Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 687
В документе гипотеза о межрыночном импульсе превращается в ежемесячный исследовательский тест на вселенной из 100-ETF. Строятся скорректированные цены на конец месяца, измеряется импульс за период от 12 до -1 месяцев, затем доступные ETF ранжируются по пяти…
В этой записной книжке рассматривается, почему два движка бэктестинга могут давать разные результаты при одинаковых сигналах. Стратегия и торгуемый набор инструментов фиксированы; веса портфеля при равных прогнозах назначаются детерминированно, а настройки…
В этой главе бэктест рассматривается как попытка опровергнуть состоятельность стратегии с помощью явных предположений о времени сигнала, исполнении, ребалансировке, размере позиций, издержках, ограничениях и ориентирах для сравнения. Векторизованное…
В этом источнике описаны меры защиты при восстановлении запроса к модели по неизменяемой спецификации обучения и проверке полученного запуска. Проверяется, что запрос использует поддерживаемую версию идентификатора, канонический уровень исполнения,…
В этой записной книжке инструментированный анализ главных компонент представлен как модель поперечных доходностей. Вместо назначения прямых весов доходности характеристикам каждой компании IPCA оценивает общую линейную зависимость, отображающую…
В этой записной книжке сравниваются четыре архитектуры нейросетей для одной задачи: прогнозирования следующей дневной доходности по окну прошлых доходностей, объединённых для восьми биржевых фондов. Описано, как полносвязная сеть, одномерная свёртка, LSTM и…
В этой записной книжке оцениваются последовательные модели для ранжирования акций S&P 500 по окнам истории опционных поверхностей и цен. Нормализованная линейная модель без рекуррентной памяти сравнивается с LSTM, чьи управляющие элементы переносят…
В этой записной книжке объясняется, почему обычные t-тесты могут завышать значимость информационного коэффициента (IC), если ежедневные наблюдения IC зависимы. Строится сигнал моментума на данных ETF, анализируется автокорреляция IC и вводятся стандартные…
В этой записной книжке показан единый интерфейс OHLCV для Yahoo Finance, WikiPrices и FRED; эти источники используются для текущих данных ETF, акций с длинной историей и макроэкономических рядов. Описан приоритетный подход с резервными источниками для…
Эта записка описывает обучение сети с долгой краткосрочной памятью на микроструктурных признаках NASDAQ-100 для прогнозирования будущей доходности на нескольких горизонтах в несколько минут. В отличие от линейной модели со сплющенным входом, LSTM…
В этой главе объясняется, как оценивать модели машинного обучения для финансовых рынков, учитывая информацию, доступную в каждый момент принятия решения. Различаются обучающая, валидационная и итоговая контрольная выборки; также объясняется, почему случайное…
В этой записной книжке запрашиваются реестры нескольких торговых исследований и формируются таблицы по разным наборам данных для сравнения сигналов, распределения, издержек и риска. Приводится диагностика кластера конфигураций, ранжированных по валидационным…
В этой итоговой записной книжке сравниваются равные веса, обратная волатильность, оптимизация среднего и дисперсии и иерархический паритет рисков на общем сигнале для диверсифицированного набора ETF. Скользящая модель Ridge использует признаки моментума,…
В этой записной книжке строится N-BEATS — полносвязная нейросетевая архитектура прогнозирования, которая обрабатывает целое входное окно и предсказывает будущую траекторию. В её интерпретируемом варианте блоки ограничены базисами полиномиального тренда и…
В этой записной книжке изолируется влияние распределения активов: выбранный сигнал в каждом исследовании фиксируется, а бэктесты на этапе распределения сравниваются. Рассматриваются равные веса, обратная волатильность, взвешивание по оценке, оптимизация…
В этой записной книжке сравниваются методы распределения активов в разных исследованиях при фиксированном выбранном прогнозе сигнала для каждого исследования. Загружаются бэктесты этапа распределения, связанные с одним и тем же базовым прогнозом, а затем…
В ноутбуке изучается, как частота ребалансировки влияет на оборот, валовую доходность и результаты с учётом издержек для портфеля ETF с наивысшим рейтингом по импульсу. Оборот оценивается по историческим изменениям целевых весов при ежедневной, еженедельной,…
В ноутбуке модели LightGBM сравниваются с базовой ridge-моделью для прогнозирования доходности ETF на двух горизонтах. Объясняется, почему деревья могут выявлять взаимодействия, зависящие от рыночного режима, например различное поведение импульса во время…
В ноутбуке оценивается временной ряд общей заблокированной стоимости DeFi как альтернативные данные для торговли эфиром. Анализ организован вокруг четырёх вопросов: связаны ли данные с будущей доходностью, надёжны ли они и можно ли их восстановить, допустимо…
В ноутбуке описан процесс бэктеста с интервалом 15 минут для прогнозов по акциям NASDAQ-100. Сначала выполняется техническая проверка на случайных сигналах: поскольку случайная торговля должна приносить убыток после учёта издержек, устойчиво положительный…
В ноутбуке сравниваются распределения портфеля из PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib и skfolio на одной и той же панели доходности ETF. Алгоритмы подгоняются на обучающем периоде; проверяется, что эквивалентные целевые функции и согласованные веса совпадают в…
В ноутбуке создаются метки будущей доходности для стратегии, которая использует сигналы по биржевым опционам и торгует базовыми акциями. Дневные цены акций корректируются на дробления и дивиденды; применяется постоянный идентификатор ценной бумаги, а…
В ноутбуке оценивается, насколько равновзвешенный портфель сохранившихся акций US может завышать доходность по сравнению с портфелем, включающим компании, покинувшие набор данных. Сначала изучается, когда панель фиксирует уход компаний; выясняется, что…
В ноутбуке изучается влияние транзакционных издержек на часто ребалансируемую стратегию NASDAQ-100. Сначала к существующим бэктестам до учёта издержек применяются предположения о расходах в базисных пунктах, чтобы показать, как меняется коэффициент Шарпа при…