Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 687
В ноутбуке изучается влияние регуляризации на модель фьючерсов CME, построенную на коррелированных семействах признаков, включая керри, скользящий коэффициент Шарпа, импульс и показатели волатильности. Сравниваются Ridge, Lasso и ElasticNet: Ridge уменьшает…
В ноутбуке настроенные правила стоп-лосса, трейлинг-стопа и выхода по времени применяются к наиболее сильной по рангу валидации стратегии сигнала или распределения для каждого горизонта доходности фьючерсов. Каждое правило проверяется на своей исходной…
В этом ноутбуке ранее выбранная конфигурация акций US применяется к прогнозам для контрольного периода. Выбранные модель, прогнозы, алгоритм распределения, концентрация, надстройка управления рисками, частота ребалансировки и допущения о транзакционных…
В ноутбуке описана адаптация Diffusion-TS для генерации синтетических рядов доходности ETF. Модель устранения шума предсказывает чистый ряд как сумму полиномиального тренда, сезонной составляющей Фурье и остатка; совместная функция потерь во временной и…
В документе представлен анализ чувствительности к затратам для фиксированной импульсной стратегии ETF. Совокупность активов, веса, расписание и симулятор остаются неизменными, а бэктест повторно запускается для разных комиссий за каждую сторону сделки.…
В документе объясняется, почему TabM используется для моделирования панельных данных по бессрочному фандингу: общая нейросетевая основа объединяет все входные признаки, а нелинейные слои могут представлять взаимодействия. В отличие от дерева, выбирающего…
В этом ноутбуке ранее выбранная конфигурация ETF применяется к зарезервированному контрольному окну. Подходящие прогнозы для контрольного периода формируются на основе идентификатора обучения и контрольной точки выбранной модели, после чего используются…
Этот процесс оценки отбирает финансовые признаки и признаки на основе моделей по будущей доходности на внутридневной панели NASDAQ-100. Сначала резервируется финальный тестовый период, а наблюдения, чьи будущие метки рассчитываются внутри этого окна,…
В этом анализе оценивается, связан ли пропуск недавних периодов в импульсной стратегии с причинным изменением будущей доходности ETF, а не то, насколько хорошо импульс предсказывает доходность. Метод двойного машинного обучения моделирует результат и…
Этот метод построения бенчмарка формирует дневной ряд доходности с равными весами для активов, заявленных в исследовании. Сначала для каждого символа берётся последняя цена закрытия за сессию, затем рассчитывается доходность от закрытия до закрытия, а…
В документе описан дневной набор данных по акциям US из архива Wiki Prices на Data Link от NASDAQ. Он охватывает тысячи компаний с 1962 по март 2018 и включает исключённые из листинга компании, что полезно для исторических исследований, стремящихся снизить…
В этом анализе профилируется фиксированная вселенная из 100 ETF в девяти группах активов. Проверяется покрытие по фондам и годам, соответствие панели цен конфигурации групп, пропуски и порядок значений OHLC; также сравниваются торговые объёмы между группами.…
В ноутбуке изучаются модели градиентного бустинга для прогноза доходности и направления движения бессрочных криптофьючерсов. Сетка варьирует ёмкость деревьев и функцию потерь, включая квадратичную ошибку, абсолютную ошибку и функцию Хьюбера; модели…
В документе представлена базовая архитектура нейросети PatchTST для прогноза многомерных временных рядов. Каждый входной ряд делится на перекрывающиеся патчи, проецируемые в обучаемое пространство признаков; к ним добавляются позиционные кодировки, после…
В ноутбуке объясняется, как восстановить каталог модельных экспериментов по реестру примеров и сравнить его содержимое с MLflow. Эксперименты прослеживаются от запусков обучения через наборы прогнозов до запусков бэктеста, причём каждый этап связан с…
В этом примере строятся признаки для изучения того, превышает ли подразумеваемая дисперсия опционов «при деньгах» последующую реализованную дисперсию для компонентов S&P 500, а также различается ли эта разница между бумагами. Котировки стреддлов объединяются…
В ноутбуке метод наименьших квадратов сравнивается с Ridge, LASSO и Elastic Net для прогноза будущей доходности по вселенной ETF. Все модели используют одинаковые walk-forward-фолды с периодом purge, соответствующим горизонту целевой переменной, поэтому…
В ноутбуке строится полностью инвестированная стратегия на основе среднего и дисперсии без коротких позиций для диверсифицированной вселенной ETF. Формируются допустимые портфели и эффективная граница, затем по оценённым доходностям и ковариациям…
В этом ноутбуке ведущие конфигурации распределения капитала в ETF пересчитываются для двух сеток издержек при неизменных прогнозах, концентрации и правилах распределения. Сравниваются модель комиссии за акцию и половины спреда из примера, отражающая связь…
В этом ноутбуке измеряется влияние издержек исполнения на уже выбранную конфигурацию бессрочных криптофьючерсов. Модель, контрольная точка, правило входа, распределение капитала и контроль риска остаются неизменными; бэктесты повторяются для сетки комиссий…
В этом блокноте сравниваются линейные модели прогнозирования доходности ETF по перекрывающимся признакам, полученным из цен. Несколько горизонтов доходности и семейств индикаторов могут кодировать похожую информацию, поэтому обычный метод наименьших…
В этой конфигурации описаны месячные лонг-шорт портфели акций US, ранжированных по характеристикам компаний. Задаётся универсум без пропущенных значений с 46 характеристиками, решения на конец месяца, исполнение на открытии следующей сессии, равные веса в…
В этом блокноте представлена модель стохастического дисконтирующего фактора для оценки поперечного среза ETF. Вместо раздельной оценки экспозиций фондов и доходностей факторов сети обучаются находить общий временной ряд дисконтирующего фактора, ковариация…
В этом блокноте создаётся месячный бэктест ротации ETF: от доходности портфеля до симулированных сделок. Десять фондов ранжируются по прошлой доходности с поправкой на риск; режим кривой доходности казначейских облигаций определяет выбор между лидерами…