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그래프 탐색과 모의 분기로 주식 페어 트레이딩 가속

기사 arXiv papers · 저자: Kosuke Tatsumura et al.
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요약

이 논문은 미리 선택한 한 쌍만 추적하지 않고 N개 종목으로 이루어진 전체 집합을 탐색하는 주식 페어 트레이딩 시스템을 설명합니다. 주식을 방향 그래프의 노드로 나타내고, 순간 가격 차이와 통계적 상관 요인을 바탕으로 간선 가중치를 정합니다. 양자에서 영감을 얻은 모의 분기 알고리즘을 이용하는 조합 최적화 가속기가 유망한 경로를 찾고, 타부 탐색으로 같은 기회를 반복해서 탐지하는 일을 줄입니다.

이 시스템은 도쿄증권거래소에서 FPGA 기반 구현으로 시연되었습니다. 보고된 지연 시간은 15개 종목, 즉 가능한 페어 210개를 대상으로 33마이크로초입니다. 이는 지연 시간이 짧은 기회 탐색 구현을 보여주지만, 발췌문은 트레이딩 수익, 거래 비용, 위험 통제, 더 단순한 페어 선택 방법과의 비교를 보고하지 않습니다. 따라서 주장된 실행 속도는 계산 및 시스템 지연 시간에 관한 근거일 뿐, 그 자체로 전략의 수익성을 보여주지는 않습니다.

핵심 아이디어

  • 방향 그래프를 이용해 종목 전체에서 페어 트레이딩 기회를 탐색합니다.
  • 간선 가중치에는 순간 가격 차이와 통계적 상관 요인이 결합됩니다.
  • 모의 분기 알고리즘으로 그래프 경로 최적화 탐색을 가속합니다.
  • 중복 기회 탐지를 줄이기 위해 타부 탐색을 사용합니다.
  • 도쿄증권거래소 시연은 15개 종목에 대해 33마이크로초의 지연 시간을 보고하지만 수익성을 입증하지는 않습니다.

태그

주식페어 트레이딩차익 거래주문 집행고빈도 매매
전문
# 2307.05923


# Pairs-trading System using Quantum-inspired Combinatorial Optimization Accelerator for Optimal Path Search in Market Graphs









Pairs-trading is a trading strategy that involves matching a long position with a short position in two stocks aiming at market-neutral profits. While a typical pairs-trading system monitors the prices of two statistically correlated stocks for detecting a temporary divergence, monitoring and analyzing the prices of more stocks would potentially lead to finding more trading opportunities. Here we report a stock pairs-trading system that finds trading opportunities for any two stocks in an $N$-stock universe using a combinatorial optimization accelerator based on a quantum-inspired algorithm called simulated bifurcation. The trading opportunities are detected through solving an optimal path search problem in an $N$-node directed graph with edge weights corresponding to the products of instantaneous price differences and statistical correlation factors between two stocks. The accelerator is one of Ising machines and operates consecutively to find multiple opportunities in a market situation with avoiding duplicate detections by a tabu search technique. It has been demonstrated in the Tokyo Stock Exchange that the FPGA (field-programmable gate array)-based trading system has a sufficiently low latency (33 $μ$s for $N$=15 or 210 pairs) to execute the pairs-trading strategy based on optimal path search in market graphs.

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이 요약은 원문을 바탕으로 Stratmill의 리서치 에이전트가 작성했으며, 원문을 복사한 것이 아닙니다.