WebSocket 업데이트로 실시간 호가창 유지하기

요약

이 예시는 파생상품 거래소에 연결해 인증하고 공개 호가창 피드를 구독한 뒤 인증 후 비공개 계정 관련 스트림을 요청하는 WebSocket 클라이언트를 설명합니다. 작업자 루프는 메시지를 받아 이벤트 핸들러를 호출하고 소켓 오류 후 재연결합니다. 별도 스레드는 주기적으로 핑 프레임을 보냅니다. 예시는 주문 식별자를 키로 하는 딕셔너리에 매수·매도 호가를 저장하고, 부분 스냅샷과 삽입·변경·삭제 메시지에 따라 업데이트합니다.

각 호가창 메시지 뒤에 매수호가는 높은 가격순, 매도호가는 낮은 가격순으로 정렬한 다음 최대 5개 호가의 가격과 수량을 틱과 유사한 구조로 복사합니다. 이는 실시간 호가창을 유지하고 표시하는 기본 접근법을 보여줍니다. 지연 시간 측정, 거래 신호, 실행 결과는 없으며, 발췌문은 업데이트 누락 시 순서 관리나 복구 안전장치를 설명하지 않습니다. 인증값이 코드에 고정되어 있어 샘플을 그대로 배포하기에도 적합하지 않습니다.

핵심 아이디어

• 클라이언트는 비공개 스트림을 구독하기 전에 WebSocket으로 인증합니다.
• 작업자 스레드는 메시지를 받고 소켓 오류 후 재연결하며, 다른 스레드는 주기적으로 핑을 보냅니다.
• 호가창 스냅샷과 증분 메시지는 주문 식별자를 키로 하는 매수·매도 맵을 업데이트합니다.
• 가격 기준 내림차순 매수호가와 오름차순 매도호가를 정렬해 최우선 5개 호가를 선택합니다.
• 예시는 성과 근거를 제공하지 않으며 업데이트 누락 복구와 안전한 인증 정보 취급도 다루지 않습니다.

태그

비공개 강의 자료 모음에서 가져왔으며, 원문은 공개되지 않았습니다.