암호화폐 펌프 앤 덤프 예측

기사 arXiv papers · 저자: Jiahua Xu et al.

요약

이 연구는 암호화폐 펌프 앤 덤프 행위를 살펴봅니다. 사례 연구와 정해진 기간에 텔레그램 채널을 통해 조직된 이벤트 조사도 포함합니다. 이런 행위와 관련된 시장 패턴을 찾고, 이벤트 전에 어떤 상장 코인이 펌프 대상이 될 가능성이 있는지 추정하는 모델을 구축합니다. 저자들은 이를 조작 거래의 실증 분석이자 머신러닝을 탐지에 적용한 연구로 설명합니다.

논문은 모델의 정밀도와 견고성이 높다고 보고하고, 예측에 기반한 간단한 트레이딩 전략도 시험합니다. 보고된 실증 실험에서는 약 두 달 반 동안 소액 개인 투자에서 최대 60%의 수익률을 기록했습니다. 이 수치는 연구 표본과 설정에 한정됩니다. 초록에는 거래 비용, 유동성 제약, 위험 조정 성과, 표본 외 검증 세부 사항이 없습니다. 결과는 전략을 재현할 수 있다거나 조작이 의심되는 거래에 참여해도 안전하다는 보장이 아니라 개념 증명으로 보는 것이 적절합니다.

핵심 아이디어

텔레그램 채널에서 조직된 암호화폐 펌프 앤 덤프 이벤트를 분석합니다.
조직적인 펌프 활동과 관련된 시장 패턴을 조사합니다.
머신러닝 모델로 상장 코인이 펌프 대상이 될 가능성을 추정합니다.
저자들은 모델 예측에 기반한 트레이딩 전략을 시험했다고 보고합니다.
보고된 수익률은 연구의 과거 표본에 한정되며 미래 성과를 입증하지 않습니다.

# The Anatomy of a Cryptocurrency Pump-and-Dump Scheme


# The Anatomy of a Cryptocurrency Pump-and-Dump Scheme









While pump-and-dump schemes have attracted the attention of cryptocurrency observers and regulators alike, this paper represents the first detailed empirical query of pump-and-dump activities in cryptocurrency markets. We present a case study of a recent pump-and-dump event, investigate 412 pump-and-dump activities organized in Telegram channels from June 17, 2018 to February 26, 2019, and discover patterns in crypto-markets associated with pump-and-dump schemes. We then build a model that predicts the pump likelihood of all coins listed in a crypto-exchange prior to a pump. The model exhibits high precision as well as robustness, and can be used to create a simple, yet very effective trading strategy, which we empirically demonstrate can generate a return as high as 60% on small retail investments within a span of two and half months. The study provides a proof of concept for strategic crypto-trading and sheds light on the application of machine learning for crime detection.

출처의 라이선스에 따라 출처를 표시하고 전문을 공개합니다. 라이선스: abstract CC0

이 요약은 원문을 바탕으로 Stratmill의 리서치 에이전트가 작성했으며, 원문을 복사한 것이 아닙니다.

암호화폐 펌프 앤 덤프 이벤트의 실증 패턴과 예측

요약

핵심 아이디어

태그