Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 671
В этой записной книжке проводится аудит зарегистрированных валидационных прогнозов для исследования валютных пар FX. Проверяется, включает ли каталог заданный набор моделей, полные наборы прогнозов, доступные артефакты и актуальные идентификаторы моделей.…
В этой записной книжке оценивается, насколько хорошо метод Lee-Ready определяет направление агрессора сделки по сообщениям Nasdaq об отдельных ордерах, используя предоставленные торговой площадкой метки агрессора как эталон. Книга лимитных заявок…
В этой записной книжке оценивается NLinear — простая модель последовательностей, которая вычитает последний наблюдаемый уровень из окна истории, а затем линейным преобразованием отображает полученную последовательность в прогноз. Модельный набор ETF ETF…
В этом исследовании линейные модели используются для прогнозирования доходностей и направления движения бессрочных криптофьючерсов. В матрице признаков преобладают вариации премии бессрочного контракта — разницы между ценой контракта и спотовой ценой, от…
В этой записной книжке представлен условный автокодировщик для доходностей акций: одна нейронная сеть отображает характеристики акций в нелинейные факторные нагрузки, а другая извлекает синхронные латентные факторы из доходностей портфелей, сформированных по…
В этой записной книжке объясняется, как восстановить книгу лимитных заявок по сообщениям DataBento market-by-order для одного символа NASDAQ и торгового дня. Каждая заявка моделируется отдельно, затем заявки агрегируются по ценовым уровням, а стороны покупки…
В этой записной книжке сравниваются настройка гиперпараметров по одной цели и многокритериальный поиск для моделей прогнозирования LightGBM. Базовый вариант максимизирует коэффициент информационной эффективности (IC) на валидации. Поиск NSGA-II вместо этого…
В ноутбуке объясняется, как выбрать одну стратегию из фиксированного набора бэктестов акций US и оценить её на отдельной отложенной выборке. Проверяется, что кандидаты используют требуемые данные и идентификаторы протокола, затем они ранжируются по…
В ноутбуке сравниваются три линейные модели временных рядов, энкодер-трансформер и прогнозы без обучаемых параметров для дневной доходности SPY. Линейные методы преобразуют историческое окно в многодневный прогноз; некоторые варианты отделяют сглаженную…
В ноутбуке представлена многораундовая дискуссия между бычьей и медвежьей сторонами. Каждая сторона приводит доводы за более высокую или низкую вероятность события, в следующих раундах видит предыдущие аргументы оппонента и сообщает вероятность с…
В ноутбуке проверяется, могут ли деревья с градиентным бустингом находить нелинейные связи в микроструктурных признаках NASDAQ-100, которые линейная модель может пропустить. Рассматривается гипотеза, что дисбаланс потока заявок по-разному предсказывает…
В ноутбуке описан исследовательский агент-оператор для последовательной работы с количественными примерами. Вместо ограничения модели заранее заданными действиями для прогнозирования ей предоставляются общие инструменты для работы с файлами, командами…
В ноутбуке заново обучается конфигурация, выбранная на предыдущих этапах валидации, на истории до -2021, после чего публикуются прогнозы для отложенной выборки за 2021. Выбранная конфигурация извлекается из сохранённого набора кандидатов либо, если он…
Ноутбук проверяет финансовые и модельные признаки на связь с доходностью криптовалютных бессрочных контрактов за следующие восемь часов. Для каждого расчётного момента вычисляются поперечные корреляции Спирмена между подходящими контрактами, затем оценки…
В ноутбуке объединены существующие результаты моделей со скользящим анализом вне выборки для финансовых примеров: сравниваются LSTM, NLinear, TSMixer, TCN и PatchTST с линейными, градиентно-бустинговыми и табличными нейросетевыми базовыми моделями. Основной…
В ноутбуке проверяется, дают ли опубликованные инвестиционные факторы убедительные премии доходности и диверсифицируют ли они друг друга. Используются длинные временные ряды и данные по разным классам активов от AQR, а также фондовые факторы Фамы — Френча.…
В этом ноутбуке общая заблокированная стоимость рассматривается как альтернативные данные и проверяется гипотеза о том, что состояние капитала в DeFi может помочь прогнозировать доходность эфира. TVL определяется как долларовая стоимость криптоактивов,…
В ноутбуке исследуется, почему информационный коэффициент модели не определяет коэффициент Шарпа стратегии, построенной на её прогнозах. На нескольких примерах сигналы сопоставляются с результатами бэктестинга; также рассматривается, как правила входа,…
В этом ноутбуке реализована ежедневная учебная адаптация состязательной модели стохастического дисконтного фактора. Сеть портфельных весов строит фактор из избыточной доходности следующего дня, используя характеристики и состояние рынка, доступные на момент…
В этом анализе оценивается надёжность выбранных торговых сигналов: данные об информационном коэффициенте (IC) сопоставляются с коэффициентами Шарпа, рассчитанными после преобразования прогнозов в позиции. Результаты семейств моделей по классам активов…
В этой записной книжке объединяются ранее полученные результаты walk-forward-анализа для сравнения LSTM, NLinear, TSMixer, TCN и PatchTST на практических примерах, а также линейных моделей, моделей с градиентным бустингом и базовых моделей TabM. Приводятся…
В этой исследовательской записной книжке рассматриваются часовые данные CME по фьючерсным продуктам и классам активов; в качестве примера используется E-mini S&P 500. Объясняется иерархия от продукта к контракту с ограниченным сроком действия и далее к…
В записной книжке представлен предварительный обзор документов 10-K и 8-K компаний индекса S&P 100, предназначенных для финансового графа знаний. Описаны проверки схемы на наличие обязательных полей, уникальность ключей компании и номера подачи,…
В документе описан интерфейс для читателей, позволяющий изучать результаты бэктестов из реестра. Он поддерживает сводки по числу запусков, просмотр спецификаций и отдельных запусков, ранжирование результатов, сравнение методов распределения, просмотр кривых…