Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 531
В ноутбуке показано, как настраивать правила StopLoss, TakeProfit и TrailingStop для портфеля импульса, сохраняя хронологическое разделение калибровки и оценки. На данных калибровки проверяются отдельные ширины правил и их совместные комбинации, после чего…
В документе представлено семейство моделей доходности компаний, в которых предполагается, что небольшое число ненаблюдаемых общих факторов объясняет значительную часть поперечного сечения. Вместо прямого прогнозирования доходности по характеристикам эти…
В документе объясняется, как вейвлет-разложения и скользящие спектральные оценки описывают финансовую доходность на разных временных масштабах. Вейвлеты разделяют доходность на компоненты, соответствующие всё более медленным периодам, позволяя увидеть, какие…
В записной книжке наборы прогнозов моделей преобразуются в сопоставимые бэктесты опционов на S&P 500. В каждую еженедельную дату принятия решения прогнозируемая доходность ранжируется, выбираются символы с наивысшим рейтингом из ликвидной вселенной и…
В документе объясняется, как до распределения капитала сравнить действующую и кандидатную модели в теневом режиме. Их роли и пороги перехода фиксируются заранее; затем кандидат оценивается по пяти показателям: улучшение годового коэффициента Шарпа,…
В записной книжке представлен автоэнкодер с учителем для моделирования факторов акций. В отличие от автоэнкодеров без учителя, которые учат узкое представление, восстанавливая поперечный срез, эта модель также включает будущую доходность в целевую функцию…
В этой исследовательской записной книжке описываются структура и интерпретация минутных баров AlgoSeek NASDAQ-100. Предварительно рассчитанные поля набора данных сгруппированы по ценам и объёмам котировок, ценам сделок, спредам, объёму, группам по…
В записной книжке объясняется, как отделить непрерывное изменение цены от скачков во внутридневных доходностях акций. Дневная реализованная дисперсия оценивается по квадратам доходностей; бипауэрная вариация служит устойчивой к скачкам оценкой непрерывной…
В этой главе рассматриваются способы представления финансовых текстов: от словарей и подсчёта слов до TF-IDF, статических эмбеддингов, рекуррентных сетей и трансформеров. Объясняются компромиссы: более простые методы быстры, интерпретируемы и адаптируемы к…
В этом исследовании оцениваются месячные стратегии лонг-шорт по децилям, построенные на характеристиках компаний US; сравниваются линейные модели, градиентный бустинг и подходы со скрытыми факторами с учётом временных лагов бухгалтерских данных,…
В этом анализе сравниваются три способа преобразовать знаковые прогнозы доходности модели в бинарные позиции: фиксированный нулевой порог, скользящий процентиль для каждого инструмента и процентиль в поперечном срезе инструментов. Правила применяются к…
В этом ноутбуке сравниваются целевые функции градиентного бустинга для месячной доходности акций US; признаки, целевой показатель и фолды walk-forward остаются неизменными. Сравниваются квадратичная ошибка, абсолютная ошибка и функция потерь Хьюбера,…
В этой реализации описан условный автокодировщик для оценки активов. Бета-сеть преобразует характеристики каждой акции в скрытые факторные нагрузки, а линейная факторная сеть преобразует доходности управляемых портфелей в факторные доходности. Модель…
В этом ноутбуке оценивается, позволяют ли исторические данные ETF построить ежемесячную стратегию ранжирования до создания модели или прогноза. Проверяется допустимость активов на конкретную дату по ликвидности за предыдущий год, подсчитываются доступные…
В этом ноутбуке отбираются признаки-кандидаты для стратегии продажи колл- и пут-опционов на одну и ту же акцию с одинаковой датой экспирации; стрэддл удерживается до экспирации. Для каждого признака измеряется, ранжирует ли он доступные акции в том же…
В этом ноутбуке сравниваются поиск по ключевым словам BM25, плотные эмбеддинги, объединение обратных рангов (RRF) и переупорядочивание с помощью кросс-энкодера на фрагментах годовых отчётов компаний по форме 10-K. Реализуются разные подходы к поиску и…
В этом ноутбуке сравниваются модели LightGBM на панели акций US для трёх горизонтов доходности. Сетка варьирует число листьев деревьев и функции потерь, а затем оценивает каждую конфигурацию на нескольких контрольных точках числа деревьев. В обсуждении…
В этом ноутбуке обрабатываются квартальные массивы данных о владениях 13F Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) для изучения институционального владения, рейтингов управляющих и сетей совместного владения. Для каждого управляющего выбирается…
В этом ноутбуке проверяются валидационные прогнозы, полученные в исследованиях акций и опционов, путём их преобразования в портфели акций только с длинными позициями. Используется базовый вариант с равными весами для акций из топ-K, сравниваются несколько…
В этой записной книжке на основе сделок и сообщений об ордерах, полученных из NASDAQ ITCH, иллюстрируются закономерности микроструктуры рынка. Рассматривается отрицательная автокорреляция первого порядка доходности цены сделок на тиковом уровне. Объясняется,…
Этот служебный модуль содержит статистические инструменты для диагностики панелей торговых данных. Его метод автокорреляции рассчитывает кривую внутри каждого объекта, а затем объединяет результаты по объектам, предотвращая ложную зависимость между концом…
В этом учебном блокноте сравниваются способы формирования целевых меток для моделей трейдинга с учителем на данных ETF. Рассматриваются доходность и направление движения на фиксированном горизонте, процентили по скользящим временным окнам, поперечные…
В записной книжке показаны проверки смещения из-за заглядывания в будущее на ценах ETF и макроэкономических рядах. Центрированное скользящее среднее включает будущие наблюдения, может слишком точно повторять развороты цены и не имеет недавних значений,…
В записной книжке показано, как извлечь два потенциальных сигнала по акциям из раздела «Обсуждение и анализ руководством» квартальных отчётов SEC 10-Q. FinBERT оценивает фрагменты текста по позитивной, нейтральной или негативной тональности; оценки…