Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 96
В ноутбуке изучается поведение ridge, lasso и elastic net, когда матрица признаков бессрочных криптоконтрактов измеряет одну экономическую величину — премию — множеством способов. Среди входных данных преобладают уровни и изменения премии, волатильность,…
В документе описаны способы доступа к данным и их согласования для бессрочных криптовалютных фьючерсов и связанных ончейн-рядов. Объясняется, что бары индекса премии имеют временную метку открытия: восьмичасовой бар отражает премию до расчёта финансирования…
В ноутбуке разрабатывается политика выхода из двух моделей для бессрочных криптоконтрактов на часовых данных. Классификатор входа выявляет необычно высокую будущую доходность, а классификатор выхода прогнозирует, будет ли следующая будущая доходность…
В ноутбуке оценивается, может ли показатель общей заблокированной стоимости служить сигналом на основе альтернативных данных для доходности эфира. TVL суммирует долларовую стоимость криптоактивов, размещённых в протоколах децентрализованных финансов.…
В исследовании данных рассматриваются наблюдения индекса премии с восьмичасовым интервалом для криптоперпетуальных контрактов с маржой в USDT и объясняется связь премии с платежами по фондированию. Индекс использует исполнимые цены bid и ask с учётом…
В этом ноутбуке контракты Polymarket на события с расчётами в криптовалюте сравниваются с регулируемой площадкой Kalshi как источники альтернативных данных. Объясняется, как правила доступа, активы расчётов, лимиты позиций и политика листинга влияют на…
В этом руководстве по данным представлены цены и объёмы бессрочных фьючерсов Binance, а также индекс премии, связанный с восьмичасовыми интервалами финансирования. Почасовые записи OHLCV описывают активность рынка, а премия измеряет разницу между ценой…
В этом ноутбуке показана проверка дрейфа импульсных и технических признаков ETF в спокойные и стрессовые периоды, а также бессрочных криптовалютных фьючерсов с данными премиального индекса при разных режимах рынка. Сравнивается индекс стабильности популяции…
В этом исследовании линейные модели используются для прогнозирования доходностей и направления движения бессрочных криптофьючерсов. В матрице признаков преобладают вариации премии бессрочного контракта — разницы между ценой контракта и спотовой ценой, от…
Ноутбук проверяет финансовые и модельные признаки на связь с доходностью криптовалютных бессрочных контрактов за следующие восемь часов. Для каждого расчётного момента вычисляются поперечные корреляции Спирмена между подходящими контрактами, затем оценки…
В этом ноутбуке общая заблокированная стоимость рассматривается как альтернативные данные и проверяется гипотеза о том, что состояние капитала в DeFi может помочь прогнозировать доходность эфира. TVL определяется как долларовая стоимость криптоактивов,…
В этой записной книжке обычный автоэнкодер обучается на часовой доходности набора рынков криптовалютных бессрочных контрактов. Доходность стандартизируется по обучающему периоду; нейросеть сжимает многомерные входные данные в двумерное латентное…
В этой записной книжке сравниваются корректность и время выполнения VectorBT Pro и VectorBT OSS с ML4T на поддерживаемых стратегиях из практических примеров. Рассматриваются распределение активов в ETF, валютный рынок с котировками в USD и панель акций US…
В ноутбуке задаются метки будущей ценовой доходности для фиксированной панели бессрочных криптовалютных контрактов и объясняется, как их построение влияет на все последующие модели и бэктесты. Временные метки открытия бара сдвигаются к моменту доступности…
В этом ноутбуке проверяется, могут ли последовательностные модели улучшить заданные вручную сводные показатели истории премии за бессрочное финансирование. Сравниваются NLinear — простая линейная модель, анализирующая упорядоченное окно, — и двухслойная…
В этом ноутбуке создаётся симуляция маркет-мейкинга, где агент проксимальной оптимизации политики выбирает смещение котировок и ширину спреда. В среде используется процесс волатильности GARCH, откалиброванный по часовым доходностям бессрочных…
В записной книжке описан метод отчётности для стратегии возврата к среднему с длинными позициями по RSI на BTC. Сначала сопоставляются результаты до и после издержек, затем стратегия сравнивается с удержанием актива за те же торговые даты, при той же…
В ноутбуке сравниваются три способа преобразовать прогнозы доходности со знаком в бинарные позиции: фиксированный нулевой порог, скользящий процентиль оценок каждого символа и процентиль по поперечному срезу символов. На зарегистрированных валидационных…
В ноутбуке с помощью двойного машинного обучения оценивается, связаны ли отклонения премий бессрочных фьючерсов с последующей восьмичасовой доходностью и различается ли эта связь на рынках с высокой и низкой волатильностью. Описан панельный дизайн по…
В модуле задаётся симуляционная среда с учётом данных на конкретный момент времени для исполнения крупного ордера на продажу бессрочных криптофьючерсов. Наблюдения включают остаток позиции и время, волатильность рынка, индекс премии, относительный объём,…
В этой записной книжке представлен векторизованный бэктестинг с VectorBT на примере правила возврата к среднему для длинных позиций по RSI на данных о бессрочных фьючерсах Bitcoin. Рассчитывается RSI на основе цен закрытия; позиция открывается, если значение…
В ноутбуке изучаются шесть методов распределения капитала для выбранных конфигураций криптостратегий с бессрочными контрактами. Ранжирование и правила входа остаются неизменными, меняется только капитал, выделяемый на каждую позицию. Методы используют оценки…
В этом анализе объясняется связь индекса премии бессрочных фьючерсов Binance со спотовыми ценами и то, как биржа преобразует премию в периодические платежи финансирования. Индекс использует исполнимые цены bid и ask с рыночным воздействием относительно…
В этой тетради описана оценка выбранной стратегии финансирования криптоперпетуалов на более позднем отложенном периоде. Используются прогнозы, полученные на обучающих данных, заканчивающихся до этого периода; выбранные сигнал, метод распределения капитала и…