Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 38
В этой записной книжке описан процесс преобразования квартальных раскрытий по MD&A компаний S&P 500 в торговые признаки. Даты принятия документов используются как привязка к моменту времени; несколько документов одной компании за одну дату сводятся к…
В этом ноутбуке сравниваются три способа классификации предложений из финансовых новостей как положительных, нейтральных или отрицательных: признаки слов и пар слов TF-IDF с логистической регрессией, усредненные предварительно обученные векторы GloVe с…
В этом ноутбуке дообучаются три контрольные точки трансформеров для классификации тональности финансовых предложений на три класса; сравниваются точность, макроусреднённый F1, матрицы ошибок, число параметров и время обучения. Используются стратифицированные…
В этой записке объясняется, как извлекать текстовые разделы из отчётов 10-K и 10-Q для последующего анализа текста. В ней сопоставляются номера пунктов с типами форм, содержимое HTML преобразуется с сохранением границ абзацев, удаляются элементы оформления…
В этом блокноте объясняется, как объединять вероятностные прогнозы нескольких агентов и калибровать итоговые вероятности. Представлена экстремизация Неймана, которая смещает средний прогноз относительно базовой частоты с учётом размера группы и…
В записной книжке показан процесс диагностики на уровне сделок, который связывает фактически реализованные убытки с объяснениями модели SHAP. Модель LightGBM обучается на запаздывающих признаках цены и волатильности, а также макроданных, чтобы прогнозировать…
В записной книжке создаётся исследовательский агент, который ищет подтверждения и возвращает структурированную вероятность для вопроса с двумя возможными ответами. Описаны разбор и проверка действий, ограничение числа ходов и сохранённый артефакт прогноза с…
В модуле описаны два компонента конвейера прогнозирования с несколькими агентами. Агент-дискуссант поочерёдно приводит аргументы за и против, требуя от каждой стороны отвечать на доводы другой и давать оценку вероятности с подтверждающими данными. Он…
В этом блокноте анализируется конвейер отбора заголовков ESG по ключевым словам и сопоставляются структурированные результаты классификатора с требованиями к помощнику на основе генерации с дополнением поиском. Первый список ключевых слов отбирает заголовки,…
В ноутбуке метод SHAP используется для объяснения вероятностей трёх классов финансовой тональности FinBERT на уровне токенов. Фиксируется контрольная точка модели, явно согласуются метки выходных классов, а затем изучается, какие токены повышают или понижают…
В этой тетради создаётся агент прогнозирования, который чередует рассуждения и действия в цикле ReAct. Набор доступных действий намеренно мал: агент может искать доказательства или выдавать вероятностный прогноз. Общий интерфейс с двумя методами позволяет…
В руководстве открытые отчёты CFTC Commitment of Traders представлены как источник еженедельных данных о позициях на рынке фьючерсов. Различаются отчёт Traders in Financial Futures, где участники распределены по категориям, включая дилеров, управляющих…
В этой главе генерация с дополнением на основе поиска представлена как способ повысить полезность языковых моделей для открытых финансовых исследований, где неподтверждённые утверждения и галлюцинации могут дорого обойтись. Рассматривается весь процесс: от…
В документе объясняется, как получать еженедельные данные CFTC Commitment of Traders по выбранным фьючерсным инструментам и сохранять историю каждого инструмента в файл Parquet. Отчёты COT фиксируют позиции на вторник и публикуются в пятницу; категории…