공적분 암호화폐 페어 트레이딩과 코퓰라 신호

기사 arXiv papers · 저자: Masood Tadi et al.

요약

이 연구는 코퓰라로 의존성을 모델링하고 상대적 가격 왜곡을 찾아 공적분된 암호화폐 쌍을 매매하는 페어 트레이딩 접근법을 개발합니다. 페어 선정에는 선형·비선형 공적분 검정과 상관관계 측정이 함께 쓰입니다. 전략은 여러 코퓰라 계열을 적합하고, 기준 자산에서 산출한 가격 왜곡 지수를 통해 매매 신호를 도출합니다.

저자들은 서로 다른 포지션 진입 조건으로 이 방법을 백테스트하고 수익률과 위험을 모두 평가합니다. 이 접근법이 수익성과 위험 조정 수익률에서 매수 후 보유 전략을 능가한다고 보고합니다. 설명에는 자산, 테스트 기간, 구체적인 성과 지표, 거래 비용, 실거래 증거가 제시되지 않습니다. 따라서 결과는 과거 백테스트 성과만을 나타내며, 견고성과 실제 매매 가능성은 현재 설명만으로 판단할 수 없습니다.

핵심 아이디어

코퓰라 기반 의존성 모델로 공적분된 암호화폐 쌍을 매매합니다.
페어 선정에는 선형·비선형 공적분 검정과 상관관계 측정이 함께 쓰입니다.
기준 자산에서 산출한 가격 왜곡 지수로 매매 신호를 생성합니다.
여러 진입 조건의 백테스트에서 수익률과 위험 조정 수익률이 매수 후 보유보다 높았다고 보고합니다.

# Copula-Based Trading of Cointegrated Cryptocurrency Pairs


# Copula-Based Trading of Cointegrated Cryptocurrency Pairs









This research introduces a novel pairs trading strategy based on copulas for cointegrated pairs of cryptocurrencies. To identify the most suitable pairs, the study employs linear and non-linear cointegration tests along with a correlation coefficient measure and fits different copula families to generate trading signals formulated from a reference asset for analyzing the mispricing index. The strategy's performance is then evaluated by conducting back-testing for various triggers of opening positions, assessing its returns and risks. The findings indicate that the proposed method outperforms buy-and-hold trading strategies in terms of both profitability and risk-adjusted returns.

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이 요약은 원문을 바탕으로 Stratmill의 리서치 에이전트가 작성했으며, 원문을 복사한 것이 아닙니다.

공적분 암호화폐 페어 트레이딩과 코퓰라 신호

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