Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 671
В этой записной книжке рассматривается PCA с премией за риск PCA, которая изменяет ковариационную матрицу доходностей, добавляя взвешенное внешнее произведение средних доходностей за обучающий период. Главные собственные векторы задают статические факторные…
В этой записной книжке SHAP используется для объяснения прогнозов доходности ETF с помощью регрессии Ridge. Для линейной модели атрибуции признаков связаны с подобранными коэффициентами и отклонениями от фоновых значений признаков точным аналитическим…
В ноутбуке фильтрация Калмана рассматривается как способ извлечения признаков из финансовых цен. Состояние локального линейного тренда отслеживает скрытый уровень цены и его наклон, а модель наблюдений учитывает шум в ценах закрытия. Каждое обновление даёт…
В ноутбуке представлен инструментальный анализ главных компонент (IPCA) — подход со скрытыми факторами для прогнозирования доходности по характеристикам компаний. Вместо прямого назначения веса доходности каждой характеристике метод IPCA моделирует факторные…
В этом инструменте описан метод объяснения доходности стратегии с помощью трёхфакторной или пятифакторной модели Фама—Френча, при необходимости с добавлением импульса. Данные дневных доходностей факторов сопоставляются с доходностью стратегии; определяется…
В анализе сравниваются зарегистрированные семейства моделей на панели ETF для разных классов активов по результатам walk-forward-валидации. Модели прогнозируют доходность за 21 торговых дней и оцениваются по поперечным информационным коэффициентам, которые…
В ноутбуке анализируются сообщения NASDAQ TotalView-ITCH, чтобы описать активность рынка и создать пригодные для повторного использования данные о сделках. Сначала сообщения подсчитываются по типам, затем сообщения об исполнении заявок дополняются…
В ноутбуке на основе цен строятся признаки для ранжирования широкого набора акций US. Рассматриваются семейства признаков импульса, волатильности, скользящих средних и технических индикаторов, затем они оцениваются относительно метки будущей доходности за…
В исследовании используются данные NVDA по заявкам и сделкам за десять торговых дней, чтобы проверить, как дневная торговая активность влияет на формирование баров. Сделки фильтруются по обычным часам торгов в US; сторона агрессора определяется по меткам…
В этом анализе сравниваются прогнозы разных семейств моделей на валидации для ставок финансирования бессрочных фьючерсов. Поясняется, что информационный коэффициент измеряет качество ранжирования последующих доходностей, AUC оценивает, насколько верно модель…
В этом исследовании данные DeFi Llama об общей заблокированной стоимости оцениваются как возможный входной показатель для конвейера исследования торговли эфиром. Отдельно рассматриваются сила сигнала, качество данных, юридическая допустимость и коммерческая…
В ноутбуке оцениваются опубликованные доходности факторов как потенциальные составляющие портфеля. Рассматриваются три отдельных вопроса: превышает ли средняя доходность фактора высокий статистический порог, диверсифицируют ли факторы друг друга по причинам,…
В этом ноутбуке защитные правила сравниваются на бэктестах из тематических исследований: стоп-приказы, скользящие стопы, лимиты убытков, ограничители просадки и правила целевой волатильности. Загружаются результаты применения таких правил в каждом…
В этом исследовании деревья градиентного бустинга применяются к микроструктурным признакам NASDAQ-100, чтобы прогнозировать доходность и направление движения на нескольких внутридневных горизонтах. Деревья сравниваются с линейными моделями: они могут…
В этом ноутбуке собрана система прогнозирования из четырёх этапов: группа исследовательских агентов, агрегирование вероятностей, состязательная дискуссия и супервизор, который выявляет разногласия, ищет уточняющие свидетельства и выдаёт итоговую вероятность.…
В этом ноутбуке детерминированный реляционный поиск сравнивается с поиском по эмбеддингам на корпусе институциональных активов 13F. Создаётся снимок на заданный момент времени: для каждого института сохраняется последняя раскрытая позиция до установленной…
В ноутбуке показано обучение генеративной состязательной сети на сконструированных признаках ETF с дифференциальной приватностью. Вводятся параметры приватности epsilon и delta, объясняется, почему DP-SGD перед агрегацией ограничивает градиент каждой записи…
В ноутбуке сравниваются временные, тиковые, объемные, долларовые, дисбалансные и серийные бары, построенные по сделкам на бирже AAPL за один день. Первые четыре способа выборки группируют наблюдения по прошедшему времени, числу сделок, количеству акций,…
В этом ноутбуке обучается PatchTST — последовательная модель на основе трансформера, один из заранее определенного набора моделей для исследования опционов на S&P 500. Она разбивает ряд ретроспективных наблюдений на патчи фиксированной длины, встраивает их…
В документе определены две диагностические меры для меток с перекрывающимися окнами будущей доходности: автокорреляция, объединенная по панели, и эффективный размер выборки на основе уникальности меток. При расчете автокорреляции наблюдения сопоставляются…
В этом ноутбуке показано, как использовать корреляционную сеть, построенную на окне оценки, для описания совокупности акций и создания портфеля с сетевой диверсификацией. Ликвидные тикеры отбираются только по данным, доступным до оценки; корреляции…
В этом исследовательском анализе рассматривается устаревшая панель акций США Quandl WIKI US, уделяя внимание принципам формирования цен, охвату данных и тому, что история позволяет проверить с помощью бэктеста. Различаются сырые цены, отражающие уровни…
В этом ноутбуке коэффициент Шарпа рассматривается как оценка с выборочной неопределенностью. Строятся доверительные интервалы и вероятностные расчеты коэффициента Шарпа с учетом длины выборки, асимметрии и эксцесса; затем минимальная длительность истории и…
В этом ноутбуке сравниваются три способа классификации предложений из финансовых новостей как положительных, нейтральных или отрицательных: признаки слов и пар слов TF-IDF с логистической регрессией, усредненные предварительно обученные векторы GloVe с…