Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 687
В записной книжке описан цикл развёртывания дневной модели валютных пар FX, в которой Interactive Brokers служит источником данных в реальном времени и площадкой исполнения. На исторической панели обучается регрессионная модель Ridge, рассчитывается…
В записной книжке представлена нейросетевая модель стохастического дисконт-фактора для панели фьючерсов CME. Модель использует доходности продуктов и наблюдаемые характеристики, например кэрри, моментум и волатильность, чтобы строить скрытые факторы и…
В исследовании лидирующие сочетания распределения активов ETF и контроля риска пересчитываются для двух сеток затрат при неизменной зарегистрированной конфигурации каждой стратегии. В одной сетке указаны базисные пункты на сделку, в другой — комиссия на…
В этой записной книжке сравниваются шесть вариантов распределения длинного портфеля по нескольким классам активов ETF. Сжатие ковариационной матрицы Ледуа—Вульфа снижает выборочную вариативность, которая может дестабилизировать оптимизацию. Сравниваются…
В записной книжке показано, как использовать PCMCI для поиска запаздывающих связей между доходностями ETF и волатильностью, не задавая причинный граф заранее. Панельные тесты условной независимости сопоставляются с попарными тестами Грейнджера: последние…
В эксперименте исследуется, насколько выбранный месячный длинно-короткий сигнал по акциям US зависит от акций малой капитализации. К прогнозам для валидации применяется фильтр по рыночной капитализации с лагом, отсекающий самый малый квартиль, после чего…
В записной книжке объясняется, как PatchTST использует последовательности фиксированной длины, разбитые на фрагменты, чтобы прогнозировать метки NASDAQ-100. Механизм внимания связывает фрагменты в пределах последнего часа, сокращая длину последовательности…
В документе описан эксперимент с фьючерсами CME и TabM — экономичной по числу параметров нейросетевой моделью-ансамблем. Она использует те же сформированные строки признаков и фолды walk-forward-анализа, что и линейные модели и модели градиентного бустинга.…
В документе представлена NLinear — минималистичная последовательностная модель для прогнозирования доходности акций NASDAQ-100 по внутридневным признакам. Она использует фиксированное скользящее окно, вычитает последнее наблюдение, чтобы модель работала с…
В этом материале объясняется, как оценить стратегию, выбранную по данным валидации, используя прогнозы для отдельного отложенного периода 2021. Выбранные распределение капитала, концентрация, контроль рисков, график торговли и издержки остаются неизменными;…
В этом модуле описана миграция реестра после того, как библиотека изменила нумерацию фолдов walk-forward-анализа, сохранив их временные окна и рассчитанные значения. Идентификаторы фолдов используются в спецификациях обучения, ключах прогнозов, отпечатках…
В этой записной книжке рассматриваются сохранённые результаты аудита реальных стратегий, в котором движок LEAN сравнивается с соответствующими профилями ML4T Backtest. Определяются классы активов, для которых доступны рабочие нагрузки на зафиксированных…
В этой записной книжке описано получение прогнозов для отложенного периода в исследовании акций US после выбора конфигурации на фолдах валидации. Выбранная конфигурация определяется, выбор контрольной точки сохраняется, а новая спецификация обучения строится…
В этом ноутбуке представлен подход к проверке того, сохраняет ли кажущееся качество сигнала импульса разумные исследовательские настройки. На реальных данных ETF до заданного периода отложенной выборки меняется по одному параметру ретроспективного анализа за…
В ноутбуке объясняется, как сравнивать модели прогнозирования опционов S&P 500, не допуская искажения результатов из-за неполных или несогласованных выборок оценки. Каждая модель определяется семейством, конфигурацией и контрольной точкой; проверяется…
В этом ноутбуке описан условный автоэнкодер, моделирующий доходность акций как произведение факторных нагрузок, зависящих от характеристик, на латентные факторы. Сначала совместная поперечная регрессия методом наименьших квадратов оценивает доходность…
В этом руководстве описан набор непрерывных фьючерсных контрактов CME на фондовые индексы, ставки, энергоносители, металлы, валюты, сельскохозяйственную продукцию и животноводство. Рассматриваются исходные почасовые данные и производная дневная частота,…
В этом ноутбуке изучается влияние правил распределения на стратегии ETF после того, как модель уже ранжировала активы. Наборы прогнозов и календарь ребалансировки остаются неизменными: для каждого сравнения выбирается одна и та же корзина топ-k, а меняются…
В этом ноутбуке сравниваются линейные модели на признаках ETF, построенных на перекрывающихся окнах доходности и связанных показателях импульса, волатильности и осцилляторов. Такие предикторы коллинеарны, поэтому коэффициенты обычного метода наименьших…
В этом ноутбуке берутся лучшие конфигурации прогнозов на валидации из базового этапа сигналов с равными весами и проверяются альтернативные методы распределения на тех же прогнозах. Сравниваются взвешивание по оценке и конформное взвешивание с обратной…
В этом ноутбуке оценивается, как зарегистрированные наборы прогнозов ETF работают после преобразования в портфели. Каждый набор прогнозов на валидации сопоставляется с заданными схемами входа, например с разным числом активов из топ-k, при неизменных…
В этой главе описан путь от исследования до исполнения сделок на реальном счёте с общей логикой стратегии, работающей в бэктесте, бумажной торговле и реальной торговле. Рассматриваются интеграции с брокерами и платформами, циклы развёртывания, проверка…
В этом ноутбуке строятся признаки для проверки гипотезы о поперечном срезе: необычно дорогие длинные позиции в бессрочных фьючерсах могут предшествовать относительной слабости по мере выхода участников из переполненных сделок. Ставки финансирования и данные…
В этой главе рассматриваются рыночные, фундаментальные и альтернативные источники финансовых данных, а также влияние класса активов на смысл цен, ликвидности и наблюдений. Подчёркивается, что временные метки, корректировки, идентификаторы и пересмотры входят…