Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 671
В ноутбуке сравниваются три способа классифицировать предложения из финансовых новостей как позитивные, нейтральные или негативные: словесные и фразовые признаки TF-IDF с логистической регрессией, усреднённые статические векторы слов с классификатором и…
В этом ноутбуке объясняется, как построить и изучить квартальную панель фундаментальных показателей акций по данным SEC XBRL. Для каждого наблюдения указаны описываемый финансовый период и дата публикации информации. Это различие важно для исторических…
В этом ноутбуке бухгалтерские и основанные на цене характеристики оцениваются как самостоятельные предикторы доходности акций США за следующий месяц US. Рассчитываются ежемесячные поперечные ранговые корреляции каждой характеристики с целевой доходностью, а…
В этом ноутбуке кандидаты в факторы для исследования фьючерсов CME проверяются на связь с будущей доходностью. Для каждого фактора рассчитываются поперечные ранговые корреляции между значениями фактора и последующей доходностью; затем корреляции обобщаются…
В этой записной книжке месячные макроэкономические показатели кластеризуются для описания рыночных условий независимо от доходности акций. Ряды FRED выравниваются по наблюдениям на конец месяца; безработица, ставка федеральных фондов, спред кривой доходности…
В этой записной книжке Diffusion-TS адаптируется для генерации синтетических последовательностей дневной доходности ETF. Модель устранения шума прогнозирует исходный ряд и раскладывает прогноз на полиномиальный тренд, выбранные компоненты Фурье и остаток.…
В записной книжке создаётся процесс мониторинга внедрённой финансовой модели с использованием реальных артефактов отложенной выборки. До измерения дрейфа проверяется, что поступающие данные признаков заполнены и имеют правильную структуру, а затем…
В записной книжке объясняется интерпретация прогнозов Ridge-регрессии для панели ETF с помощью SHAP. В линейной модели вклад каждого признака равен произведению его коэффициента на отклонение признака от среднего фона обучающих данных, поэтому вклады можно…
В записной книжке сравниваются два метода оценки спреда между ценами покупки и продажи для исторических данных с дневными ценами открытия, максимумом, минимумом, закрытия и объёмом, но без котировок. Метод Корвина—Шульца отделяет спред от волатильности,…
В записной книжке описан процесс преобразования годовых и квартальных документов SEC в структурированный текст для последующего анализа тональности, тем и эмбеддингов. Нужные разделы сопоставляются с номерами пунктов, характерными для каждой формы; при этом…
В записной книжке объясняется, как условный автоэнкодер расширяет инструментированную модель главных компонент: нейронная сеть отображает характеристики акций в факторные экспозиции, сохраняя структуру модели, где экспозиция умножается на доходность фактора.…
В исследовании финансовые признаки и признаки волатильности GJR-GARCH сопоставляются с будущими доходностями акций. Для каждой сессии рассчитывается ранговая корреляция между признаком и последующими доходностями акций, после чего оцениваются средняя связь,…
В этом справочном материале описаны два корпуса финансовых новостей для анализа тональности, разработки текстовых признаков и экспериментов по связи новостей с доходностью. FNSPID связывает заголовки с тикерами акций и охватывает длительный исторический…
В документе выводятся цены европейских колл- и пут-опционов по модели Блэка—Шоулза, проверяется их соотношение через паритет пут-колл и численно рассчитывается подразумеваемая волатильность — значение, при котором цена модели совпадает с наблюдаемой ценой…
В записной книжке проверяется, добавляют ли четыре стратегии управляемых портфелей объяснительную силу к доходности SPY после учёта широких движений, отражённых десятью главными компонентами. Кандидатные портфели ранжируют ETF по недавнему моментуму, низкой…
В документе описан процесс преобразования квартальных массовых отчётов SEC 13F в панель институциональных позиций. Для каждого управляющего выбирается самая поздняя по дате подачи отчётность; для идентификации ценных бумаг используется CUSIP, а не введённые…
В документе объясняется инструментированный анализ главных компонент для моделирования доходности ETF. В отличие от обычного PCA, который задаёт каждому фонду фиксированные факторные экспозиции, IPCA представляет экспозиции каждого фонда как общую линейную…
В этой записной книжке используются записи о сделках NASDAQ ITCH, чтобы изучить, как меняются объёмы и торговая активность в течение основной торговой сессии. Сделки агрегируются в интервальные бары; сравниваются цены и объёмы репрезентативных акций с…
В этой записной книжке сравниваются прогностические модели для ранжирования акций NASDAQ-100 по доходности за следующие 15 минут, используя внутридневные данные о микроструктуре, такие как спреды, дисбаланс глубины стакана, направленный объём и влияние на…
В этом руководстве описана проверка миграции, которая меняет идентификаторы бэктестов без повторного выполнения вычислений. Схемы базы данных сканируются для поиска столбцов с зарегистрированными адресами, в том числе встроенными ссылками в текстовых…
В этом анализе оценивается, достаточно ли надежны для дальнейшего использования сигналы, выбранные в нескольких торговых исследованиях. Информационные коэффициенты (IC) на валидации сопоставляются с результатами контрольной выборки, анализируются…
В этой записной книжке формируются прогнозы для ранее не затронутого контрольного окна ETF с конфигурацией, выбранной на валидационных данных. Спецификация обучения перестраивается так, чтобы оно завершалось за один горизонт прогнозирования до начала окна;…
В этой записной книжке описан конвейер для извлечения отношений между поставщиками, клиентами и конкурентами из отчетов компаний 10-K и их хранения в графе знаний Neo4j. Локальная языковая модель предлагает структурированные тройки «субъект — предикат —…
В этом документе описаны проверки реестра, помогающие решить, повторно использовать или заново запустить обучение модели и бэктесты. Запуски идентифицируются по хешам, полученным из их спецификаций; повторно использовать запуск можно только при наличии…