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주식·비트코인 매매를 위한 연속 행동 TD3

기사 arXiv papers · 저자: Naseh Majidi et al.
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요약

이 연구는 연속 행동 강화학습 방법인 Twin-Delayed Deep Deterministic Policy Gradient(TD3)를 Amazon 주식과 비트코인의 일일 종가에 적용합니다. 매매 행동은 취할 포지션과 거래할 주식 수를 모두 나타내며, 이산 행동을 사용하는 접근법을 확장합니다. 논문은 결과 전략을 기술적 분석 방법, 다른 강화학습 접근법, 확률적 전략 및 결정론적 전략과 비교합니다.

수익률과 샤프 비율을 사용해 성과를 평가합니다. 보고된 결과는 포지션과 거래 규모를 함께 선택하면 해당 지표의 성과를 개선할 수 있음을 시사합니다. 문서에는 평가 세부 사항, 구체적인 결과 또는 다른 자산이나 시장 기간에 걸친 강건성의 증거가 제시되지 않습니다. 따라서 결론은 연구한 시장과 비교 방법에 대한 것이며, 연속 행동 TD3이 다른 환경에서도 더 나은 성과를 낸다고 입증하지는 않습니다.

핵심 아이디어

  • TD3를 사용해 Amazon과 비트코인의 일일 종가에서 매매 행동을 생성합니다.
  • 행동 공간은 매매 포지션과 거래 주식 수를 모두 나타냅니다.
  • 연구는 TD3를 기술적 분석, 강화학습, 확률적 전략 및 결정론적 전략과 비교합니다.
  • 명시된 성과 지표는 수익률과 샤프 비율입니다.
  • 보고된 비교 결과는 연구에서 시험한 조건 안에서 포지션 선택과 거래 규모 결정을 함께하는 방식에 유리합니다.

태그

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전문
# Algorithmic Trading Using Continuous Action Space Deep Reinforcement Learning


# Algorithmic Trading Using Continuous Action Space Deep Reinforcement Learning









Price movement prediction has always been one of the traders' concerns in financial market trading. In order to increase their profit, they can analyze the historical data and predict the price movement. The large size of the data and complex relations between them lead us to use algorithmic trading and artificial intelligence. This paper aims to offer an approach using Twin-Delayed DDPG (TD3) and the daily close price in order to achieve a trading strategy in the stock and cryptocurrency markets. Unlike previous studies using a discrete action space reinforcement learning algorithm, the TD3 is continuous, offering both position and the number of trading shares. Both the stock (Amazon) and cryptocurrency (Bitcoin) markets are addressed in this research to evaluate the performance of the proposed algorithm. The achieved strategy using the TD3 is compared with some algorithms using technical analysis, reinforcement learning, stochastic, and deterministic strategies through two standard metrics, Return and Sharpe ratio. The results indicate that employing both position and the number of trading shares can improve the performance of a trading system based on the mentioned metrics.

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