Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 95
В документе задается еженедельный исследовательский процесс для акций S&P 500, использующий данные опционного рынка вместе с сигналами на основе цен. В нем определяются допустимый набор инструментов, время принятия решений и исполнения, а также разная…
В этом ноутбуке сравниваются квадратичная ошибка, абсолютная ошибка и функция потерь Хьюбера для моделей градиентного бустинга, прогнозирующих доходность коротких стреддлов «при деньгах». Прибыль целевой позиции ограничена, а потенциальные убытки могут быть…
В документе описан двухэтапный метод извлечения исходных наблюдений для исследования опционных стрэддлов S&P 500. Сначала отбираются кандидаты на покупку колла и пута около цены исполнения на основе дней до экспирации, абсолютной дельты, сходимости…
В документе оценивается, как торговые издержки меняют валидационные результаты одного ранее выбранного распределения между акциями и опционами S&P 500. Рассматриваются комиссии за одну сторону как доля торгуемой стоимости; они сравниваются с фиксированной…
В записке ансамбль TabM с общими весами применяется для прогнозирования доходности акций по признакам опционов на акции. Участники используют общую двухслойную основу нейронной сети, отдельные векторы масштабирования активаций и выходные слои; прогнозы…
В документе объясняется, почему ежедневный ряд опционов с постоянным сроком до погашения не равен ряду доходности по фактически удерживаемой позиции. Выбираются опционы колл и пут с одинаковыми страйком и датой истечения, прошедшие фильтры ликвидности,…
В записной книжке нейросетевые модели TabM обучаются прогнозировать доходность короткого стреддла на опционах S&P 500; сравниваются три размера модели на той же панели признаков, что используется для линейных моделей и бустинга. TabM применяет общую…
В записной книжке оцениваются меры контроля на уровне позиций для распределения средств между акциями и опционами S&P 500: фиксированные стоп-лоссы, скользящие стопы и выходы по времени сравниваются с базовым вариантом каждой стратегии без защитного правила.…
В записной книжке проверяется, позволяют ли показатели опционного рынка ранжировать будущую доходность акций. Строятся заданные линейные модели на признаках из опционных данных с walk-forward-валидацией и сравниваются уровни штрафов для ridge, lasso и…
В исследовании проверяется, позволяют ли показатели опционного рынка ранжировать будущую доходность акций. Среди признаков — подразумеваемая волатильность для разных сроков, перекос пут-колл, наклон срочной структуры и премия за риск дисперсии. Поскольку…
В ноутбуке оценивается выбранная стратегия на акции и опционы S&P 500: конфигурация для валидации восстанавливается из зарегистрированных кандидатов с полным покрытием. Прослеживается весь процесс — от равновзвешенного эталона через распределение активов,…
В ноутбуке оценивается недельная стратегия стрэддла на опционах S&P 500 с использованием зарегистрированных бэктестов и фиксированного процесса отбора. После ограничения вселенной ликвидными инструментами выбранная конфигурация извлекается из реестра; затем…
В этом исследовании для доходности коротких стрэддлов у денег, удерживаемых до экспирации, подбираются линейные модели с регуляризацией. Поскольку доход от премии ограничивает прибыль, а убытки могут расти без ограничений, несколько крупных потерь доминируют…
В этом ноутбуке создаются четыре признака на основе моделей для исследования опционов S&P 500: прогнозы волатильности на следующий день по моделям GJR-GARCH и стохастической волатильности, а также разницы между каждым прогнозом и подразумеваемой…
В этом документе TabM — нейросетевой ансамбль с общими весами — обучается на признаках, полученных из опционов, для прогноза будущей доходности акций и доходности с поправкой на риск. Элементы ансамбля используют одну общую двухслойную сеть с отдельными…
В этом ноутбуке PatchTST обучается как одна из моделей заявленного набора последовательных моделей для опционов S&P 500. PatchTST делит окно ретроспективы на фрагменты фиксированного размера, представляет их как токены и использует механизм внимания для…
В этом документе описана последовательная модель LSTM для исследования опционов S&P 500. В отличие от кросс-секционных моделей, которые используют сконструированные признаки для обобщения истории инструмента, LSTM получает хронологические окна и учится…
В тетради рассчитываются цены европейских колл- и пут-опционов по модели Блэка — Шоулза, проверяется паритет пут-колл и вычисляется подразумеваемая волатильность методом поиска корня Брента. Также определяются Дельта, Гамма, Вега, Тета и Ро, а графики…
В тетради описан трансформер с патчами для прогнозирования последовательностей в исследовании акций и опционов индекса S&P 500. Он делит временное окно на последовательные блоки и представляет каждый блок как токен. Благодаря этому механизм внимания может…
В этой главе обучение с подкреплением рассматривается как инструмент последовательного управления, отличающийся от прогнозирования с учителем. В центре внимания задачи, где действия влияют на последующие результаты, а вознаграждения сравнительно конкретны:…
В этой тетради представлен обзор на уровне семейств пяти подходов к латентным факторам на примере аналитики опционов на акции. PCA оценивает общие движения непосредственно по панели доходности; IPCA линейно связывает характеристики с экспозициями; условный…
В этой заметке о конфигурации различаются настройки, которые входят в идентификатор бэктеста, и настройки, действительно влияющие на моделируемые торговые затраты. В рассматриваемом исследовании все зарегистрированные запуски используют векторизованный путь…
В тематическом исследовании создаются признаки для сравнения премий за риск дисперсии между акциями S&P 500 с помощью стрэддлов около денег со сроком 30 дней и данных о базовых активах. Подразумеваемая волатильность сопоставляется с реализованной на…
В этом анализе проверяется, позволяют ли ежедневные данные по опционам реализовать недельную стратегию: продавать стрэддлы по цене около денег на компоненты S&P 500, хеджировать акции по дельте и удерживать контракты до экспирации. Объясняется, как колл- и…