롤링 포트폴리오 지표

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요약

이 지표는 거래 상품의 롤링 수익률과 리스크 통계를 계산하고, 선택한 주식 벤치마크와 수익률을 비교합니다. 입력값으로 벤치마크, 조회 기간, 수익률 산정 방식, 표시할 지표 그룹을 제어합니다. 출력에는 평균 수익률, 표준편차, 분산, 상관계수, 상관계수 제곱, 베타, 무위험 이자율을 사용한 알파 추정치가 포함됩니다. 또한 롤링 평균과 해당 기간의 최저 또는 최고 수익률에서 도출한 최대 드로다운 및 최대 수익으로 표시된 지표를 차트에 그립니다.

이 스크립트는 계산 및 시각화 도구이지 트레이딩 전략이 아니며, 문서에는 포트폴리오 결과나 검증이 없습니다. 드로다운과 수익 공식은 평균 대비 개별 수익률의 극값을 사용하므로, 일반적인 고점 대비 저점 기준 주식 자산 곡선 드로다운이나 누적 수익 지표가 아닙니다. 또한 원본은 미래 참조를 활성화한 상태로 벤치마크 및 무위험 수익률 계열을 요청하므로 과거 값에 미래 정보가 포함될 수 있습니다. 표시된 통계를 신뢰하기 전에 데이터 정렬, 단위, 공식을 확인해야 합니다.

핵심 아이디어

이 지표는 상품의 롤링 수익률을 선택한 벤치마크 및 무위험 이자율과 비교합니다.
롤링 변동성, 분산, 상관계수, 상관계수 제곱, 베타, CAPM 방식의 알파 추정치를 표시합니다.
최대 드로다운 및 최대 수익으로 표시된 지표는 수익률의 극값과 롤링 평균으로 계산합니다.
벤치마크와 무위험 이자율 계열에 미래 참조 설정을 사용하므로 과거 계산에 미래 데이터가 노출될 수 있습니다.
스크립트는 지표를 제시하지만 검증은 제공하지 않으며, 드로다운 지표는 일반적인 주식 자산 곡선 드로다운이 아닙니다.

벤치마크와 비교하는 롤링 포트폴리오 지표

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