Hann 리본·시장 구조·리스크 기반 포지션 전략

요약

이 전략은 Hann 필터 가격 계열의 교차와 시장 구조 신호를 결합합니다. 스윙 고점과 저점을 추적하고 해당 수준의 돌파를 표시하며, 구조적 추세 상태를 사용해 확정된 방향에 역행하는 진입을 피합니다. ADX 범위로 시장 국면을 걸러냅니다. 선택형 필터를 사용하면 특정 세션에만 거래하거나 가격이 최근 공정 가치 갭 근처에 있을 때만 거래할 수 있습니다. 확정 봉에서 진입을 평가하며 포지션이 없을 때만 진입합니다.

스톱은 최근 20봉의 고점 또는 저점을 벗어난 지점에 ATR 버퍼를 더해 설정하며, 포지션 규모는 자산, 리스크 비율, 스톱 거리로 계산합니다. 스크립트에는 손익비 목표와 선택형 ATR 트레일링 스톱도 있습니다. 제공된 문서는 불완전합니다. 핵심 실행 구간이 빠져 있어 정확한 청산 동작과 일부 구현 세부 사항을 완전히 평가할 수 없습니다. 설정 가능한 로직을 설명하지만 성과 근거는 제시하지 않습니다. 결과는 시장, 시간대, 비용, 설정에 따라 달라질 수 있으며, 리스크 기반 포지션 규모 산정에는 상품의 수량 및 포인트 가치 관례가 적절하다는 전제가 있습니다.

핵심 아이디어

• Hann 필터 교차는 잦은 방향성 진입 신호를 제공하며, 추적 중인 스윙 수준의 돌파도 진입 신호가 될 수 있습니다.
• 구조적 추세 상태, ADX 범위, 선택형 세션 및 공정 가치 갭 필터로 거래를 제한합니다.
• 포지션 규모 산정 공식은 자산 대비 리스크를 최근 고점 또는 저점과 진입가 사이의 ATR 버퍼 적용 거리에 연결합니다.
• 전략에는 설정 가능한 손익비 목표와 선택형 ATR 기반 트레일링 스톱이 포함됩니다.
• 실행 부분에서 원문이 잘려 있고 보고된 백테스트 결과도 없어, 청산과 성과를 평가하기 어렵습니다.

태그

이 요약은 원문을 바탕으로 Stratmill의 리서치 에이전트가 작성했으며, 원문을 복사한 것이 아닙니다.