트레이딩을 위한 분위수 커버리지 기반 확률 예측 순위화

기사 arXiv papers · 저자: Tomasz Serafin et al.

요약

이 연구는 핀볼 손실과 실증 커버리지를 사용해 확률 예측 모델의 순위를 매기는 통계 지표를 제안합니다. 이러한 지표로 가장 성능이 좋은 예측 모델을 찾을 수 있는지, 순위 지표가 표본 외 거래당 평균 수익 증가와 관련이 있는지 살펴봅니다. 분위수로 표현한 예측과 이를 트레이딩 전략에 활용하는 데 초점을 둡니다.

보고된 비교에서 거래가 이루어지는 시간대의 분위수 예측 커버리지로 모델 순위를 매기면 다른 검토 지표보다 경제적 성과가 좋습니다. 이는 관련 거래 시간대의 예측 보정이 단일 종합 지표보다 전략에 더 중요할 수 있음을 시사합니다. 이 결과는 설명된 트레이딩 전략과 평가에 한정됩니다. 문서에는 시장, 표본 길이, 수치 수익률, 상세 비교 결과가 없습니다. 따라서 커버리지 기반 순위가 모든 예측 과제나 트레이딩 시스템에서 더 우월하다는 근거라기보다 추가로 검토할 선택 원칙을 제시합니다.

핵심 아이디어

핀볼 손실과 실증 커버리지를 기준으로 확률 예측 순위화를 비교합니다.
평가에서는 모델 순위와 표본 외 기간의 거래당 평균 수익 간 관계를 살펴봅니다.
검토한 전략에서는 거래 시간대의 분위수 예측 커버리지를 기준으로 순위를 매길 때 경제적 성과가 가장 높습니다.
결과는 검토한 예측과 트레이딩 설정에 한정됩니다.

# Ranking probabilistic forecasting models with different loss functions


# Ranking probabilistic forecasting models with different loss functions









In this study, we introduced various statistical performance metrics, based on the pinball loss and the empirical coverage, for the ranking of probabilistic forecasting models. We tested the ability of the proposed metrics to determine the top performing forecasting model and investigated the use of which metric corresponds to the highest average per-trade profit in the out-of-sample period. Our findings show that for the considered trading strategy, ranking the forecasting models according to the coverage of quantile forecasts used in the trading hours exhibits a superior economic performance.

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