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신호 처리로 매매 추세 강도 측정하기

기사 arXiv papers · 저자: Andreas A. Aigner et al.
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요약

이 문서는 디지털 신호 처리를 적용해 시장 신호와 잡음을 분리하고 추세 강도를 측정하는 지표를 개발하려는 시도를 설명한다. 실용적인 질문은 추세가 매매할 만큼 강한지, 언제 반전할 수 있는지를 파악하는 것이다. 제안된 지표는 사례와 실제 시장 데이터로 설명한 뒤, J. Welles Wilder Jr.의 것으로 소개된 변동성 지수 기반 추세 추종 알고리즘의 정확도 및 손익 성과와 관련해 평가한다.

핵심 아이디어

  • 제안된 지표는 디지털 신호 처리로 추세의 강도를 추정한다.
  • 이 방법은 유용한 시장 신호와 잡음을 구분하려 한다.
  • 문서는 추세 강도와 가능한 반전을 실용적인 매매 문제로 다룬다.
  • 지표는 사례와 실제 데이터로 평가하며 변동성 지수 기반 추세 추종 알고리즘과 비교한다.
  • 제공된 설명에는 수치 결과나 데이터 및 검증 세부 정보가 없어 견고성을 평가하기 어렵다.

태그

추세 추종기술 지표통계백테스트
전문
# Power Assisted Trend Following


# Power Assisted Trend Following









'The trend is your friend' is a common saying, the difficulty lies in determining if and when you are in a trend. Is the trend strong enough to trade? When does the trend reverse and how are you going to determine this? We will try and answer at least some of these questions here. We are deriving a novel indicator to measure the power of a trend using digital signal processing techniques, separating the Signal from the Noise. We apply these to examples as well as real data and evaluate the accuracy of these and the relation to PNL performance of the 'Volatility Index' trend following algorithm devised by J. Welles Wilder Jr. in 1978.

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