Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 96
В главе представлен подход к оценке причинно-следственных утверждений в исследованиях количественного трейдинга. Сначала даются чёткие определения воздействия, результата, оцениваемого параметра, контрфактического сценария и набора корректировок, а затем…
Этот ноутбук оценивает связь финансовых признаков и признаков на основе моделей со следующей восьмичасовой доходностью бессрочных криптофьючерсов. Выборка оценки строится на окнах валидации walk-forward, финальный контрольный период остаётся вне анализа, а…
В документе объясняется, почему TabM используется для моделирования панельных данных по бессрочному фандингу: общая нейросетевая основа объединяет все входные признаки, а нелинейные слои могут представлять взаимодействия. В отличие от дерева, выбирающего…
В ноутбуке изучаются модели градиентного бустинга для прогноза доходности и направления движения бессрочных криптофьючерсов. Сетка варьирует ёмкость деревьев и функцию потерь, включая квадратичную ошибку, абсолютную ошибку и функцию Хьюбера; модели…
В ноутбуке оценивается, влияет ли z-оценка премии бессрочного криптофьючерса на доходность за последующие восемь часов при фиксированных трёх указанных факторах: волатильности цены, ставке финансирования и среднем отклонении премии. Поскольку воздействие…
В этом исследовательском анализе рассматриваются почасовые OHLCV бессрочных криптоконтрактов и индекс премии с интервалом восемь часов. Проверяются покрытие по символам и датам, изменения состава контрактов, единицы измерения и распределение премии,…
В ноутбуке разрабатывается система оценки торговых издержек с учётом единиц измерения для акций, ETF, фьючерсов, валютного рынка и бессрочных криптофьючерсов. Сначала торговый объём отделяется от показателей активности, которые нельзя перевести в долларовый…
В этом ноутбуке измеряется влияние издержек исполнения на уже выбранную конфигурацию бессрочных криптофьючерсов. Модель, контрольная точка, правило входа, распределение капитала и контроль риска остаются неизменными; бэктесты повторяются для сетки комиссий…
В этом руководстве причинные вопросы сопоставляются с библиотеками Python и поясняется различие между оценкой эффектов при заданной причинной структуре и поиском возможных структур по данным. Рассматриваются двойное машинное обучение для скорректированных…
В этом блокноте TabM — нейронный ансамбль с разделяемыми весами — применяется к панельным данным признаков криптовалютных бессрочных фьючерсов. Его компоненты используют общую нейронную основу, но отдельные векторы масштабирования и выходные слои; это…
В этом блокноте формируется проверяемый отчёт по биткоин-стратегии с длинными позициями, входящей и выходящей по порогам RSI. Сначала сравниваются результаты до и после издержек, затем эффективность сопоставляется с ориентиром «купи и держи», рассчитанным на…
В этом блокноте проверяется конкретная гипотеза: улучшает ли обученное представление последовательности признаков финансирования бессрочных контрактов результаты по сравнению с вручную заданными сводными показателями премии — разницы между ценами бессрочного…
В этом блокноте рейтинги моделей преобразуются в простые портфели криптовалютных бессрочных фьючерсов. В каждый момент начисления финансирования правило входа выбирает контракты из верхней или нижней части рейтинга и назначает им равные веса. Равные веса…
В записной книжке сравниваются прогнозы нескольких семейств моделей на валидации для исследования ставки финансирования бессрочных фьючерсов. Объясняется, что информационный коэффициент измеряет ранговую связь между прогнозами и последующей доходностью, AUC…
В этой реализации описано, как создавать пакетные окна последовательностей для панельных данных в исследованиях глубокого обучения. Окна следуют ожидаемому календарю панели, а не сжимают наблюдения по каждому активу в последовательные строки. Пропущенные…
В записной книжке сравниваются контракты на события Polymarket с расчётом в криптовалюте и регулируемые контракты Kalshi. Основное внимание уделяется тому, как правила доступа и листинга влияют на цены и представленные каждой площадкой вопросы.…
В записной книжке поведенческое клонирование сравнивается с обратным обучением с подкреплением (IRL) на данных об исполнении. Демонстрации основаны на графике TWAP, цель которого при нейтральном отношении к риску известна: равномерно распределить сделки,…
В этой записной книжке рассматриваются сохранённые результаты аудита реальных стратегий, в котором движок LEAN сравнивается с соответствующими профилями ML4T Backtest. Определяются классы активов, для которых доступны рабочие нагрузки на зафиксированных…
В ноутбуке собраны сквозные конвейеры для дневных данных акций и почасовых бессрочных фьючерсов на криптовалюты: получение, проверка, маркировка источника и хранение. В примере с акциями исторические данные WikiPrices объединяются с более свежим потоком…
В этом ноутбуке с помощью двойного машинного обучения оценивается связь z-оценки премии бессрочных фьючерсов с доходностью за следующие восемь часов после учёта шести контрольных переменных до воздействия. Эффекты для режимов высокой и низкой волатильности…
В этой главе описан путь от исследования до исполнения сделок на реальном счёте с общей логикой стратегии, работающей в бэктесте, бумажной торговле и реальной торговле. Рассматриваются интеграции с брокерами и платформами, циклы развёртывания, проверка…
В этом ноутбуке строятся признаки для проверки гипотезы о поперечном срезе: необычно дорогие длинные позиции в бессрочных фьючерсах могут предшествовать относительной слабости по мере выхода участников из переполненных сделок. Ставки финансирования и данные…
В документе разрабатываются признаки для исследования того, прогнозирует ли скопление позиций в бессрочных криптофьючерсах относительную доходность. В нём объясняются направление платежа за финансирование, роль индекса премии и причины, по которым…
В этом исследовательском анализе изучаются часовые данные OHLCV по бессрочным контрактам Binance и восьмичасовой индекс премии. Проверяются охват набора данных, изменение состава контрактов, единицы измерения, пропуски и согласованность OHLC исходных баров.…