Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 687
В руководстве открытые отчёты CFTC Commitment of Traders представлены как источник еженедельных данных о позициях на рынке фьючерсов. Различаются отчёт Traders in Financial Futures, где участники распределены по категориям, включая дилеров, управляющих…
В этой тетради обобщены зарегистрированные результаты валидации для пяти оценивателей латентных факторов на наборе примеров. Сначала показано, для каких панелей есть результаты по каждому оценивателю, затем определяется лидер по среднему дневному ранговому…
В этой тетради показана оценка отдельного фактора на реальных данных ETF и примере импульса, рассчитанного по ценам. Измеряются поперечные информационные коэффициенты Спирмена относительно будущей доходности, сравниваются горизонты и объясняется разница…
В этом разборе кандидаты в финансовые признаки и признаки на основе моделей проверяются относительно будущей доходности стратегии микроструктуры NASDAQ-100. Рассчитываются поперечные ранговые информационные коэффициенты во времени, выводы корректируются с…
В этой тетради для примера с фьючерсами CME выбирается вариант из зарегистрированных валидационных бэктестов, охватывающих правила сигналов, распределение капитала и надстройки управления риском. Кандидаты сравниваются по двум горизонтам доходности, после…
В этой тетради объясняется, как формировать метки будущей внутридневной доходности для акций NASDAQ-100, используя минутные бары и котировки NBBO. Доходность определяется от следующего после сигнала бара до заданного будущего момента; для снижения эффекта…
В этом разборе сравниваются модели градиентного бустинга, прогнозирующие доходность до экспирации коротких стрэддлов около денег. Меняются ёмкость деревьев и три целевые функции обучения: квадратичная ошибка, абсолютная ошибка и функция потерь Хьюбера.…
В документе представлен рабочий процесс поддержания актуальности ежедневных рыночных данных: загрузить начальную историю, получить небольшой перекрывающийся массив новых данных, проверить пропущенные даты и отслеживать актуальность и ошибки проверки.…
В документе описано, как в исследовании фьючерсов CME формируются прогнозы для отложенного периода после выбора конфигурации модели на валидационных данных. Выбранная конфигурация и контрольная точка восстанавливаются по результатам валидации, после чего…
В ноутбуке обучается трансформер с патчами для предсказания основной целевой переменной в исследовании акций и опционов S&P 500. Историческое входное окно каждой акции делится на последовательные неперекрывающиеся фрагменты, и каждый фрагмент рассматривается…
В этой конфигурации описано исследование еженедельной продажи стрэддлов «при деньгах» на компоненты индекса S&P 500. Позиции открываются в пятницу и удерживаются до приближения экспирации; дельта-хеджирование акциями выполняется ежедневно при изменении…
В ноутбуке описана модель стохастического дисконтирующего фактора ETF, которая подбирает единую последовательность весов для доходностей фондов при ценообразовании. В отличие от моделей, отдельно оценивающих экспозиции фондов и доходности факторов, здесь две…
В блокноте описано, как получить прогнозы для отложенной выборки с ранее выбранной конфигурацией модели акций US. Поскольку модель и настройки стратегии выбрали по результатам валидации, эти же результаты не могут независимо подтвердить качество выбора.…
В этом блокноте представлена GReaT — метод генерации синтетических финансовых таблиц с помощью языковой модели. Каждая строка преобразуется в текст, модель на основе GPT дообучается на признаках ETF, а сгенерированный текст разбирается обратно на числовые и…
В этом блокноте объясняется, как формировать признаки на основе моделей для панели акций US, не допуская влияния будущих наблюдений на исторические значения. Основной метод — расписание оценивания: модели используют период разогрева, обучаются только на…