 영향을 받지 않는다고 합니다.

이 현상을 설명하기 위해 저자들은 거래 에너지 가설을 제안하고 거래량-가격 확률파의 시간 독립 방정식과 두 종류의 해석적 분포 고유함수를 도출합니다. 실증 검증에서 시장 내 일관된 양상이 나타나 모형을 초기 단계에서 뒷받침했다고 합니다. 설명은 이 연구를 초기 단계 결과로 규정하지만 표본 설명과 검정 설계, 정량적 적합도 통계는 제공하지 않습니다. 확률파라는 틀은 제안된 설명이며, 요약만으로는 실용적인 예측 가치나 거래 활용을 입증할 수 없습니다.

핵심 아이디어

거래 금액이 고정일 때 가격 범위에 걸친 거래량 분포를 살펴봅니다.
거래 시간이 길어지면 평균 가격 부근에 누적 거래량이 집중된다고 보고합니다.
보고된 패턴은 가격 경로와 시계열, 총 거래량에 영향을 받지 않는 것으로 설명됩니다.
거래 에너지 가설을 바탕으로 시간 독립 확률파동 방정식과 해석적 분포 함수를 도출합니다.
실증 근거는 초기 검증으로 제시되며, 문서의 방법론 세부 사항은 제한적입니다.

# Does Security Transaction Volume-Price Behavior Resemble a Probability Wave?


# Does Security Transaction Volume-Price Behavior Resemble a Probability Wave?









Motivated by how transaction amount constrain trading volume and price volatility in stock market, we, in this paper, study the relation between volume and price if amount of transaction is given. We find that accumulative trading volume gradually emerges a kurtosis near the price mean value over a trading price range when it takes a longer trading time, regardless of actual price fluctuation path, time series, or total transaction volume in the time interval. To explain the volume-price behavior, we, in terms of physics, propose a transaction energy hypothesis, derive a time-independent transaction volume-price probability wave equation, and get two sets of analytical volume distribution eigenfunctions over a trading price range. By empiric test, we show the existence of coherence in stock market and demonstrate the model validation at this early stage. The volume-price behaves like a probability wave.

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이 요약은 원문을 바탕으로 Stratmill의 리서치 에이전트가 작성했으며, 원문을 복사한 것이 아닙니다.

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