시장 데이터와 심리로 비트코인 내재 변동성 예측

요약

이 논문은 최근 시장 움직임과 대체 데이터를 이용해 5분 예측 구간의 비트코인 내재 변동성을 예측할 수 있는지 살펴봅니다. 모델은 시차를 둔 비트코인 지수 가격과 변동성 움직임을 사용해 가격 정보와 변동성 모멘텀을 모두 포착합니다. 또한 Google Trends를 비롯한 심리 및 참여도 지표를 포함해 관심도 관련 신호가 이후 내재 변동성에 관한 정보를 담는지 조사합니다.

보고된 결과는 예측 가능성이 크지 않으며, 시장은 Google Trends 신호에 몇 시간 뒤 반응하는 경우가 많습니다. 이는 온라인 관심도와 시장 변동성의 관계가 즉각적인 반응보다 지연된 반응일 수 있음을 시사합니다. 문서는 접근법과 주요 결과를 간략히 설명하지만, 모델 명세, 표본 기간, 검증 설계, 정량적 성과 지표, 트레이딩 평가를 제공하지 않습니다. 따라서 이 결과만으로 신호의 수익성이나 관측된 예측 관계가 여러 기간과 시장 상황에서 지속될 것이라고 입증할 수 없습니다.

핵심 아이디어

• 5분 구간의 비트코인 내재 변동성은 예측 가능성이 크지 않다고 보고됩니다.
• 모델은 시차를 둔 비트코인 가격과 변동성 모멘텀을 포함한 변동성 움직임을 사용합니다.
• Google Trends와 다른 심리·참여도 데이터를 대체 예측 변수로 포함합니다.
• 보고된 시장의 Google Trends 반응은 몇 시간 뒤 나타나는 경우가 많습니다.
• 짧은 설명에는 검증 세부 사항이나 트레이딩 수익성 증거가 없습니다.

태그

# Fear and Volatility in Digital Assets


# Fear and Volatility in Digital Assets









We show Bitcoin implied volatility on a 5 minute time horizon is modestly predictable from price, volatility momentum and alternative data including sentiment and engagement. Lagged Bitcoin index price and volatility movements contribute to the model alongside Google Trends with markets responding often several hours later. The code and datasets used in this paper can be found at https://github.com/Globe-Research/bitfear.

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