Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 687
В этой записной книжке проверяется, насколько бэктест моментум-стратегии на ETF чувствителен к предполагаемой торговой комиссии. Веса стратегии и расписание сделок фиксированы; симулятор повторно запускается с разными затратами на каждую сторону сделки,…
В записной книжке оценивается, насколько портфель с равными весами из оставшихся в выборке акций США US может завышать доходность по сравнению с полной исходной вселенной. Сначала проверяется, когда в панели фиксируется уход тикеров; выясняется, что записи…
В этом анализе рассматривается зарегистрированный процесс бэктестинга ежемесячной стратегии на акциях US, основанной на характеристиках компаний. Приводятся неопределённость коэффициента Шарпа, вероятностные и скорректированные показатели Шарпа, парные…
В этой записной книжке оцениваются стоп-лоссы на уровне позиции, трейлинг-стопы и выход по времени для ветви распределения капитала, занявшей первое место по коэффициенту Шарпа на валидации среди допустимых кандидатов с полным покрытием. Каждый оверлей…
В этой записной книжке строятся признаки на основе моделей, подобранных на истории валютных цен, в дополнение к индикаторам, рассчитанным непосредственно по прошлым ценам. Описаны три подхода: фильтр пространства состояний, оценивающий медленно меняющийся…
В этой записной книжке сравниваются правила распределения весов в портфеле для опционной стратегии на S&P 500, которая продаёт стреддлы. Выбранные тикеры и прочие настройки стратегии остаются неизменными; базовое распределение с равными весами заменяется…
В этой записной книжке измеряется влияние издержек исполнения на уже выбранную конфигурацию стратегии на криптобессрочных контрактах. Модель, чекпойнт, правило входа, распределитель и контроль риска остаются неизменными; затем стратегия повторно запускается…
В этой записной книжке описан процесс преобразования квартальных раскрытий по MD&A компаний S&P 500 в торговые признаки. Даты принятия документов используются как привязка к моменту времени; несколько документов одной компании за одну дату сводятся к…
В этой главе глубокое обучение временных рядов рассматривается через практический вопрос: когда порядок наблюдений содержит информацию, упускаемую при прогнозировании поперечного среза, и какие архитектуры моделей способны её использовать? Рассматриваются…
Этот анализ в режиме только для чтения объединяет валидационные прогнозы нескольких семейств моделей, чтобы оценить их полноту, качество ранжирования акций, устойчивость навыка ранжирования между фолдами и то, дают ли похожие модели разную информацию.…
В этой записной книжке рассматривается PCA с премией за риск PCA, которая изменяет ковариационную матрицу доходностей, добавляя взвешенное внешнее произведение средних доходностей за обучающий период. Главные собственные векторы задают статические факторные…
В ноутбуке описано создание набора прогнозов вне обучающей выборки для ранее выбранной модели опционов S&P 500. Конфигурация фиксируется по результатам валидации, затем переобучается на данных до отложенного периода, и для этого периода регистрируются…
В ноутбуке тестируется схема выхода из сделки с двумя моделями на часовых данных бессрочных фьючерсов BTC, ETH и SOL. Классификатор входа выявляет необычно высокую будущую доходность; его прогнозная вероятность затем объединяется с техническими признаками в…
В документе описаны средства подготовки временных панелей данных для обучения моделей и скользящего инференса. Обучающий набор данных возвращает скользящие последовательности признаков, будущих доходностей, масштабов волатильности и масок с настраиваемой…
В ноутбуке на основе цен строятся признаки для ранжирования широкого набора акций US. Рассматриваются семейства признаков импульса, волатильности, скользящих средних и технических индикаторов, затем они оцениваются относительно метки будущей доходности за…
В этом анализе сравниваются прогнозы разных семейств моделей на валидации для ставок финансирования бессрочных фьючерсов. Поясняется, что информационный коэффициент измеряет качество ранжирования последующих доходностей, AUC оценивает, насколько верно модель…
В этом исследовании данные DeFi Llama об общей заблокированной стоимости оцениваются как возможный входной показатель для конвейера исследования торговли эфиром. Отдельно рассматриваются сила сигнала, качество данных, юридическая допустимость и коммерческая…
В ноутбуке оцениваются правила выхода из отдельных позиций по криптовалютным бессрочным фьючерсам, выбранным на более раннем этапе распределения активов. Описаны фиксированные стопы убытка, скользящие стопы, привязанные к лучшей цене каждой позиции, и выход…
В этом исследовании настраивается модель LSTM для прогнозирования меток валютных пар FX. Переносимое скрытое состояние рекуррентной модели сравнивается с преобразованиями по фиксированному окну истории и рецептивными полями свёрточной сети, а сравнение с…
В этом ноутбуке защитные правила сравниваются на бэктестах из тематических исследований: стоп-приказы, скользящие стопы, лимиты убытков, ограничители просадки и правила целевой волатильности. Загружаются результаты применения таких правил в каждом…
В этом исследовании деревья градиентного бустинга применяются к микроструктурным признакам NASDAQ-100, чтобы прогнозировать доходность и направление движения на нескольких внутридневных горизонтах. Деревья сравниваются с линейными моделями: они могут…
В этом ноутбуке детерминированный реляционный поиск сравнивается с поиском по эмбеддингам на корпусе институциональных активов 13F. Создаётся снимок на заданный момент времени: для каждого института сохраняется последняя раскрытая позиция до установленной…
В этом ноутбуке отслеживаются сигналы ранжирования ETF на этапах формирования портфеля и упрощенного бэктеста. Ridge-регрессия и логистическая классификация обучаются с разделением walk-forward, а затем сравниваются с портфелями моментума и с равными весами.…
В этом ноутбуке показано, как настраивать правила стоп-лосса, тейк-профита и скользящего стопа для портфеля моментума, сохраняя хронологическую отложенную выборку. Сравниваются одномерный перебор параметров, совместные сетки правил и априорные оценки…