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금융 수익 모형화를 위한 템퍼드 안정 분포

기사 arXiv papers · 저자: A. H. Nzokem
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요약

이 문서는 일반화 템퍼드 안정(GTS) 분포와 관련된 두 가지 확률분포, 즉 배경 구동 레비 과정과 그 과정을 사용해 구성한 자기분해 가능 분포를 설명합니다. 또한 이 분포들을 오른슈타인-울렌벡 프레임워크에서 다루며, 변화하는 수익률을 모형화할 때 정상분포로 활용될 수 있습니다.

시뮬레이션을 위해 논문은 확률적 적분 표현에서 표본을 추출하고, S&P 500 지수와 비트코인의 일일 누적 수익률에 방법을 적용합니다. 이는 비정규 분포 특성을 나타내도록 설계된 분포로 수익 경로를 생성하는 방법을 제공합니다. 제공된 설명에는 정량적 비교, 매개변수 선택, 모의 경로가 수익률을 예측하거나 트레이딩 성과를 높인다는 근거가 없습니다. 따라서 사례는 검증된 트레이딩 전략이 아니라 모형화 및 시뮬레이션 접근법을 보여줍니다.

핵심 아이디어

  • 논문은 일반화 템퍼드 안정 분포와 관련된 배경 구동 레비 과정을 도출합니다.
  • GTS 분포를 배경 구동 과정으로 사용해 자기분해 가능 분포를 구성합니다.
  • 도출된 분포는 오른슈타인-울렌벡형 과정의 정상 법칙으로 사용할 수 있습니다.
  • 확률적 적분 표현은 일일 누적 수익률 과정의 시뮬레이션 방법을 제공합니다.
  • S&P 500 지수와 비트코인 수익률로 방법을 예시하지만, 예측 기반 트레이딩 가치의 근거는 보고되지 않았습니다.

태그

통계변동성주식가상자산
전문
# Self-Decomposable Laws Associated with General Tempered Stable (GTS) Distribution and their Simulation Applications


# Self-Decomposable Laws Associated with General Tempered Stable (GTS) Distribution and their Simulation Applications









The paper describes the self-decomposable distribution and the background driving Lévy process (BDLP) associated with the Generalized Tempered Stable (GTS) distribution. Two distributions are provided: the background driving Lévy process (BDLP) of the GTS distribution and the self-decomposable distribution generated by the GTS distribution as BDLP. The derived self-decomposable distribution and the GTS distribution are used as stationary distribution in the Ornstein-Uhlenbeck type process. A simulation method, based on sampling the random integral representation, is applied to mimic S&P 500 Index and Bitcoin daily cumulative return process.

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