Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 228
В этой демонстрации описана операционная схема постоянно работающей криптостратегии, подключённой к спотовому брокеру USD. Более широкий набор инструментов из кейса по бессрочным фьючерсам сопоставляется с меньшим набором доступных спотовых пар, после чего…
В этом обзоре собраны данные о настройках девяти торговых кейсов по акциям, криптовалютам, валютному рынку, фьючерсам, опционам и мультиактивным портфелям. Сравниваются наборы инструментов каждого исследования, частота данных, периодичность принятия решений,…
В ноутбуке сравниваются два способа разделить крупный биржевой ордер на дочерние ордера в течение торговой сессии. TWAP отправляет примерно одинаковое количество на каждом интервале и не требует прогноза рынка. VWAP распределяет акции в соответствии с…
В этом ноутбуке реализовано правило возврата к среднему только для длинных позиций по RSI на бессрочных барах BTC/USDT с помощью событийного движка бэктестинга. Внутридневные наблюдения агрегируются в дневные бары по UTC, рассчитывается простой скользящий…
В этом исследовательском анализе проверяется, связан ли моментум за двенадцать месяцев без учёта последнего месяца с доходностью следующего месяца для совокупности из 100–ETF. На основе скорректированных цен закрытия формируется месячная панель; допустимые…
В этой записной книжке сравниваются клонирование поведения и обратное обучение с подкреплением (IRL) на демонстрациях правила исполнения по средневзвешенной по времени цене (TWAP). Клонирование поведения напрямую связывает наблюдаемые состояния рынка с…
В этой демонстрации проверяется, выдаёт ли одна реализация стратегии пересечения двух скользящих средних одинаковые сигналы в движках бэктеста и реальной торговли. Оба движка получают одинаковые подготовленные бары ETF и используют одинаковые параметры…
В этой записной книжке исследуются тиковые данные AlgoSeek о сделках и котировках AAPL во время обвала рынка в марте 16, 2020. Данные ограничиваются обычными торговыми часами; записи о сделках отделяются от обновлений NBBO. Анализ охватывает внутридневную…
В этом анализе восстанавливается история отдельных лимитных заявок NASDAQ по сообщениям ITCH о добавлении, удалении, частичной отмене, замене и исполнении. Измеряется, отменяются или исполняются заявки и сколько времени проходит до этих событий; используются…
В аналитической записной книжке объясняется, как оценивать стратегию на акциях US, построенную на характеристиках компаний, используя результаты реестра, а не новые бэктесты. Рассматривается статистика доходности с учётом неопределённости, конфигурации…
В документе описан бенчмарк движков баз данных для финансовых временных рядов. Сравниваются массовая запись, полное сканирование, запросы по диапазону времени, агрегация OHLCV и соединения as-of для данных сделок и котировок. Методика включает клиентское…
В записной книжке показана граница развёртывания между офлайн-конвейером машинного обучения и движком LEAN QuantConnect. Набор прогнозов выбирается через реестр исследования случаев ETF, проверяется происхождение обучения и прогнозов, а прогнозы для…
В записной книжке сравнивается влияние предполагаемых торговых издержек на стратегии из нескольких исследований случаев. Для каждой развёрнутой конфигурации стратегии рассматриваются бэктесты с анализом чувствительности к издержкам, сравниваются валовой и…
В этой записке представлены сравнения соответствия Backtrader, Zipline Reloaded и внутреннего торгового фреймворка на выбранных реальных стратегиях из тематических исследований. В неё входят сравнения ETF и US по панелям акций для обоих внешних движков, а…
В модуле задана базовая ежемесячная схема распределения активов ETF на основе скорректированного на риск показателя моментума: накопленная доходность за предшествующий период делится на реализованную волатильность в годовом выражении. Активы с наивысшим…
В ноутбуке представлен детерминированный подход к проверке согласованности конвейеров бэктеста и торговли на реальном счёте. Сравниваются этапы преобразования ценовых баров в решения: расчёт признаков, прогнозы, сигналы и размеры ордеров. Фиксированный…
В ноутбуке агент с обучением с подкреплением обучается распределять фиксированный ордер на продажу по часовым барам рынка бессрочных криптофьючерсов. Его состояние включает запаздывающую доходность, волатильность, объём за предыдущий час, премию бессрочного…
В ноутбуке используются данные о сделках и ордерах NASDAQ, полученные из ITCH, чтобы показать закономерности микроструктуры. Рассматривается отрицательная автокорреляция первого порядка доходности сделок на уровне тиков и сравнивается с доходностью по…
В этой демонстрации процесс выставления одного ордера расширяется до ежедневной ребалансировки фиксированной вселенной акций крупных компаний US. Объясняется, как сравнить текущие позиции у брокера с целевыми позициями модели, сформировать ордера на разницу…
В этом исследовании оцениваются короткие стрэддлы около денег на компоненты индекса S&P 500: позиции открываются еженедельно и удерживаются до экспирации с ежедневным дельта-хеджированием. Главный методологический выбор — моделировать доходность при…
В ноутбуке оценивается, как допущения о транзакционных затратах влияют на коэффициент Шарпа валидации для одного выбранного распределения между акциями и опционами S&P 500. Если доступна конфигурация, выбранная из замороженного набора кандидатов, она…
В этом исследовании на данных NASDAQ-100 проверяется, сохраняют ли сигналы микроструктуры с интервалом 15 минут эффективность с учётом торговых издержек. В рамках анализа оцениваются поток ордеров, устаревание котировок и относительные спреды, а затем…
В ноутбуке проверяется, достаточно ли пригодных данных для справедливой оценки дневной стратегии ранжирования акций US до обучения какой-либо модели. Объясняется, как сформировать совокупность на конкретную дату с историческими компонентами: для проверки…
В документе представлен анализ чувствительности к затратам для фиксированной импульсной стратегии ETF. Совокупность активов, веса, расписание и симулятор остаются неизменными, а бэктест повторно запускается для разных комиссий за каждую сторону сделки.…