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저지연 트레이딩 시스템을 위한 C++ 기법과 설계 패턴

기사 arXiv papers · 저자: Paul Bilokon et al.
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요약

이 연구는 성능에 민감한 C++ 애플리케이션의 지연 시간을 줄이는 방법을 살펴보며, 고빈도 트레이딩을 주요 사례로 다룹니다. 벤치마크를 거친 예제, 최적화된 시장 중립 통계적 차익거래 페어 전략, 동시 작업 조율을 위한 Disruptor 패턴의 C++ 구현이 담긴 프로그래밍 저장소를 설명합니다.

평가에서는 속도, 캐시 사용 및 통계적 유의성을 고려합니다. 저자들은 캐시 워밍과 constexpr를 이용한 컴파일 시점 평가에서 가장 뚜렷한 지연 시간 개선이 나타났으며, Disruptor가 기존 큐잉 방식보다 우수했다고 보고합니다. 트레이딩 전략도 속도와 수익성이 개선된 것으로 보고됐지만, 발췌문에는 해당 주장을 평가할 수 있는 측정치나 실험 세부 정보가 없습니다. 실제 시장 테스트와 트레이딩 알고리즘에 Disruptor를 통합하는 작업은 향후 단계로 남아 있으므로, 이 결과는 종단 간 실거래 성능을 입증하지 않습니다.

핵심 아이디어

  • 지연 시간에 민감한 애플리케이션을 위한 실용적인 C++ 최적화 예제와 통계적 벤치마크를 결합합니다.
  • 저지연 기법을 시장 중립 통계적 차익거래 페어 전략에 적용합니다.
  • Disruptor 패턴은 기존 큐잉 방식보다 빠른 대안으로 제시됩니다.
  • 캐시 워밍과 constexpr가 지연 시간 감소에 특히 효과적인 것으로 보고됩니다.
  • 실거래와 통합 시스템 테스트는 향후 과제로 남아 있습니다.

태그

고빈도 매매페어 트레이딩차익 거래주문 집행통계
전문
# C++ Design Patterns for Low-latency Applications Including High-frequency Trading


# C++ Design Patterns for Low-latency Applications Including High-frequency Trading









This work aims to bridge the existing knowledge gap in the optimisation of latency-critical code, specifically focusing on high-frequency trading (HFT) systems. The research culminates in three main contributions: the creation of a Low-Latency Programming Repository, the optimisation of a market-neutral statistical arbitrage pairs trading strategy, and the implementation of the Disruptor pattern in C++. The repository serves as a practical guide and is enriched with rigorous statistical benchmarking, while the trading strategy optimisation led to substantial improvements in speed and profitability. The Disruptor pattern showcased significant performance enhancement over traditional queuing methods. Evaluation metrics include speed, cache utilisation, and statistical significance, among others. Techniques like Cache Warming and Constexpr showed the most significant gains in latency reduction. Future directions involve expanding the repository, testing the optimised trading algorithm in a live trading environment, and integrating the Disruptor pattern with the trading algorithm for comprehensive system benchmarking. The work is oriented towards academics and industry practitioners seeking to improve performance in latency-sensitive applications.

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