Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 671
Эта записка описывает обучение сети с долгой краткосрочной памятью на микроструктурных признаках NASDAQ-100 для прогнозирования будущей доходности на нескольких горизонтах в несколько минут. В отличие от линейной модели со сплющенным входом, LSTM…
В этой главе объясняется, как оценивать модели машинного обучения для финансовых рынков, учитывая информацию, доступную в каждый момент принятия решения. Различаются обучающая, валидационная и итоговая контрольная выборки; также объясняется, почему случайное…
В этой записной книжке запрашиваются реестры нескольких торговых исследований и формируются таблицы по разным наборам данных для сравнения сигналов, распределения, издержек и риска. Приводится диагностика кластера конфигураций, ранжированных по валидационным…
В этой записной книжке строится N-BEATS — полносвязная нейросетевая архитектура прогнозирования, которая обрабатывает целое входное окно и предсказывает будущую траекторию. В её интерпретируемом варианте блоки ограничены базисами полиномиального тренда и…
В этой записной книжке изолируется влияние распределения активов: выбранный сигнал в каждом исследовании фиксируется, а бэктесты на этапе распределения сравниваются. Рассматриваются равные веса, обратная волатильность, взвешивание по оценке, оптимизация…
В этой записной книжке сравниваются методы распределения активов в разных исследованиях при фиксированном выбранном прогнозе сигнала для каждого исследования. Загружаются бэктесты этапа распределения, связанные с одним и тем же базовым прогнозом, а затем…
В этой записной книжке описана реконструкция книги лимитных заявок NASDAQ по сообщениям DataBento формата market-by-order для одного инструмента и одного торгового дня. В ней представлена модульная система, которая отслеживает состояние каждой заявки,…
В ноутбуке модели LightGBM сравниваются с базовой ridge-моделью для прогнозирования доходности ETF на двух горизонтах. Объясняется, почему деревья могут выявлять взаимодействия, зависящие от рыночного режима, например различное поведение импульса во время…
В ноутбуке оценивается временной ряд общей заблокированной стоимости DeFi как альтернативные данные для торговли эфиром. Анализ организован вокруг четырёх вопросов: связаны ли данные с будущей доходностью, надёжны ли они и можно ли их восстановить, допустимо…
В ноутбуке структурированный поиск по графу сравнивается с векторным поиском на основе эмбеддингов на данных об институциональных владениях из отчётов 13F. Создаётся снимок владений на фиксированный момент отсечения, ограничивается набор акций и формируются…
В ноутбуке показан процесс сопоставления убыточных сделок с объяснениями модели, связанными с решениями по этим сделкам. Строится панель признаков одного актива SPY на основе цен и макроэкономических данных; модель LightGBM обучается на более ранних…
В ноутбуке описан процесс бэктеста с интервалом 15 минут для прогнозов по акциям NASDAQ-100. Сначала выполняется техническая проверка на случайных сигналах: поскольку случайная торговля должна приносить убыток после учёта издержек, устойчиво положительный…
В ноутбуке строятся показатели рыночной микроструктуры по данным сделок NASDAQ ITCH; сделки агрегируются во внутридневные бары, а прокси ликвидности отделяются от сигналов потока заявок и состояния книги заявок. Перед агрегацией отдельные сделки…
В ноутбуке создаются метки будущей доходности для стратегии, которая использует сигналы по биржевым опционам и торгует базовыми акциями. Дневные цены акций корректируются на дробления и дивиденды; применяется постоянный идентификатор ценной бумаги, а…
В ноутбуке оценивается, насколько равновзвешенный портфель сохранившихся акций US может завышать доходность по сравнению с портфелем, включающим компании, покинувшие набор данных. Сначала изучается, когда панель фиксирует уход компаний; выясняется, что…
В ноутбуке показан мониторинг ковариатного дрейфа признаков импульса ETF и признаков бессрочных криптофьючерсов в контрастных рыночных периодах. Сравнивается индекс стабильности популяции, измеряющий изменения распределений отдельных признаков, с расстоянием…
В ноутбуке объясняется инструментированный анализ главных компонент: факторные нагрузки зависят от наблюдаемых характеристик акций, а не задаются для каждой акции как фиксированные. Общая функция отображения характеристик в факторные экспозиции позволяет…
В ноутбуке построена модель Марковица для длинных позиций с полной инвестицией, включая допустимые портфели, эффективную границу, решения с максимальным коэффициентом Шарпа и минимальной дисперсией. Объясняется, как дисперсия портфеля зависит от…
В документе представлен универсальный набор диагностических проверок финансовых данных: целостность индекса, дубликаты, пропуски, выбросы, разрывы календаря и специфические для предметной области аномалии. Проверяются типы времени, порядок и уникальность,…
В документе представлено семейство моделей доходности компаний, в которых предполагается, что небольшое число ненаблюдаемых общих факторов объясняет значительную часть поперечного сечения. Вместо прямого прогнозирования доходности по характеристикам эти…
В документе объясняется, как вейвлет-разложения и скользящие спектральные оценки описывают финансовую доходность на разных временных масштабах. Вейвлеты разделяют доходность на компоненты, соответствующие всё более медленным периодам, позволяя увидеть, какие…
В записной книжке двойное машинное обучение используется для оценки влияния кэрри фьючерсов на последующую доходность с поправкой на волатильность, моментум и поперечный ранг кэрри. Различаются причинное объяснение и прогнозная результативность: прибыльный…
В документе объясняется, как до распределения капитала сравнить действующую и кандидатную модели в теневом режиме. Их роли и пороги перехода фиксируются заранее; затем кандидат оценивается по пяти показателям: улучшение годового коэффициента Шарпа,…
В записной книжке показано, как настроить Feast с источниками Parquet, сущностями, представлениями признаков, временными метками и сроком действия, а затем получить признаки для обучающих примеров и запроса в стиле «на момент времени». Результат Feast…