Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 18
В этом руководстве объясняется, как преобразовать непрерывные часовые данные фьючерсов в дневные бары, согласованные с торговыми сессиями CME. Поскольку сессия заканчивается в 4 PM по центральному времени США, бары воскресного вечера относятся к…
В этом ноутбуке для поперечного набора фьючерсов CME строятся признаки на основе правил, прежде всего кэрри из спреда между ближайшими контрактами поставки. Также создаются признаки моментума, волатильности, формы кривой и календаря. В конструкции…
В этом ноутбуке задаются целевые значения будущей доходности для кросс-секционной фьючерсной стратегии, которая ранжирует инструменты по срочной структуре, открывая длинные позиции по контрактам с более высокой доходностью переноса и короткие — по контрактам…
В этой записной книжке измеряется влияние транзакционных затрат на фиксированную конфигурацию фьючерсной стратегии CME. Заявленная конфигурация выбирается посредством общего процесса на этапе валидации; её слой управления рисками сохраняется при расчётах…
В этой записной книжке объясняется, как спецификации фьючерсных контрактов влияют на учёт в бэктесте. Показано, как множитель контракта переводит изменение цены в прибыль или убыток в долларах, как цена, умноженная на множитель, определяет номинальную…
В заметке описана диверсифицированная подборка биржевых фондов, используемая в стратегии импульса и других примерах финансовых исследований. Она содержит дневные значения открытия, максимума, минимума, закрытия и объёма начиная с 2006; фонды сгруппированы по…
В этом анализе объясняется, как данные фьючерсов CME организованы по продуктам, контрактам с датой истечения и непрерывным рядам с роллированием по объёму. На данных E-mini S&P 500 показано, что у отдельных контрактов ограниченные периоды торгов, которые…
В справочнике обобщены месяцы листинга для 35 CME фьючерсных продуктов по фондовым индексам, казначейским облигациям, энергетике, металлам, валютам, процентным ставкам, сельскому хозяйству, животноводству и криптовалютам. В нём объясняется система кодов…
В документе сравниваются альтернативные методы определения размера позиций для стратегий на фьючерсах CME, выбранных из базового варианта, ранжированного по валидационному коэффициенту Шарпа с равными весами. При равных весах каждый выбранный продукт…
В записной книжке двойное машинное обучение используется для оценки влияния кэрри фьючерсов на последующую доходность с поправкой на волатильность, моментум и поперечный ранг кэрри. Различаются причинное объяснение и прогнозная результативность: прибыльный…
В этом ноутбуке проверяется, подходят ли данные для недельной поперечной стратегии на фьючерсах, прежде чем обучать какую-либо модель. Описана схема ранжирования продуктов CME: длинные позиции открываются в контрактах с наивысшим рейтингом, короткие — с…
В этой записной книжке изучается градиентный бустинг для поперечного прогнозирования доходности фьючерсов CME. Вместимость деревьев варьируется с помощью профилей количества листьев, а функции потерь на основе квадратов и абсолютных ошибок, а также функция…
В документе описано построение меток будущей доходности для поперечной стратегии на фьючерсах, которая ранжирует инструменты по срочной структуре. Цены, скорректированные на перенос контрактов, подходят для расчёта доходности через смену контрактов, тогда…
В документе описан набор данных по фьючерсам CME с часовыми и дневными барами, непрерывными рядами ближайшего фьючерсного контракта и двумя более дальними сроками по нескольким группам продуктов. В нем рассматриваются охват набора данных, поля, варианты…
В этом руководстве описан набор непрерывных фьючерсных контрактов CME на фондовые индексы, ставки, энергоносители, металлы, валюты, сельскохозяйственную продукцию и животноводство. Рассматриваются исходные почасовые данные и производная дневная частота,…
В руководстве открытые отчёты CFTC Commitment of Traders представлены как источник еженедельных данных о позициях на рынке фьючерсов. Различаются отчёт Traders in Financial Futures, где участники распределены по категориям, включая дилеров, управляющих…
В документе описан ежедневный набор данных ETF, предназначенный для отбора кандидатов в исследования импульса и межрыночных связей. Он охватывает девять категорий, в том числе акции US и других стран, инструменты с фиксированным доходом, товары,…
В документе объясняется, как получать еженедельные данные CFTC Commitment of Traders по выбранным фьючерсным инструментам и сохранять историю каждого инструмента в файл Parquet. Отчёты COT фиксируют позиции на вторник и публикуются в пятницу; категории…