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동형암호화 데이터로 추세 추종 지표 계산하기

기사 arXiv papers · 저자: Haotian Weng et al.
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요약

이 연구는 데이터 집계자가 시장 데이터를 비공개로 유지하면서 분석가는 트레이딩 신호를 만들 수 있도록, 암호화된 시장 데이터에서 추세 추종 지표를 계산할 수 있는지 살펴봅니다. 두 동형암호 라이브러리인 SEAL와 HEAAN로 지표를 구현하고, 암호화된 계산 결과를 평문 구현과 비교합니다. 연구의 배경은 중개자가 트레이딩 결정을 집계하고 분석가에게 암호화된 입력값을 공유해 원시 데이터 접근을 제한하는 시장 데이터 구조입니다.

보고된 지표 결과는 평문 버전과 매우 유사합니다. 연구에서 제시한 오차율은 SEAL의 경우 0.14916%, HEAAN의 경우 0.00020%입니다. 트레이딩 전략을 구축하고 분석하려는 시도도 설명하지만, 제공된 요약에는 전략 수준의 성과 결과가 없습니다. 저자들은 동형암호화에 구현상 제약이 따른다고 지적합니다. 따라서 이 증거는 해당 지표 구현의 수치적 유사성을 뒷받침하지만, 트레이딩 수익성이나 폭넓은 적용 가능성, 다른 지표와 데이터 설정에서의 운영 적합성을 입증하지는 않습니다.

핵심 아이디어

  • 암호화된 시장 데이터에서 두 동형암호 라이브러리를 사용해 추세 추종 지표를 구현합니다.
  • 암호화된 지표 결과를 평문 구현 결과와 비교합니다.
  • 보고된 오차율은 SEAL의 경우 0.14916%, HEAAN의 경우 0.00020%입니다.
  • 설명은 트레이딩 전략 분석을 언급하지만 성과 결과는 제시하지 않습니다.
  • 암호화 제약으로 구현이 제한되며, 지표의 유사성만으로 수익성이 입증되지는 않습니다.

태그

추세 추종기술 지표주문 집행
전문
# A Trend-following Trading Indicator on Homomorphically Encrypted Data


# A Trend-following Trading Indicator on Homomorphically Encrypted Data









Algorithmic trading has proliferated the area of quantitative finance for already over a decade. The decisions are made without human intervention using the data provided by brokerage firms and exchanges. There is an emerging intermediate layer of financial players that are placed in between a broker and algorithmic traders. The role of these players is to aggregate market decisions from the algorithmic traders and send a final market order to a broker. In return, the quantitative analysts receive incentives proportional to the correctness of their predictions. In such a setup, the intermediate player - an aggregator - does not provide the market data in plaintext but encrypts it. Encrypting market data prevents quantitative analysts from trading on their own, as well as keeps valuable financial data private. This paper proposes an implementation of a popular trend-following indicator with two different homomorphic encryption libraries - SEAL and HEAAN - and compares it to the trading indicator implemented for plaintext. Then an attempt to implement a trading strategy is presented and analysed. The trading indicator implemented with SEAL and HEAAN is almost identical to that implemented on the plaintext, the percentage error is of 0.14916% and 0.00020% respectively. Despite many limitations that homomorphic encryption imposes on this algorithm's implementation, quantitative finance has a high potential of benefiting from the methods of homomorphic encryption.

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