Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 687
В ноутбуке показан операционный цикл стратегии прогнозирования ETF: обновление рыночных данных, пересчёт финансовых признаков, переобучение модели Ridge, сохранение артефактов для развёртывания, создание текущих кросс-секционных прогнозов, их повторное…
В ноутбуке LightGBM сравнивается с простой многослойной перцептронной сетью, TabM и, при наличии, TabPFN для прогнозирования кросс-секционной доходности ETF. Модели оцениваются на общих фолдах walk-forward с использованием рангового информационного…
В ноутбуке отдельно рассматриваются результаты для движка LEAN в аудите, который сравнивает сохраненные запуски реальных стратегий с соответствующими профилями ML4T Backtest. Выделены четыре поддерживаемые нагрузки: распределение ETF, финансирование…
В ноутбуке Random Forest сравнивается с XGBoost, LightGBM и CatBoost на панели анонимизированных характеристик компаний и доходностей. Набор данных разделен по времени на обучающую, валидационную и тестовую выборки. Основной показатель оценки моделей —…
В ноутбуке стоимость риска объясняется как квантиль убытка, а условная стоимость риска, или ожидаемый дефицит, — как средний убыток за этим порогом. Оценивается однодневный хвостовой риск для широкого фондового ETF четырьмя способами: эмпирические…
В ноутбуке описано получение прогнозов для контрольного периода по выбранной стратегии финансирования бессрочных криптоконтрактов. Конфигурация определяется по результатам валидации, выбранная контрольная точка переносится дальше, а новая спецификация…
В ноутбуке оценивается выбранная стратегия на акции и опционы S&P 500: конфигурация для валидации восстанавливается из зарегистрированных кандидатов с полным покрытием. Прослеживается весь процесс — от равновзвешенного эталона через распределение активов,…
В ноутбуке иерархический паритет риска рассматривается как альтернатива распределению по средней дисперсии при шумных оценках ковариации. HRP кластеризует активы по расстояниям корреляции, упорядочивает их по иерархии, затем рекурсивно делит упорядоченный…
В документе объясняется, как выявлять рыночные режимы, разбивая доходности на перекрывающиеся окна и рассматривая каждое окно как эмпирическое распределение. Расстояние между окнами измеряется через сопоставленные упорядоченные квантили, поэтому различия по…
В ноутбуке оценивается недельная стратегия стрэддла на опционах S&P 500 с использованием зарегистрированных бэктестов и фиксированного процесса отбора. После ограничения вселенной ликвидными инструментами выбранная конфигурация извлекается из реестра; затем…
В документе объясняется, как получить прогнозы для зарезервированного контрольного периода микроструктуры NASDAQ-100, используя конфигурацию, выбранную по данным валидации. Выбранная модель переобучается только на истории, заканчивающейся до контрольного…
В этом исследовании для доходности коротких стрэддлов у денег, удерживаемых до экспирации, подбираются линейные модели с регуляризацией. Поскольку доход от премии ограничивает прибыль, а убытки могут расти без ограничений, несколько крупных потерь доминируют…
В ноутбуке используются реальные данные ETF, чтобы проверить, сохраняет ли сигнал моментума полезность при разумных изменениях периода анализа, рыночного режима и реализации. Рассчитываются кросс-секционные информационные коэффициенты между моментумом и…
В этом ноутбуке создаются четыре признака на основе моделей для исследования опционов S&P 500: прогнозы волатильности на следующий день по моделям GJR-GARCH и стохастической волатильности, а также разницы между каждым прогнозом и подразумеваемой…
В этом документе TabM — нейросетевой ансамбль с общими весами — обучается на признаках, полученных из опционов, для прогноза будущей доходности акций и доходности с поправкой на риск. Элементы ансамбля используют одну общую двухслойную сеть с отдельными…
В документе представлена структурированная запись состояния исследовательских агентов, отдельная от стенограммы их диалога. В записи хранятся вопрос и дата отсечения, собранные данные, нерешённые вопросы, история вызовов инструментов, результаты проверок и…
В документе изучаются правила выхода для отдельных позиций, добавленные к существующей стратегии бессрочных криптовалютных контрактов: фиксированные стоп-лоссы, трейлинг-стопы и выходы по времени. Объясняется, что эти механизмы закрывают только позиции,…
В этом ноутбуке изучается регуляризация линейных моделей для прогнозирования доходности валютных пар. Различаются коллинеарность входных признаков и зависимость между активами: валютные пары имеют общие базовые валюты, поэтому их доходности и ранги не…
В этом модуле описаны проверки того, охватывают ли входные данные для прогнозов и бэктестинга сессии и фолды, заданные исследованием. При относительных проверках модели сравниваются друг с другом, поэтому общая ошибка может остаться незамеченной: устаревшие…
В этом ноутбуке изучается автоэнкодер с учителем для прогноза будущей доходности по характеристикам компаний. Узкое место нейросети сохраняется, но убираются интерпретация через условные факторы и ценовое ограничение, используемые в родственных моделях. Сеть…
В этом ноутбуке прогнозы валютных пар FX преобразуются в базовые торговые результаты. В каждый момент принятия решения пары ранжируются, для длинной и короткой сторон выбираются равные доли, а выбранные конфигурации прогнозов и контрольные точки запускаются…
В этом анализе реализуемости проверяется, можно ли оценить месячную стратегию лонг-шорт на основе характеристик компаний US с помощью имеющейся панели данных. Проверяется, закодированы ли показатели как ранги, описывается период наблюдаемости компаний,…
В этом ноутбуке сравниваются две симуляции одной и той же месячной стратегии моментума ETF. В обеих одинаковы целевые веса, набор инструментов, даты и общие торговые издержки. В одной доходность рассчитывается по запаздывающим весам и доходности активов; в…
В этом ноутбуке PatchTST обучается как одна из моделей заявленного набора последовательных моделей для опционов S&P 500. PatchTST делит окно ретроспективы на фрагменты фиксированного размера, представляет их как токены и использует механизм внимания для…