Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 96
В документе показан процесс работы с VectorBT для средневозвратного правила RSI только на длинной стороне по биткоину. RSI рассчитывается по дневным ценам закрытия; вход выполняется, когда значение за предыдущий день падает ниже нижнего порога, а выход —…
В записной книжке обычный автоэнкодер обучается на стандартизированной часовой доходности группы рынков бессрочных криптоконтрактов. Энкодер сжимает вектор доходности разных активов до двумерного латентного представления, а декодер восстанавливает исходные…
В этом аудите сравниваются несколько движков бэктестинга на общих исторических данных для распределения активов ETF, фьючерсов CME, бессрочных криптоконтрактов с финансированием, валютного рынка и акций US. Каждая поддерживаемая пара получает одни и те же…
В записной книжке реализовано правило средневозвратной стратегии RSI только на длинной стороне для бессрочных контрактов BTC/USDT с помощью событийного движка бэктестинга. Внутридневные бары агрегируются в дневные данные OHLCV по времени UTC; рассчитывается…
В записке объясняется построение меток будущей ценовой доходности для панели криптоперпетуальных контрактов с восьмичасовым интервалом. Временные метки открытия бара сдвигаются до момента, когда данные завершённого бара становятся доступны; затем будущая…
В этом исследовании одна конфигурация выбирается из зафиксированного набора стратегий на криптовалютных бессрочных фьючерсах с разными метками доходности и направления, методами определения размера позиций и надстройками управления риском. Выбирается…
В этом блокноте агент Proximal Policy Optimization обучается ликвидировать фиксированный ордер за заданный горизонт. Изученная политика распределения сделок по времени сравнивается с TWAP и графиком Almgren–Chriss: измеряется дефицит исполнения и…
В записной книжке оценивается, связана ли z-оценка премии бессрочных криптоконтрактов с последующей доходностью за восемь часов при условии вмешательства; при этом учитываются волатильность цены, ставка финансирования и отклонение премии от недавнего…
В ноутбуке отдельно рассматриваются результаты для движка LEAN в аудите, который сравнивает сохраненные запуски реальных стратегий с соответствующими профилями ML4T Backtest. Выделены четыре поддерживаемые нагрузки: распределение ETF, финансирование…
В ноутбуке описано получение прогнозов для контрольного периода по выбранной стратегии финансирования бессрочных криптоконтрактов. Конфигурация определяется по результатам валидации, выбранная контрольная точка переносится дальше, а новая спецификация…
В документе изучаются правила выхода для отдельных позиций, добавленные к существующей стратегии бессрочных криптовалютных контрактов: фиксированные стоп-лоссы, трейлинг-стопы и выходы по времени. Объясняется, что эти механизмы закрывают только позиции,…
В тетради сравниваются DQN, PPO и A2C в симулируемой среде торговли криптовалютами. Процесс волатильности GARCH(1,1) калибруется по часовым доходностям бессрочных фьючерсов на биткоин, после чего моделируются траектории, сохраняющие кластеризацию…
В ноутбуке описано формирование прогнозов на холдауте для стратегии фандинга криптофьючерсов после выбора её конфигурации по результатам валидации. Определяется подходящий бэктест на валидации с наибольшим коэффициентом Шарпа, сохраняются семейство модели,…
В документе описан конвейер для загрузки официальных записей о фандинге бессрочных контрактов Binance USD-M, их нормализации и кэширования в файле колоночного формата. Месячные архивы для заданных символов и диапазона дат загружаются параллельно. Записи…
В этом анализе выбирается одна конфигурация из зафиксированного набора кандидатов для бессрочных криптофьючерсов с четырьмя метками прогнозирования и несколькими этапами стратегии. Выбирается вариант с наибольшим коэффициентом Шарпа на валидации; метка,…
В ноутбуке сравниваются конфигурации градиентного бустинга для бессрочных криптовалютных фьючерсов с признаками, отражающими премию бессрочных контрактов к спотовому рынку. Меняются ёмкость деревьев и функция потерь, включая квадратичную, абсолютную и…
В этом ноутбуке создаются модельные признаки для бессрочных криптовалютных фьючерсов: прогнозы условной волатильности каждого актива на основе GJR-GARCH и вероятность стрессового режима на всём рынке, полученная с помощью двухсостоянийной скрытой марковской…
В исследовании описан конвейер анализа бессрочных криптовалютных фьючерсов, где выплаты финансирования между длинными и короткими позициями при регулярных расчётах рассматриваются как возможный источник доходности. Описаны этапы работы с данными и моделями:…
В ноутбуке оценивается временной ряд общей заблокированной стоимости DeFi как альтернативные данные для торговли эфиром. Анализ организован вокруг четырёх вопросов: связаны ли данные с будущей доходностью, надёжны ли они и можно ли их восстановить, допустимо…
В демо описан непрерывно работающий цикл криптоторговли, подключённый к спотовому рынку Alpaca в USD. Набор активов для исследования бессрочных фьючерсов сопоставляется со спотовыми парами, поддерживаемыми площадкой; подчёркивается, что торговать можно лишь…
В ноутбуке показан мониторинг ковариатного дрейфа признаков импульса ETF и признаков бессрочных криптофьючерсов в контрастных рыночных периодах. Сравнивается индекс стабильности популяции, измеряющий изменения распределений отдельных признаков, с расстоянием…
В ноутбуке рейтинги моделей преобразуются в простые портфели бессрочных криптофьючерсов, чтобы в последующих экспериментах измерять эффект изменения размера позиций, издержек или контроля риска. Применяются правила входа, например выбор контрактов с…
В записной книжке с помощью Optuna настраиваются модели доходности LightGBM с учётом как поперечного информационного коэффициента (IC), так и оборота прогнозов. Для сравнения однокритериальный поиск максимизирует IC; многокритериальный поиск NSGA-II выявляет…
В этом анализе сравниваются три способа преобразовать знаковые прогнозы доходности модели в бинарные позиции: фиксированный нулевой порог, скользящий процентиль для каждого инструмента и процентиль в поперечном срезе инструментов. Правила применяются к…