외환 트레이딩을 위한 문자열 기반 시계열 예측

기사 arXiv papers · 저자: Richard Pinčák et al.

요약

이 문서는 실제 환율 움직임을 문자열과 비슷한 구조로 표현해 외환 트레이딩 예측 모델을 만드는 방법을 제안합니다. 기존의 장기 계량경제 접근법은 거래 비용, 차익거래 기회, 불규칙한 간격의 관측값 같은 실용적 특성을 놓칠 수 있다고 주장합니다. 제안된 표현은 이러한 시장 특성을 반영해 더 견고한 트레이딩과 포트폴리오 선택을 지원하는 것이 목표입니다.

저자들은 다중 문자열 구조를 적용하고 그 결과를 추세 추종 전략과 비교합니다. 거래 비용을 고려해도 장기간의 트레이딩에서 알고리즘이 안정적으로 유지됐다고 보고합니다. 발췌문에는 데이터 기간, 모델 설정, 비용 가정, 성과 지표, 통계적 불확실성에 관한 세부 정보가 없습니다. 따라서 주장은 재현성을 평가하거나 다른 시장과 트레이딩 조건에서 성과를 판단하기에 충분한 정보라기보다 연구 방향을 제시합니다.

핵심 아이디어

실제 환율 변동을 문자열과 비슷한 구조로 표현해 예측에 활용합니다.
비용, 차익거래, 불규칙한 관측 시점을 누락하는 모델의 한계에서 출발합니다.
다중 문자열 구조를 견고한 포트폴리오 선택에 적용합니다.
이 방법을 추세 추종 전략과 비교하고 거래 비용을 반영해도 안정적이라고 보고합니다.
발췌문에는 보고된 결과를 독립적으로 평가할 방법론적 세부 정보가 충분하지 않습니다.

# With string model to time series forecasting


# With string model to time series forecasting









Overwhelming majority of econometric models applied on a long term basis in the financial forex market do not work sufficiently well. The reason is that transaction costs and arbitrage opportunity are not included, as this does not simulate the real financial markets. Analyses are not conducted on the non equidistant date but rather on the aggregate date, which is also not a real financial case. In this paper, we would like to show a new way how to analyze and, moreover, forecast financial market. We utilize the projections of the real exchange rate dynamics onto the string-like topology in the OANDA market. The latter approach allows us to build the stable prediction models in trading in the financial forex market. The real application of the multi-string structures is provided to demonstrate our ideas for the solution of the problem of the robust portfolio selection. The comparison with the trend following strategies was performed, the stability of the algorithm on the transaction costs for long trade periods was confirmed.

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