Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 671
В этой заметке о настройке объясняется, почему в трёхклассовой логистической регрессии со штрафом L1 используется SAGA, а не решатель liblinear из scikit-learn. Указывается на совместимость с многоклассовыми задачами в новых версиях scikit-learn и…
В записной книжке описан анализ двойного машинного обучения с расширяющимся окном: проверяется, предсказывает ли моментум за период от 12 до -2 месяцев доходность компаний US за следующий месяц после поправки на бета-коэффициент, идиосинкратическую…
В этой записной книжке представлен конвейер извлечения структурированных корпоративных событий из документов SEC 8-K и загрузки их в граф знаний Neo4j. Языковая модель пакетно обрабатывает документы и формирует записи о событиях с субъектами, отношениями,…
В этой записной книжке сравнивается поиск гиперпараметров Optuna для XGBoost, LightGBM и CatBoost на наборе характеристик компаний. Для каждой библиотеки запускается отдельный поиск с древовидным оценщиком Парзена, отсечением по медиане, ранней остановкой и…
В этой записной книжке сравниваются клонирование поведения и обратное обучение с подкреплением (IRL) на демонстрациях правила исполнения по средневзвешенной по времени цене (TWAP). Клонирование поведения напрямую связывает наблюдаемые состояния рынка с…
В этой записной книжке применяется двойное машинное обучение, чтобы изучить связь спреда подразумеваемой и реализованной волатильности с последующими доходностями акций после поправки на наблюдаемые смешивающие факторы. В качестве релевантных контрольных…
Эта утилита обучения описывает цикл оптимизации модели типа DeePM. AdamW обновляет параметры модели на основе устойчивой функции потерь, ориентированной на коэффициент Шарпа; передаются будущие доходности, масштабирование по волатильности, маски,…
В этой записной книжке модели ridge, lasso и elastic net обучаются на опубликованных характеристиках отдельных акций US. Признаки охватывают стоимость, прибыльность, инвестиции, размер, моментум, разворот, риск и ликвидность. Фолды walk-forward обеспечивают…
В этом исследовании деревья градиентного бустинга обучаются на метках доходности ETF и сравниваются с линейной базовой моделью, показавшей хорошие результаты при сильной регуляризации ridge. Объясняется, что деревья могут выявлять взаимодействия — например,…
В этом исследовательском анализе рассматривается историческая панель акций US, объясняются поля исходных и скорректированных цен и изучается изменение охвата тикеров во времени. Сопоставляются годовые числа активных тикеров с первыми и последними…
В документе концепции хранилища признаков демонстрируются непосредственно на данных Parquet из исследования случая. Представление признаков задаёт ключ сущности, временную метку события, срок актуальности и столбцы признаков. При обучении модели исторические…
В аналитической записной книжке объясняется, как оценивать стратегию на акциях US, построенную на характеристиках компаний, используя результаты реестра, а не новые бэктесты. Рассматривается статистика доходности с учётом неопределённости, конфигурации…
В документе описан бенчмарк движков баз данных для финансовых временных рядов. Сравниваются массовая запись, полное сканирование, запросы по диапазону времени, агрегация OHLCV и соединения as-of для данных сделок и котировок. Методика включает клиентское…
В документе представлены методы очистки финансовых наборов данных и объясняется, как согласовать предварительную обработку с разделением на обучающую и тестовую выборки. Главный принцип — оценивать преобразования, например масштабирование и винзоризацию,…
В документе представлены общедоступные наборы данных доходности факторов Fama-French и AQR для сравнительного анализа, атрибуции риска и исследований факторов. Описаны рыночные факторы, размер, стоимость, прибыльность, инвестиции и моментум из библиотеки…
В записной книжке институциональные раскрытия 13F преобразуются в двудольный граф связей управляющих и акций, после чего рассчитываются признаки владения акциями. Дублирующиеся позиции управляющего в одной акции агрегируются, названия эмитентов…
В записной книжке оценивается, позволяют ли данные Binance по бессрочным фьючерсам построить поперечную стратегию, ранжирующую контракты по премии и открывающую длинные и короткие позиции. Модель не обучается и прогнозы не строятся. Вместо этого проверяется…
В записной книжке сравнивается влияние предполагаемых торговых издержек на стратегии из нескольких исследований случаев. Для каждой развёрнутой конфигурации стратегии рассматриваются бэктесты с анализом чувствительности к издержкам, сравниваются валовой и…
В записной книжке сигнатуры путей описываются как признаки фиксированной длины, сохраняющие порядок и совместную форму наблюдений временного ряда. Первый уровень сигнатуры фиксирует суммарные изменения, а члены второго уровня отражают знаковые площади между…
В документе описана система журналирования запусков для записи обучения моделей, прогнозов, причинных оценок и бэктестов в исследованиях отдельных торговых случаев. Показано, как настройки переходят из параметров исследования через меню обучения и…
В этой записной книжке институциональные позиции из отчётов 13F преобразуются в граф связей между управляющими и акциями, с отношениями между секторами и рёбрами владения, содержащими число акций, стоимость, отчётный период и дату публикации отчёта. Показаны…
В этой записной книжке месячная доходность девяти рядов факторов и рынков акций, облигаций, валют и сырьевых товаров кластеризуется с помощью моделей гауссовых смесей. После исключения месяцев с неполными данными ряды стандартизируются, чтобы различия…
В этой записной книжке оцениваются 57 бухгалтерских и ценовых характеристик как отдельных предикторов доходности акций US за следующий месяц. Рассчитываются ежемесячные ранговые корреляции в поперечном срезе, усредняются во времени и корректируется…
В главе представлен подход к преобразованию торговой идеи в документированную спецификацию признака. Исследователям предлагается согласовать горизонт признака с целевым решением, сформулировать гипотезу о движущем факторе и отличать прогнозные сигналы от…