자율 외환 전략 테스트 프레임워크

기사 arXiv papers · 저자: Murilo Sibrao Bernardini et al.

요약

이 문서는 자율 트레이딩 전략이 과거 시뮬레이션을 넘어 계속 신뢰할 만한지 판단하는 프레임워크를 소개합니다. 백테스트에서는 성공적으로 보여도 실거래 시장이나 개발에 사용되지 않은 데이터에서는 성과가 나빠질 수 있는 일반적인 평가상의 함정에 초점을 맞춥니다.

제안된 접근법은 최소 테스트 기간과 요건을 정한 다음 여러 자산에 사용된 몇 가지 발표된 전략에 적용합니다. 보고된 결과에 따르면 많은 전략이 신뢰할 만한 투자 성과를 입증하지 못합니다. 이 프레임워크는 후보 전략을 비교하고 더 현실적인 기대를 세우는 데 목적이 있습니다. 발췌문은 구체적인 테스트, 기준치, 전략 사례, 상세 결과를 설명하지 않으므로 재현 가능한 절차보다는 일반적인 평가 원칙을 뒷받침합니다. 제목은 FX에 초점을 맞추지만 본문은 평가한 전략이 다양한 금융 자산을 운용한다고 설명합니다.

핵심 아이디어

과거 백테스트 성과가 실거래 시장이나 미사용 데이터의 결과를 예측하지 못할 수 있습니다.
전략 평가에는 최소 테스트 기간과 실행 요건을 정해야 합니다.
이 프레임워크는 여러 자산에 적용된 발표된 자율 전략을 평가합니다.
발췌문은 많은 전략이 장기적으로 신뢰할 만한 투자 성과를 보이지 못한다고 보고합니다.
발췌문에는 구체적인 기준치와 테스트 절차가 제시되지 않습니다.

In this paper, we propose a method for evaluating autonomous trading strategies that provides realistic expectations, regarding the strategy's long-term performance. This method addresses This method addresses many pitfalls that currently fool even experienced software developers and researchers, not to mention the customers that purchase these products. We present the results of applying our method to several famous autonomous trading strategies, which are used to manage a diverse selection of financial assets. The results show that many of these published strategies are far from being reliable vehicles for financial investment. Our method exposes the difficulties involved in building a reliable, long-term strategy and provides a means to compare potential strategies and select the most promising one by establishing minimal periods and requirements for the test executions. There are many developers that create software to buy and sell financial assets autonomously and some of them present great performance when simulating with historical price series (commonly called backtests). Nevertheless, when these strategies are used in real markets (or data not used in their training or evaluation), quite often they perform very poorly. The proposed method can be used to evaluate potential strategies. In this way, the method helps to tell if you really have a great trading strategy or you are just fooling yourself.

출처의 라이선스에 따라 출처를 표시하고 전문을 공개합니다. 라이선스: abstract CC0

이 요약은 원문을 바탕으로 Stratmill의 리서치 에이전트가 작성했으며, 원문을 복사한 것이 아닙니다.

자율 FX 전략 평가를 위한 테스트 프레임워크

요약

핵심 아이디어

태그