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소셜 미디어 주제와 호크스 모형으로 본 암호화폐 수익률

기사 arXiv papers · 저자: Ross C. Phillips et al.
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요약

이 연구는 암호화폐 소셜 미디어 논의의 시점과 주제가 이후의 가격 움직임과 관련이 있는지 살펴봅니다. 소셜 미디어 커뮤니티의 대화에 동적 토픽 모델링을 적용한 뒤, 호크스 모형으로 주제의 출현과 암호화폐 가격 사이의 상호작용을 분석합니다. 특정 수익률 패턴보다 먼저 나타날 수 있는 주제를 찾는 것이 이 접근법의 목표입니다.

보고된 연관성에는 위험과 투자에 관한 논의가 트레이딩 논의와 비교해 가격 하락에 앞서 나타난 점, 큰 가격 변동에 관한 이야기가 변동성에 앞서 나타난 점, 기술 커뮤니티에서 암호화폐의 펀더멘털 가치에 관한 논의가 가격 상승에 앞서 나타난 점이 포함됩니다. 이러한 결과는 트레이딩 또는 알림 시스템에 활용할 수 있는 입력값을 시사하지만, 문서에는 표본 구성, 자산, 예측 정확도, 표본 외 검정이 보고되지 않았습니다. 제시된 관계는 연관성이며, 그 자체로 인과 효과나 체결 비용 차감 후 수익성 있는 신호의 근거로 해석해서는 안 됩니다.

핵심 아이디어

  • 암호화폐 소셜 미디어에서 주제가 나타나는 시점을 추적하는 데 동적 토픽 모델링을 사용합니다.
  • 호크스 모형으로 주제 활동과 암호화폐 가격 이벤트 간 상호작용을 추정합니다.
  • 일부 주제가 가격 하락, 변동성 또는 가격 상승에 앞서 나타났다고 보고합니다.
  • 관찰된 관계는 모니터링 또는 신호 시스템에 참고가 될 수 있지만, 예측 성능은 수치로 제시되지 않습니다.
  • 문서는 인과관계나 트레이딩 수익성을 입증하지 않습니다.

태그

가상자산시장 심리머신러닝변동성
전문
# Mutual-Excitation of Cryptocurrency Market Returns and Social Media Topics


# Mutual-Excitation of Cryptocurrency Market Returns and Social Media Topics









Cryptocurrencies have recently experienced a new wave of price volatility and interest; activity within social media communities relating to cryptocurrencies has increased significantly. There is currently limited documented knowledge of factors which could indicate future price movements. This paper aims to decipher relationships between cryptocurrency price changes and topic discussion on social media to provide, among other things, an understanding of which topics are indicative of future price movements. To achieve this a well-known dynamic topic modelling approach is applied to social media communication to retrieve information about the temporal occurrence of various topics. A Hawkes model is then applied to find interactions between topics and cryptocurrency prices. The results show particular topics tend to precede certain types of price movements, for example the discussion of 'risk and investment vs trading' being indicative of price falls, the discussion of 'substantial price movements' being indicative of volatility, and the discussion of 'fundamental cryptocurrency value' by technical communities being indicative of price rises. The knowledge of topic relationships gained here could be built into a real-time system, providing trading or alerting signals.

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이 요약은 원문을 바탕으로 Stratmill의 리서치 에이전트가 작성했으며, 원문을 복사한 것이 아닙니다.