Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 671
В этом ноутбуке с помощью двойного машинного обучения оценивается связь z-оценки премии бессрочных фьючерсов с доходностью за следующие восемь часов после учёта шести контрольных переменных до воздействия. Эффекты для режимов высокой и низкой волатильности…
В этом ноутбуке сравниваются линейные модели на признаках ETF, построенных на перекрывающихся окнах доходности и связанных показателях импульса, волатильности и осцилляторов. Такие предикторы коллинеарны, поэтому коэффициенты обычного метода наименьших…
Дробное дифференцирование применяет нецелую степень оператора лаговой разности к логарифмам цен. Его биномиальные веса затухают для прошлых наблюдений, поэтому результат объединяет изменения цен с частью сохраняющейся информации об уровне. Дробный порядок…
В этой главе рассматриваются рыночные, фундаментальные и альтернативные источники финансовых данных, а также влияние класса активов на смысл цен, ликвидности и наблюдений. Подчёркивается, что временные метки, корректировки, идентификаторы и пересмотры входят…
В этом ноутбуке рассматривается TimeGAN — рекуррентная генеративно-состязательная модель для создания синтетических финансовых временных рядов. Её пять модулей обучаются строить эмбеддинг и восстанавливать данные, предсказывать последовательные латентные…
В документе описан общий метод формирования разбиений walk-forward для проверки по настройкам оценки из примеров исследований. Построение фолдов делегируется сплиттеру с учётом календаря; используются уникальные временные метки, чтобы сохранять выравнивание…
В ноутбуке применяются два последовательных детектора к реальным ошибкам прогнозов, полученных на выборке проверки, для двух конфигураций линейных моделей акций US за календарный год. Детектор сдвига среднего по двум окнам ищет изменения величины ошибки, а…
В документе описано, как вывести единый интервал обучения для отложенной выборки из существующей спецификации walk-forward-проверки. Используются заданные в конфигурации исследования даты отложенной выборки, самая ранняя дата начала обучения среди фолдов…
В этой тетради создаются метки будущей доходности для коротких стрэддлов на акциях S&P 500 с ценой исполнения около текущей цены. Поскольку номинальный 30-дневный стрэддл в дневной панели представляет собой каждый раз новый контракт, сдвиг ценового ряда…
В анализе сопоставляются журналы первичной оценки признаков в девяти примерах торговых исследований. Значимость с контролем доли ложных открытий по Бенджамини—Хохбергу отделяется от второго пути к решению PROCEED: сочетания заданного для конкретного кейса…
В ноутбуке объясняется, как извлекать данные о сделках инсайдеров из исходных XML-документов SEC Form 4 XML для анализа акций. Единицей разбора служит блок отдельной сделки, что позволяет сохранять связь между кодом операции, датой, количеством акций, ценой…
В документе рассматриваются два подхода к скрытым факторам доходности фьючерсов. Метод главных компонент находит некоррелированные направления, объясняющие наибольшую долю изменчивости доходности, а нейронный стохастический фактор дисконтирования ищет…
В документе объясняется, как размечать дневную будущую доходность ETF, используя скорректированные цены закрытия на дату наблюдения и в более позднюю торговую сессию. Создаются основная метка с месячным горизонтом и более короткий недельный вариант; метки…
В документе записана структурированная дискуссия сторонников и противников повышения целевой ставки Федеральной резервной системой в течение 2026. Три агента оценивают этот вопрос, опираясь на экономические прогнозы ФРС, инфляцию, условия на рынке труда,…
В блокноте описаны медленно меняющиеся контекстные признаки для ежедневных торговых решений: бухгалтерские коэффициенты, макроэкономические условия и календарные кодировки. Рассматриваются показатели стоимости и качества, такие как доходность прибыли на…
В блокноте сравниваются разделённое конформное предсказание, конформная квантильная регрессия и адаптивный конформный вывод для прогноза будущей доходности ETF. В walk-forward-фолдах модель обучается на одной подвыборке, ошибки интервалов калибруются на…
В документе описаны способы преобразования датированных записей по инструментам в массивы для тематических исследований латентных факторов. Первый метод оставляет только инструменты, соответствующие порогу охвата, рассчитанному по набору данных о…
В ноутбуке исследуется, прогнозирует ли активность в книге заявок краткосрочную доходность NVDA. Строится взвешенная по расстоянию мера давления в книге на основе добавлений, отмен и исполнений заявок с разбивкой по типу рыночного сообщения; затем знаковая…
В этом ноутбуке инвентаризируются столбцы признаков на основе моделей в девяти тематических исследованиях рынков: читаются схемы Parquet без загрузки полных наборов данных. Поля идентификаторов исключаются, столбцы подсчитываются по рынкам, а семейства…
В этом ноутбуке объясняется, как поиск среди множества факторов или стратегий завышает видимые результаты выбранного победителя, даже если отдельные оценки рассчитаны корректно. На смоделированном наборе шумовых факторов показано, что наибольший…
В этом исследовании сравниваются модели последовательностей на панели признаков акций и опционов S&P 500. Модель LSTM, сохраняющая состояние с управляющими механизмами в окне ретроспективного анализа, сопоставляется с базовой моделью N-Linear, которая…
В ноутбуке описана пятичастная архитектура TimeGAN: кодировщик и сеть восстановления отображают исходные наблюдения в латентное пространство и обратно, супервизор обучается временным переходам, а генератор и дискриминатор обучаются состязательно. Описано…
В этом ноутбуке сравниваются валовой и чистый коэффициенты Шарпа на сетках торговых издержек из бэктестов тематических исследований. Для каждой конфигурации стратегии, подготовленной к запуску, из сохранённых артефактов берутся предполагаемые издержки на…
В этой записи задокументирован исследовательский запуск с несколькими ИИ-агентами, посвящённый вопросу, войдут ли США в рецессию к концу 2026 согласно заданному правилу определения результата: подряд идущие квартальные сокращения GDP или дата рецессии,…