Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 687
В ноутбуке сравниваются два способа разделить крупный биржевой ордер на дочерние ордера в течение торговой сессии. TWAP отправляет примерно одинаковое количество на каждом интервале и не требует прогноза рынка. VWAP распределяет акции в соответствии с…
В этом ноутбуке реализовано правило возврата к среднему только для длинных позиций по RSI на бессрочных барах BTC/USDT с помощью событийного движка бэктестинга. Внутридневные наблюдения агрегируются в дневные бары по UTC, рассчитывается простой скользящий…
В этом ноутбуке представлен автоэнкодер с учителем для прогнозирования будущей доходности ETF. Сеть сжимает строку признаков фонда в низкоразмерное представление и напрямую прогнозирует доходность по этому представлению. В отличие от условных автоэнкодеров…
В этом ноутбуке объясняется, как проверить, предсказывают ли события — например, торговые сигналы или объявления — доходность сверх рыночного бенчмарка. Рабочий процесс показан на импульсных пробоях ликвидных ETF: сначала по доходностям до события…
В этом ноутбуке дообучаются три контрольные точки трансформеров для классификации тональности финансовых предложений на три класса; сравниваются точность, макроусреднённый F1, матрицы ошибок, число параметров и время обучения. Используются стратифицированные…
Этот модуль Python описывает методы количественной оценки неопределённости бэктестов стратегий с использованием дневной доходности вне выборки. Он объединяет интервалы стационарного блочного бутстрэпа для статистик рядов доходности, стандартную ошибку…
В этом исследовательском анализе проверяется, связан ли моментум за двенадцать месяцев без учёта последнего месяца с доходностью следующего месяца для совокупности из 100–ETF. На основе скорректированных цен закрытия формируется месячная панель; допустимые…
В этой записной книжке сравниваются методы определения размеров позиций для лучших конфигураций сигналов по акциям S&P 500. Сначала для каждой конфигурации выбирается наиболее сильная контрольная точка с полным охватом по проверочному коэффициенту Шарпа,…
В этой записной книжке запускается модель NLinear — участник заданной популяции из трёх моделей обучения последовательностей для опционов S&P 500. Запросы и контрольные точки для всей популяции фиксируются до обучения этой модели, чтобы в следующих записных…
В этой записной книжке описан этап прогноза на отложенной выборке в исследовании характеристик компаний US. Конфигурация модели, выбранная по результатам проверки, восстанавливается вместе со спецификацией обучения и контрольной точкой, после чего модель…
В этой записной книжке сравнивается поиск гиперпараметров Optuna для XGBoost, LightGBM и CatBoost на наборе характеристик компаний. Для каждой библиотеки запускается отдельный поиск с древовидным оценщиком Парзена, отсечением по медиане, ранней остановкой и…
В этой демонстрации проверяется, выдаёт ли одна реализация стратегии пересечения двух скользящих средних одинаковые сигналы в движках бэктеста и реальной торговли. Оба движка получают одинаковые подготовленные бары ETF и используют одинаковые параметры…
Эта утилита обучения описывает цикл оптимизации модели типа DeePM. AdamW обновляет параметры модели на основе устойчивой функции потерь, ориентированной на коэффициент Шарпа; передаются будущие доходности, масштабирование по волатильности, маски,…
В этом исследовании деревья градиентного бустинга обучаются на метках доходности ETF и сравниваются с линейной базовой моделью, показавшей хорошие результаты при сильной регуляризации ridge. Объясняется, что деревья могут выявлять взаимодействия — например,…
В этом исследовательском анализе рассматривается историческая панель акций US, объясняются поля исходных и скорректированных цен и изучается изменение охвата тикеров во времени. Сопоставляются годовые числа активных тикеров с первыми и последними…
В документе концепции хранилища признаков демонстрируются непосредственно на данных Parquet из исследования случая. Представление признаков задаёт ключ сущности, временную метку события, срок актуальности и столбцы признаков. При обучении модели исторические…
В аналитической записной книжке объясняется, как оценивать стратегию на акциях US, построенную на характеристиках компаний, используя результаты реестра, а не новые бэктесты. Рассматривается статистика доходности с учётом неопределённости, конфигурации…
В документе описан бенчмарк движков баз данных для финансовых временных рядов. Сравниваются массовая запись, полное сканирование, запросы по диапазону времени, агрегация OHLCV и соединения as-of для данных сделок и котировок. Методика включает клиентское…
В документе представлены методы очистки финансовых наборов данных и объясняется, как согласовать предварительную обработку с разделением на обучающую и тестовую выборки. Главный принцип — оценивать преобразования, например масштабирование и винзоризацию,…
В документе объясняются три правила закрытия позиций до плановой ребалансировки портфеля: фиксированный стоп убытка, трейлинг-стоп от наилучшей цены позиции и выход по времени после установленного срока удержания. Поскольку такие правила только закрывают…
В документе представлены общедоступные наборы данных доходности факторов Fama-French и AQR для сравнительного анализа, атрибуции риска и исследований факторов. Описаны рыночные факторы, размер, стоимость, прибыльность, инвестиции и моментум из библиотеки…
В записной книжке показана граница развёртывания между офлайн-конвейером машинного обучения и движком LEAN QuantConnect. Набор прогнозов выбирается через реестр исследования случаев ETF, проверяется происхождение обучения и прогнозов, а прогнозы для…
В записной книжке оценивается, позволяют ли данные Binance по бессрочным фьючерсам построить поперечную стратегию, ранжирующую контракты по премии и открывающую длинные и короткие позиции. Модель не обучается и прогнозы не строятся. Вместо этого проверяется…
В записной книжке сравнивается влияние предполагаемых торговых издержек на стратегии из нескольких исследований случаев. Для каждой развёрнутой конфигурации стратегии рассматриваются бэктесты с анализом чувствительности к издержкам, сравниваются валовой и…