Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 531
В этом ноутбуке объясняется, как извлекать сделки инсайдеров из исходных файлов SEC Form 4 XML для количественного анализа акций. Парсер XML сохраняет код, дату, число акций, цену и направление каждой сделки в соответствующем блоке транзакции, отдельно…
В этом исследовании причинная оценка применяется к моментуму ETF: проверяется, меняется ли его влияние на будущую доходность в зависимости от волатильности рынка. Используются непрерывный показатель моментума, будущая доходность за 21 день, контроль…
В этом ноутбуке NLinear представлена как простая базовая последовательная модель для прогноза доходности акций US. Каждый пример использует окно из 60 последовательных торговых сессий одной акции, а признаки расположены в хронологическом порядке. Для каждого…
В документе описано исследование нейросетей TabM с walk-forward-проверкой, прогнозирующих месячную доходность по характеристикам компаний. Поскольку общий исполнитель обучения фиксирует целевую функцию: квадратичную ошибку для регрессии и перекрёстную…
В документе представлен рабочий процесс, объединяющий стандартизированные загрузчики рыночных данных, реестр готовых признаков и диагностику сигналов. Расчёт признаков можно задавать именами, словарями параметров или YAML, что поддерживает воспроизводимые…
В этой записной книжке инструментированный анализ главных компонент представлен как модель поперечных доходностей. Вместо назначения прямых весов доходности характеристикам каждой компании IPCA оценивает общую линейную зависимость, отображающую…
В этой записной книжке сравниваются четыре архитектуры нейросетей для одной задачи: прогнозирования следующей дневной доходности по окну прошлых доходностей, объединённых для восьми биржевых фондов. Описано, как полносвязная сеть, одномерная свёртка, LSTM и…
Этот анализ выполнимости проверяет, позволяют ли данные и предположения построить недельную стратегию ранжирования акций S&P 500 по подразумеваемой волатильности опционов «при деньгах» и покупки лидирующих акций. Сигнал дают опционы, но позиции удерживаются…
В этой записной книжке оцениваются последовательные модели для ранжирования акций S&P 500 по окнам истории опционных поверхностей и цен. Нормализованная линейная модель без рекуррентной памяти сравнивается с LSTM, чьи управляющие элементы переносят…
В этой записной книжке показан единый интерфейс OHLCV для Yahoo Finance, WikiPrices и FRED; эти источники используются для текущих данных ETF, акций с длинной историей и макроэкономических рядов. Описан приоритетный подход с резервными источниками для…
Эта записка описывает обучение сети с долгой краткосрочной памятью на микроструктурных признаках NASDAQ-100 для прогнозирования будущей доходности на нескольких горизонтах в несколько минут. В отличие от линейной модели со сплющенным входом, LSTM…
В этой итоговой записной книжке сравниваются равные веса, обратная волатильность, оптимизация среднего и дисперсии и иерархический паритет рисков на общем сигнале для диверсифицированного набора ETF. Скользящая модель Ridge использует признаки моментума,…
В этой записной книжке строится N-BEATS — полносвязная нейросетевая архитектура прогнозирования, которая обрабатывает целое входное окно и предсказывает будущую траекторию. В её интерпретируемом варианте блоки ограничены базисами полиномиального тренда и…
В этой записной книжке описана реконструкция книги лимитных заявок NASDAQ по сообщениям DataBento формата market-by-order для одного инструмента и одного торгового дня. В ней представлена модульная система, которая отслеживает состояние каждой заявки,…
В ноутбуке изучается, как частота ребалансировки влияет на оборот, валовую доходность и результаты с учётом издержек для портфеля ETF с наивысшим рейтингом по импульсу. Оборот оценивается по историческим изменениям целевых весов при ежедневной, еженедельной,…
В ноутбуке модели LightGBM сравниваются с базовой ridge-моделью для прогнозирования доходности ETF на двух горизонтах. Объясняется, почему деревья могут выявлять взаимодействия, зависящие от рыночного режима, например различное поведение импульса во время…
В ноутбуке структурированный поиск по графу сравнивается с векторным поиском на основе эмбеддингов на данных об институциональных владениях из отчётов 13F. Создаётся снимок владений на фиксированный момент отсечения, ограничивается набор акций и формируются…
В ноутбуке показан процесс сопоставления убыточных сделок с объяснениями модели, связанными с решениями по этим сделкам. Строится панель признаков одного актива SPY на основе цен и макроэкономических данных; модель LightGBM обучается на более ранних…
В ноутбуке описан процесс бэктеста с интервалом 15 минут для прогнозов по акциям NASDAQ-100. Сначала выполняется техническая проверка на случайных сигналах: поскольку случайная торговля должна приносить убыток после учёта издержек, устойчиво положительный…
В ноутбуке строятся показатели рыночной микроструктуры по данным сделок NASDAQ ITCH; сделки агрегируются во внутридневные бары, а прокси ликвидности отделяются от сигналов потока заявок и состояния книги заявок. Перед агрегацией отдельные сделки…
В ноутбуке создаются метки будущей доходности для стратегии, которая использует сигналы по биржевым опционам и торгует базовыми акциями. Дневные цены акций корректируются на дробления и дивиденды; применяется постоянный идентификатор ценной бумаги, а…
В ноутбуке оценивается, насколько равновзвешенный портфель сохранившихся акций US может завышать доходность по сравнению с портфелем, включающим компании, покинувшие набор данных. Сначала изучается, когда панель фиксирует уход компаний; выясняется, что…
В ноутбуке изучается влияние транзакционных издержек на часто ребалансируемую стратегию NASDAQ-100. Сначала к существующим бэктестам до учёта издержек применяются предположения о расходах в базисных пунктах, чтобы показать, как меняется коэффициент Шарпа при…
В ноутбуке объясняется инструментированный анализ главных компонент: факторные нагрузки зависят от наблюдаемых характеристик акций, а не задаются для каждой акции как фиксированные. Общая функция отображения характеристик в факторные экспозиции позволяет…